यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए K और D लाइनों के बीच स्टोकास्टिक्स क्रॉसओवर का उपयोग करती है, एक विशिष्ट स्टोकास्टिक्स ट्रेडिंग रणनीति।
एक निश्चित अवधि के दौरान स्टोकास्टिक्स के और डी लाइनों की गणना करें।
डी रेखा के ऊपर के रेखा क्रॉसओवर खरीद संकेत उत्पन्न करता है।
डी रेखा के नीचे के रेखा क्रॉसओवर से बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं।
रणनीति की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए बैकटेस्ट तिथि सीमा सेट कर सकते हैं.
सरल और स्पष्ट नियम व्यापार स्टोकास्टिक्स क्रॉसओवर.
स्टोकास्टिक्स अति-खरीदे और अति-बेचे स्तरों के प्रति संवेदनशील है।
के और डी रेखाएं आसान ट्रेडिंग सिग्नल बनाती हैं।
बैकटेस्ट रणनीति प्रदर्शन को सत्यापित करता है।
स्टोकैस्टिक्स की गणना और कार्यान्वयन करना आसान है।
आगे के विकास के लिए सरल संक्षिप्त कोड।
क्रॉसओवर से झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।
कोई स्टॉप लॉस या लाभ लेने की जगह नहीं।
रुझानों और सीमाओं को अलग करने में विफल रहता है।
बैकटेस्ट में आगे देखने का पक्षपात होता है।
वास्तविक ट्रेडिंग प्रदर्शन बैकटेस्ट से भिन्न हो सकता है।
इष्टतम मानों को खोजने के लिए परीक्षण मापदंड।
अतिरिक्त सत्यापन के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें.
स्टॉप लॉस और ले लाभ तंत्र में निर्मित करें।
सिग्नल की पुष्टि के लिए अन्य कारकों को शामिल करें।
पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के लिए बैकटेस्ट डेटा को संभालें।
लाइव ट्रेडिंग के लिए मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए पेपर ट्रेडिंग।
यह रणनीति सरल स्टोकास्टिक्स क्रॉसओवर का व्यापार करती है, जिसे लागू करना आसान है लेकिन स्थिरता के लिए परिष्करण की आवश्यकता होती है। पैरामीटर ट्यूनिंग, जोखिम नियंत्रण आदि के माध्यम से इसे बढ़ाना इसे एक मजबूत मात्रा व्यापार प्रणाली में बदल सकता है।
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © utanico
//@version=4
strategy(title="Stochastic", overlay=true, shorttitle="Stoch")
periodK = input(35, title="K", minval=1)
periodD = input(21, title="D", minval=1)
smoothK = input(21, title="Smooth", minval=1)
startYear = input(type=input.integer, title = "開始年", defval = 2020)
startMonth = input(type=input.integer, title = "開始月", defval = 1)
startDay = input(type=input.integer, title = "開始日", defval = 1)
endYear = input(type=input.integer, title = "終了年", defval = 2030)
endMonth = input(type=input.integer, title = "終了月", defval = 12)
endDay = input(type=input.integer, title = "終了日", defval = 31)
//開始日時
test_start = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
//終了日時
test_end = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 00, 00)
//テスト期間の指定
is_test = true
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
if (is_test)
if (k > d)
strategy.entry("Stoch_LE", strategy.long, comment="Stoch_LE")
//if (strategy.opentrades > 0 and k < d)
//strategy.close("Stoch_LE",comment="CloseLONG")
if (k < d)
strategy.entry("Stoch_SE", strategy.short, comment="Stoch_SE")
//if (strategy.opentrades < 0 and k > d)
//strategy.close("Stoch_SE",comment="CloseShort")