यह रणनीति बैकटेस्ट के लिए पिवोट और ट्रेड ब्रेकआउट की गणना करने के लिए वुडी मॉडल का उपयोग करती है। यह एक क्लासिक पिवोट ब्रेकआउट रणनीति है।
पिछले अवधि के उच्च, निम्न और बंद का उपयोग करके वर्तमान अवधि के धुरी और बैंड की गणना करें।
यदि कीमत नीचे से पिवोट के ऊपर टूटती है तो लंबी जाएं।
यदि कीमत ऊपर से पिवोट से नीचे टूट जाती है तो शॉर्ट करें।
रिवर्स सिग्नल का व्यापार करने का विकल्प।
रंग कोड विभिन्न व्यापार संकेत।
वुडी मॉडल गणना सरल और सहज है।
पिवोट ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक आम तकनीक है।
विज़ुअलाइज़ेड पिवोट्स और सिग्नल मार्किंग।
सरल और व्यावहारिक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर।
कोड को समझना और संशोधित करना आसान है।
प्रारंभिक ब्रेकआउट के बाद झूठे ब्रेकआउट के जोखिम।
रुकने और बाहर निकलने का कोई प्रभावी तरीका नहीं।
गलत मॉडल और पैरामीटर प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
रुझानों और सीमाओं को अलग करने में विफल रहता है।
संकेत समय पर नहीं हो सकते हैं।
इष्टतम मानों के लिए विभिन्न अवधि मापदंडों का परीक्षण करें।
अतिरिक्त सत्यापन के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें.
जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ को शामिल करें।
निरंतर संकेतों के लिए ब्रेकआउट के बाद वापस लेने का आकलन करें।
पलायनों की ताकत का आकलन करने के तरीके खोजें।
पुष्टि के लिए अन्य कारकों के साथ संयोजन पर विचार करें।
यह रणनीति वुडी पिवोट ब्रेकआउट का व्यापार करती है। पैरामीटर अनुकूलित करना, स्टॉप और निकास जोड़ना एक विश्वसनीय अल्पकालिक प्रणाली के लिए स्थिरता में सुधार कर सकता है।
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2018
// Simply input the vales of the high, low and closing price of the previous
// period to calculate the Woodie pivot point and the associated resistance
// and support levels for the present period.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Woodie Pivot Points Backtest", overlay = true)
width = input(2, minval=1)
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPP = (xHigh+xLow+(xClose*2)) / 4
pos = iff(close[1] < xPP[1] and close > xPP, 1,
iff(close < xPP, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPP, color=blue, title="WPP", style = circles, linewidth = width)