यह रणनीति मूल्य उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए एक उन्नत बोलिंगर बैंड्स संकेतक का उपयोग करती है, जब मूल्य निचले बैंड के करीब आता है, तो लंबी जाती है, और जब एक हरी मोमबत्ती दिखाई देती है, तो स्थिति बंद हो जाती है, जिसका उद्देश्य निचले बैंड पर औसत प्रतिगमन को पकड़ना है।
मानक बीबी मापदंडों के आधार, डेव, ऊपरी बीबी और निचले बीबी की गणना करें।
SMA और विचलन बैंड upex2 और dnex2 की गणना SMA से एक निश्चित प्रतिशत पर की जाती है।
ऊपरी बीबी, निचले बीबी के साथ उपेक्स2, dnex2 का औसत लें ताकि उपेक्स3 और dnex3 प्राप्त हो सके।
उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त
जब कीमत dnex से नीचे हो, तो लंबी स्थिति पर जाएं, जब हरी मोमबत्ती दिखाई देती है (बंद > खुली) तो बंद करें।
उन्नत बीबी पूर्ववर्ती रिवर्स सिग्नल के लिए मूल बीबी की संवेदनशीलता में सुधार करता है।
कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ फिल्टर whipsaws.
बैकटेस्ट 2008 से 2018 तक स्थिर लाभप्रदता दिखाता है, चिकनी वक्र, अधिकतम डीडी < 20%.
जोखिम नियंत्रण के लिए विन्यास योग्य लाभप्रदता, व्यापारिक घंटे।
खराब बीबी पैरामीटर ट्यूनिंग से ओवर-ट्रेडिंग या खोए हुए अवसर हो सकते हैं।
केवल लंबे समय तक, रुझान के उलट से लाभ नहीं उठा सकते।
मोमबत्ती फिल्टर में देरी हो सकती है, समय पर बाहर निकलने में असमर्थ।
10 साल के बैकटेस्ट डेटा मजबूतता का परीक्षण करने के लिए अपर्याप्त हैं।
बड़ी खाई या खुलने वाली छलांगों के अनुकूल नहीं हो पाता है।
बीबी सेटिंग्स को अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।
लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अन्य सिग्नल फ़िल्टर जोड़ें।
जब कीमत ऊपरी सीमा से अधिक हो तब शॉर्ट ट्रेडों पर विचार करें।
एकल व्यापार हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करें.
बदलते बाजार के आधार पर ऑटो ट्यूनिंग विकसित करना।
अंतराल और कूद के लिए प्रवेश नियमों का अनुकूलन करें।
परीक्षण मापदंडों के लिए बैकटेस्ट अवधि का विस्तार करें.
यह रणनीति बीबी के साथ रिवर्सल पॉइंट की पहचान करती है और तेजी से लाभ लेने के लिए कैंडल फिल्टर के साथ निचले बैंड के पास लंबी जाती है। बैकटेस्ट प्रदर्शन अच्छा है। लेकिन केवल लंबे समय तक, सीमित नमूना, पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। बाजार में बदलाव होने पर ड्रॉडाउन का सामना कर सकता है। अगले कदम जीत दर को बढ़ावा देने के लिए संकेतों की पुष्टि कर रहे हैं, लघु ट्रेड, लचीलापन के लिए लंबे समय तक बैकटेस्ट, अनुकूलन और स्थिरता में सुधार करने के लिए।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Advanced Bollinger Bands Strategy v1.0", shorttitle = "ABB str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
p = input(20, "bars")
d = input(25, "percent")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(close, p)
dev = mult * stdev(close, p)
source = close
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
b1 = plot(basis, color=gray, linewidth=1)
p1 = plot(upperBB, color=aqua, linewidth=1)
p2 = plot(lowerBB, color=aqua, linewidth=1)
//SMAs
sma = sma(close, p)
upex2 = sma * ((100 + d) / 100)
dnex2 = sma * ((100 - d) / 100)
upex3 = (upex2 + upperBB) / 2
dnex3 = (dnex2 + lowerBB) / 2
upex = max(upperBB, upex3)
dnex = min(lowerBB, dnex3)
//exit = (high > sma and low < sma)
exit = close > open
//Lines
col = showlines ? blue : na
plot(upex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(sma, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(dnex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[p]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex)
if exit
strategy.close_all()