यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा को पकड़ने के लिए सीसीआई संकेतक के शून्य क्रॉसिंग को प्रवेश और निकास संकेत के रूप में उपयोग करती है। यह लंबी जाती है जब सीसीआई नकारात्मक क्षेत्र से शून्य से ऊपर टूट जाता है, और संक्षिप्त हो जाता है जब सीसीआई सकारात्मक क्षेत्र से शून्य से नीचे टूट जाता है, प्रवृत्ति का पालन करने के लिए।
मूल तर्क सीसीआई के शून्य क्रॉसिंग को ट्रेंड परिवर्तन के संकेत के रूप में कैप्चर करना है। जब सीसीआई नकारात्मक से सकारात्मक क्षेत्र में जाता है, तो यह इंगित करता है कि कीमतें ओवरसोल्ड से बाहर चली गई हैं और एक अपट्रेंड शुरू कर सकती हैं। जब सीसीआई सकारात्मक से नकारात्मक क्षेत्र में जाता है, तो यह इंगित करता है कि कीमतें ओवरबॉट से बाहर चली गई हैं और एक डाउनट्रेंड शुरू कर सकती हैं। रणनीति क्रॉसिंग पर प्रवेश करती है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस सेट करती है।
समाधान:
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
सर्वोत्तम सेटिंग खोजने के लिए सीसीआई पैरामीटर लंबाई का अनुकूलन करें। विभिन्न लंबाई का परीक्षण करें और लाभप्रदता और जीत दर का मूल्यांकन करें।
पुष्टि के लिए केडीजे, एमएसीडी जैसे अन्य संकेतक जोड़ें, झूठे सीसीआई संकेतों से बचें। मूल्य स्तरों या समवर्ती संकेतों के निरंतर ब्रेकआउट की आवश्यकता होती है।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से स्टॉप लॉस दूरी को समायोजित करें। तंग स्टॉप का अर्थ है समय पर स्टॉप लेकिन बहुत संवेदनशील हो सकते हैं। व्यापक स्टॉप रुझानों को रखने की अनुमति देते हैं लेकिन बंद होने पर नुकसान बढ़ाते हैं।
छूट प्रविष्टि नियमों याद प्रविष्टियों को कम करने के लिए. सीसीआई शून्य क्रॉसिंग के करीब के रूप में स्केल में शुरू, सटीक क्रॉसिंग के लिए इंतजार करने के बजाय.
लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रवृत्ति से बाहर निकलने के नियम जोड़ें। जब प्रवृत्ति उलट जाती है तो नए बाहर निकलें, जैसे कि कीमत एक निश्चित प्रतिशत वापस खींचती है।
यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए CCI शून्य क्रॉसिंग का उपयोग करती है और उचित स्टॉप लॉस के साथ क्रॉसिंग पर प्रवेश करती है, प्रभावी रूप से रुझानों का अनुसरण करती है। पुष्टि, पैरामीटर ट्यूनिंग, प्रवेश नियम और निकास पर आगे के अनुकूलन इसे एक स्थिर प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति में बढ़ा सकते हैं। व्यापारी इस रणनीति का उपयोग करके उचित स्टॉप दूरी, जोखिम वरीयता के आधार पर अवधि और लाभ को अपना सकते हैं।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("CCI Level Zero Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_L_Z_Strat_v1.0", overlay=true)
///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length")
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)
source = close
buyEntry = crossover(source, CCIzeroLine)
sellEntry = crossunder(source, CCIzeroLine)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=blue,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=red,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")
///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy
if (not na(vcci))
if (crossover(CCI, CCIzeroLine))
strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold, comment="CCI_L")
else
strategy.cancel(id="CCI_L")
if (crossunder(CCI, CCIzeroLine))
strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought, comment="CCI_S")
else
strategy.cancel(id="CCI_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)