यह रणनीति ट्रेंड ट्रैक करने के लिए कई समय सीमाओं में अनुकूलनशील चलती औसत क्रॉसओवर के सिद्धांत का उपयोग करती है। यह व्यापार संकेत निर्णय के लिए फास्ट लाइन, स्लो लाइन और एमएसीडी संकेतक को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों से अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना है।
यह रणनीति मुख्य रूप से दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली और एमएसीडी संकेतक के संयोजन पर आधारित है। दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली में तेजी से ईएमए और धीमी ईएमए शामिल हैं, जो क्रमशः अल्पकालिक और दीर्घकालिक चलती औसत की गणना करते हैं। जब तेजी से रेखा धीमी रेखा से ऊपर जाती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जो इंगित करता है कि बाजार की प्रवृत्ति गिरावट से बढ़ी है, और लंबी स्थिति का निर्माण किया जा सकता है। जब तेजी से रेखा धीमी रेखा से नीचे जाती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, जो इंगित करता है कि बाजार की प्रवृत्ति बढ़ी से घटती है, जिस समय स्थिति को बंद किया जा सकता है। एमएसीडी संकेतक में डीआईएफ लाइन और डीईए लाइन शामिल हैं, जो क्रमशः अल्पकालिक ईएमए और दीर्घकालिक ईएमए के बीच अंतर हैं, और अंतर का चलती औसत। एचआईएसटी लाइन, यानी डीआईएफ और डीआईएफ बार, लम्बे समय के अंतर का प्रतिनिधित्व करती है। एडीडी लाल हिस्टोग्राम के लिए खड़ा है, जबकि ग्रीन एक लंबे संकेत के
रणनीति दोहरी चलती औसत और एमएसीडी के गति परिवर्तन संकेत के प्रवृत्ति निर्णय को जोड़ती है। मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों से लाभ प्राप्त करते हुए, यह प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर कर सकती है। विशेष रूप से, जब तेजी से रेखा धीमी रेखा से ऊपर पार करती है, यदि एमएसीडी हिस्टोग्राम एक ही समय में हरा हो जाता है, तो एक अधिक विश्वसनीय लंबा संकेत उत्पन्न होता है। इसके विपरीत, जब तेजी से रेखा धीमी रेखा से नीचे पार करती है, यदि एमएसीडी हिस्टोग्राम एक ही समय में लाल हो जाता है, तो एक मजबूत छोटा संकेत उत्पन्न होता है।
इसके अलावा, रणनीति में अनुकूलन पैरामीटर कार्यक्षमता भी शामिल है। पैरामीटर अनुकूलन के दौरान, विभिन्न समय अवधि में प्रदर्शन के आधार पर फास्ट लाइन, स्लो लाइन और एमएसीडी मापदंडों की अवधि स्वचालित रूप से समायोजित की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन प्राप्त कर सके।
निर्णय लेने के लिए दोहरी चलती औसत प्रणाली और एमएसीडी संकेतक को जोड़ती है, जिससे शोर के झूठे संकेतों से भटकने से बचा जाता है।
अनुकूलनशील पैरामीटर कार्यक्षमता लागू करता है ताकि रणनीति बाजार परिवर्तनों के अनुकूल और स्वचालित रूप से व्यापारिक निर्णयों को अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित कर सके।
मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को अपेक्षाकृत अच्छी तरह से कैप्चर करता है, रेंज-बाउंड बाजारों से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करता है, और ट्रेंडिंग बाजारों से अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता है।
व्यापक स्तर पर रुझान की दिशा की पहचान करने के लिए समय-सीमाओं में विश्लेषण को अपनाता है।
सरल और स्पष्ट तर्क, अनुकूलित कोड संरचना, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समझने और संशोधित करने में आसान।
दोहरी चलती औसत प्रणाली में विप्सॉव होने का खतरा है, जो कि रेंज-बाउंड बाजार के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका उपयोग स्पष्ट ट्रेंड वाले स्टॉक और समय अवधि के लिए किया जाना चाहिए।
एमएसीडी का विलंब प्रभाव है, जो तेजी से बदलते रुझानों को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसे अन्य संकेतकों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
पैरामीटर अनुकूलन के लिए पर्याप्त रूप से बड़ी बैकटेस्टिंग अवधि और अति-फिटिंग से बचने के लिए सख्त जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
लंबी पोजीशन रखने पर अचानक घटनाओं से होने वाले प्रणालीगत जोखिमों पर ध्यान दें, यदि आवश्यक हो तो समय पर स्टॉप लॉस करें।
अनुकूली पैरामीटर कार्यक्षमता के लिए अति-अनुकूलन का जोखिम, अत्यधिक बार-बार पैरामीटर समायोजन से बचने के लिए पर्याप्त सत्यापन की आवश्यकता होती है।
शोर को फ़िल्टर करने वाले पैरामीटर खोजने के लिए विभिन्न तेज और धीमी गति से चलती औसत संयोजनों का परीक्षण करें और प्रवृत्ति का अनुपालन करें।
प्रवृत्ति परिवर्तन बिंदु को सबसे पहले प्रतिबिंबित करने वाले संयोजन को खोजने के लिए विभिन्न एमएसीडी पैरामीटर सेट का प्रयास करें।
फ़िल्टर के रूप में प्रवृत्ति सूचक जोड़ें, जब प्रवृत्ति अस्पष्ट हो, तो व्यापार को रोकें, ताकि पिस्तौल से बचा जा सके।
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस या लंबित आदेशों को स्थानांतरित करने जैसे स्टॉप लॉस तंत्र को पेश करें।
अधिक डेटा के साथ अनुकूलन पैरामीटर नियमों को प्रशिक्षित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का प्रयास करें, स्थिरता में सुधार।
क्रॉस-प्रोडक्ट आर्बिट्रेज का प्रयास करें, ताकि बाजार के प्रणालीगत जोखिमों में विविधता लाकर संबंधित उत्पादों में पोर्टफोलियो बनाया जा सके।
यह रणनीति दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर और एमएसीडी गति संकेतक को जोड़ती है, जो प्रवृत्ति के बाद और लय नियंत्रण के कार्बनिक एकीकरण को प्राप्त करती है। अनुकूलन मापदंडों की शुरूआत से रणनीति बाजार परिवर्तनों के लिए सुचारू रूप से अनुकूलित करने के लिए अधिक मजबूत हो जाती है। एकल संकेतक रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति मजबूत निर्णय लेने के प्रभावों का गठन करती है, जो मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों से अपेक्षाकृत व्यापक ट्रेडिंग मुनाफे को कैप्चर करने में सक्षम होती है। अगले चरणों में रणनीति को और बढ़ाने के लिए पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण आदि शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर, रणनीति एक विश्वसनीय प्रवृत्ति के बाद ट्रेडिंग प्रणाली का गठन करती है, जो गहन शोध और अनुप्रयोग के योग्य है।
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// To enable alerts: Change 'Strategy' to read 'Study' below and you also need to comment out lines 43 and 47 - Strategy code
// strategy(title="Riz Coloured MACD", shorttitle="Riz MACD" , initial_capital=5000, default_qty_value=3 )
//study(title="Riz Coloured MACD", shorttitle="Riz MACD")
source = close
fastLength = input(21, minval=1), slowLength=input(55,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
MACDCandlesCheckedBack=input(6,minval=1)
MACDTolerance=input(4,minval=1)
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
hist = macd - signal
// ====== BASIC COLOURING - IF HISTOGRAM IS HIGHER THAN PREVIOUS 2 CANDLES THEN WE ARE TICKING UP and VISA VERSA ============//
isTickingUp = hist > hist[1] and hist > hist[2] //and hist > hist[3]
isTickingDown = hist < hist[1] and hist < hist[2] // and hist < hist[3]
// ======= MACD STRATEGY CODE ========== //
// Check if MACD is ticking in the right direction to take a trade - adding 1 at the end means it starts at -1 so not to include the current candle
MACDHistHighestHigh= highest(hist, MACDCandlesCheckedBack)[1]
MACDHistLowestLow = lowest(hist, MACDCandlesCheckedBack)[1]
MACDConfirmsLong() => (hist - MACDHistLowestLow) > MACDTolerance
MACDConfirmsShort() => (MACDHistHighestHigh - hist) > MACDTolerance
plot(macd, title="MACD", color=blue, linewidth=3)
plot(signal, title="SIGNAL", color=orange, linewidth=3)
// === SIMPLE COLOURING BASED ON LAST 2 CANDLES - EASY TO REFERENCE IN DAY TO DAY MACD USE ====//
plot(hist, title="HIST", color=isTickingDown ? fuchsia : isTickingUp ? lime : green, linewidth=3, style=histogram)
// ==== ALTERNATIVE COLOURING FOR PLOT BASED ON STRATEGY SETTINGS INSTEAD
//plot(hist, title="HIST", color=MACDConfirmsLong() ? lime : MACDConfirmsShort() ? fuchsia : green, linewidth=3, style=histogram)
// === STRATEGY - ENTER POSITIONS - COMMENT OUT TO ENABLE ALERTS === //
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = MACDConfirmsLong()) // use function to decide when to go long
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = MACDConfirmsShort())
// === CREATE ALERT CONDITIONS === //
alertup = MACDConfirmsLong()
alertdown = MACDConfirmsShort()
alertcondition(alertup, title='MACD Long', message='Riz MACD says go LONG!')
alertcondition(alertdown, title='MACD Short', message='Riz MACD says go SHORT!')