यह रणनीति एमबीओ संकेतक के आधार पर एक सरल प्रवृत्ति के बाद ट्रेडिंग प्रणाली को लागू करती है। एमबीओ संकेतक एमएसीडी संकेतक के समान है, जो व्यापार संकेतों के रूप में तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के बीच अंतर का उपयोग करता है। यह लंबे समय तक जाता है जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से पार हो जाती है, और जब तेजी से धीमी गति से पार हो जाती है तो यह कम हो जाती है। रणनीति व्यापार करने के लिए एमबीओ संकेतक की प्रवृत्ति का पालन करती है।
रणनीति मुख्य रूप से एमबीओ संकेतक के आधार पर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। एमबीओ संकेतक ब्रायन स्ट्रेन और मार्क व्हिटली द्वारा विकसित किया गया था। संकेतक की गणना इस प्रकार की जाती हैः
एमबीओ = 25 दिन का सरल चलती औसत - 200 दिन का सरल चलती औसत
एमबीओ रेखा को तब एमबीओ के 18 दिन के सरल चलती औसत की गणना करके समतल किया जाता है, जिसे एसएमएएमबीओ कहा जाता है।
जब एमबीओ एसएमएएमबीओ के ऊपर से गुजरता है, तो लंबा हो जाता है। जब एमबीओ एसएमएएमबीओ के नीचे से गुजरता है, तो छोटा हो जाता है।
रणनीतिक तर्क के प्रमुख चरण हैंः
xFastAvg और xSlowAvg को सौंपे गए 25-दिवसीय और 200-दिवसीय SMA की गणना करें।
MBO मान की गणना करें: MBO = xFastAvg - xSlowAvg
एमबीओ के 18 दिन के एसएमए की गणना करें, जिसे एसएमएएमबीओ कहा जाता है।
ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एमबीओ और एसएमएएमबीओ की तुलना करें:
यदि MBO > SMAMBO, pos = 1, लंबे समय तक जाएं
यदि MBO < SMAMBO, pos = -1, शॉर्ट करें
POS के मूल्य के आधार पर ट्रेडों में प्रवेश और निकास।
यह रणनीति एमबीओ सूचक द्वारा प्रदर्शित प्रवृत्ति का अनुसरण करती है। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति है जो रणनीति का अनुसरण करती है।
इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः
मध्यम/लंबी अवधि के रुझानों का अनुसरण करके व्यापार की आवृत्ति को कम करें और अनावश्यक रुकावटों से बचें।
लचीले एमबीओ मापदंड जो विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल हैं।
सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान, शुरुआती लोगों के लिए अच्छा है।
दृश्य संकेतक स्पष्ट रूप से निर्णयों का समर्थन करने के लिए रुझान परिवर्तन दिखाता है।
स्टॉप आदि के साथ अनुकूलित करने के लिए उच्च विस्तार
रणनीति के जोखिमः
प्रवृत्ति के बाद ऊर्ध्वाधर रैली/बिक्री होती है जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं।
जब रुझान उलट जाता है, तो समय पर बाहर निकलने में विफल रहता है, जिससे संभावित रूप से नुकसान बढ़ता है।
अनुचित मापदंडों के कारण बहुत बार व्यापार या गलत संकेत हो सकते हैं।
झूठे ब्रेकआउट संकेतों के प्रति संवेदनशील, फिल्टर तंत्र की आवश्यकता है।
कोई स्टॉप लॉस तंत्र असीमित हानि क्षमता का परिणाम नहीं देता है।
समाधान:
उचित SMA मापदंडों का उपयोग करें, बहुत संवेदनशील नहीं।
रुझान उलटने के संकेतक जोड़ें, उलटने के संकेत के बाद जल्दी से बाहर निकलें।
सटीक संकेतों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें।
प्रति व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लागू करें।
इस रणनीति में निम्नलिखित तरीकों से सुधार किया जा सकता हैः
रुझान उलटने का सूचक जोड़ें, पलटने के बाद समय पर स्टॉप लॉस लागू करें।
व्यापार आवृत्ति और संकेत की गुणवत्ता को संतुलित करने के लिए एसएमए मापदंडों को अनुकूलित करें।
हानि को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप स्तर निर्धारित करने के लिए एटीआर स्टॉप लॉस जोड़ें।
झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें।
रुझान की ताकत के आधार पर स्थिति आकार लागू करें।
प्रवेश से पहले तीन बार पुष्टि करने की आवश्यकता पर विचार करें।
विभिन्न बाजारों में समायोजित करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन तंत्र का निर्माण करें।
यह रणनीति ट्रेडिंग के लिए एक सरल एमबीओ संकेतक का उपयोग करके रुझानों को पकड़ती है। इसके फायदे सरल, सहज दृश्य और शुरुआती के अनुकूल हैं। लेकिन रैली का पीछा करने और हानि को रोकने में असमर्थता जैसे जोखिम मौजूद हैं। हम इसे एक मजबूत प्रवृत्ति अनुसरण प्रणाली बनाने के लिए उलट संकेत जोड़कर, मापदंडों का अनुकूलन करके, स्टॉप को लागू करके आदि अनुकूलित कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक महान परिचयात्मक प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति है, और अनुकूलन के बाद एक व्यावहारिक दैनिक ट्रेडिंग उपकरण बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2018
// MBO indicator is the third component of TFS trading system. This indicator
// was developed by Bryan Strain and Mark Whitley.
// The idea of MBO is similar to moving average convergence/divergence (MACD)
// indicator. It is calculated by subtracting the 200-day moving average from
// the 25-day moving average.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="TFS: MBO Backtest", shorttitle="TFS: MBO indicator")
Fastavg = input(25, minval=1)
Slowavg = input(200, minval=1)
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xFastAvg = sma(close, Fastavg)
xSlowAvg = sma(close, Slowavg)
nMBO = xFastAvg - xSlowAvg
xSMAMBO = sma(nMBO, Length)
pos = iff(nMBO > xSMAMBO, 1,
iff(nMBO < xSMAMBO, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nMBO, color=red, style = histogram, title="TFS: MBO indicator")
plot(xSMAMBO, color=blue, title="SMA")