इस रणनीति का मुख्य विचार रुझानों में स्थिति व्यापार को लागू करने के लिए आरएसआई संकेतक और एसएमए चलती औसत को जोड़ना है। जब आरएसआई संकेतक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों को दिखाता है, तो यह एसएमए चलती औसत के क्रॉसओवर संकेतों के अनुसार लंबी या छोटी स्थिति खोलता है या बंद करता है। रणनीति का उद्देश्य लाभ कमाने के लिए अल्पकालिक उलट अवसरों की खोज करना है।
यह रणनीति ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने पर रुझान उलटने के समय को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है, जिसमें 70 से ऊपर के आरएसआई मान ओवरबॉट और 30 से नीचे के ओवरसोल्ड स्थितियों को इंगित करते हैं। यह रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए तेज और धीमी एसएमए लाइनों के क्रॉसओवर का भी उपयोग करता है, जिसमें धीमी रेखा के ऊपर तेज रेखा क्रॉसिंग एक तेजी का संकेत है और धीमी रेखा के नीचे तेज रेखा क्रॉसिंग एक मंदी का संकेत है।
जब आरएसआई 50 से ऊपर होता है और तेज एसएमए धीमी एसएमए से ऊपर जाता है, तो यह एक लंबी स्थिति खोलता है। जब आरएसआई 50 से नीचे होता है और तेज एसएमए धीमी एसएमए से नीचे जाता है, तो यह एक छोटी स्थिति खोलता है। जब एक लंबी स्थिति पहले से ही खुली होती है, यदि आरएसआई 50 से नीचे गिर जाती है और तेज एसएमए धीमी एसएमए से नीचे जाती है, तो यह लंबी बंद कर देगी और एक छोटी स्थिति खोल देगी। जब एक छोटी स्थिति पहले से ही खुली होती है, यदि आरएसआई 50 से ऊपर बढ़ जाती है और तेज एसएमए धीमी एसएमए से ऊपर जाती है, तो यह छोटी बंद कर देगी और एक लंबी स्थिति खोल देगी।
इस रणनीति के मुख्य व्यापारिक तर्क में निम्नलिखित शामिल हैंः
आरएसआई संकेतक की गणना, जिसकी लंबाई 14 है
100 की लंबाई के साथ तेजी से SMA की गणना
150 की लंबाई के साथ धीमी SMA की गणना
आरएसआई > 50 और धीमी एसएमए के ऊपर तेजी से एसएमए पार करने से लंबा संकेत मिलता है
आरएसआई < 50 और धीमी एसएमए से नीचे तेजी से एसएमए क्रॉसिंग कम संकेत देता है
संकेतों के आधार पर लंबी/छोटी स्थिति खोलना और बंद करना
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
रुझान और उल्टा होने के संकेतकों का संयोजन अल्पकालिक उल्टा होने के अवसरों को पकड़ सकता है
आरएसआई संकेतक प्रभावी रूप से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान कर सकता है
एसएमए क्रॉसओवर ट्रेंड दिशा को विश्वसनीय रूप से निर्धारित कर सकता है
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है
बैकटेस्ट के परिणाम एक मंदी बाजार में भी उचित रिटर्न दिखाते हैं
स्थिर स्थिति आकार का उपयोग करता है, लगातार समायोजन की आवश्यकता नहीं है
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
असफल प्रतिवर्तन का जोखिम। आरएसआई प्रतिवर्तन संकेत हमेशा विश्वसनीय नहीं होते हैं, झूठे ब्रेकआउट नुकसान का कारण बन सकते हैं।
अनिश्चित रुझान. SMA क्रॉसओवर से ट्रेडिंग सिग्नल मध्यम अवधि के रुझान उलटों से बाधित हो सकते हैं.
शुल्क प्रभाव. बार-बार व्यापार करने पर शुल्क का काफी असर पड़ सकता है, जिससे लाभ में कमी आती है।
पैरामीटर अनुकूलन. आरएसआई लंबाई, एसएमए अवधि निरंतर परीक्षण और समायोजन की आवश्यकता है.
Whipsaw जोखिम. रणनीति वापसी काफी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक तैयारी की जरूरत है.
इन जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः
सिग्नल गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य फ़िल्टर जोड़ें
रिवर्स विफलता जोखिम को कम करने के लिए प्रमुख प्रवृत्ति के अनुसार स्थिति आकार को समायोजित करें
व्यापारिक आवृत्ति और शुल्क प्रभाव को कम करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का प्रयोग करें
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
इष्टतम खोजने के लिए विभिन्न आरएसआई पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें
सर्वोत्तम निर्धारित करने के लिए विभिन्न SMA अवधि मापदंडों का परीक्षण करें
रुझान अस्पष्ट होने पर स्थिति आकार को कम करें
सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए MACD, KD जैसे अन्य संकेतक जोड़ें
इष्टतम स्टॉप लॉस बिंदुओं को खोजने के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस विधियों का परीक्षण करें
बाजार की स्थितियों के अनुसार स्थिति आकार रणनीति का अनुकूलन करें
स्मार्ट स्टॉप लॉस और एंट्री के लिए उन्नत ऑर्डर प्रकारों का उपयोग करें
कुल मिलाकर यह एक विशिष्ट अल्पकालिक औसत प्रतिगमन रणनीति है, जो आरएसआई संकेतक और एसएमए चलती औसत के संयोजन का उपयोग करती है, यह अल्पकालिक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रिवर्स से लाभ प्राप्त कर सकती है। रणनीति का सरल तर्क और कुछ मापदंडों का लाभ है, लेकिन इसमें कुछ रिवर्स विफलता जोखिम और प्रवृत्ति विघटन जोखिम भी हैं। निरंतर परीक्षण और पैरामीटर अनुकूलन और अन्य फिल्टर जोड़ने के माध्यम से, जीत दर में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस और स्थिति आकार का उचित उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारांश में, यह रणनीति एक अल्पकालिक प्रणाली के रूप में काफी व्यावहारिक है और कोशिश करने लायक है।
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plot(fastEMA, color = color.green)
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