यह रणनीति ट्रेंड निर्धारित करने और यूएसडीजेपीवाई के लिए ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एसएमए लाइनों के साथ संयुक्त दोहरे आर संकेतकों का उपयोग करती है। दोहरे आर संकेतकों में पैराबोलिक एसएआर ट्रेलिंग स्टॉप इंडिकेटर और आरएसआई ओवरबॉल्ड ओवरसोल्ड इंडिकेटर शामिल हैं। यह दोहरे आर संकेतकों के माध्यम से रुझानों और ओवरबॉल्ड ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करता है, और एसएमए लाइनों के साथ खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन तकनीकी संकेतकों का उपयोग किया गया हैः
पैराबोलिक एसएआर ट्रेलिंग स्टॉप इंडिकेटर: यह संभावित स्टॉप लॉस पॉइंट्स दिखाता है और इसका उपयोग मूल्य रुझानों और संभावित उलट बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। कोड पैरामीटर सेटिंग्स के आधार पर एसएआर मानों की गणना और ग्राफ करता है।
आरएसआई ओवरबॉट-ओवरसोल्ड इंडिकेटरः यह आकलन करता है कि क्या कीमतें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हैं। कोड आरएसआई पैरामीटर और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड मान निर्धारित करता है, और आरएसआई वक्र की गणना और ग्राफ करता है।
एसएमए रेखाएंः यह 10 दिन और 20 दिन की एसएमए रेखाओं की गणना और ग्राफ करता है।
तीनों संकेतकों को मिलाकर, खरीद और बिक्री बिंदु तर्क निम्नानुसार है:
जब बंद 182-दिवसीय एसएमए लाइन से ऊपर जाता है, 10 दिवसीय एसएमए 20-दिवसीय एसएमए लाइन से ऊपर जाता है, और आरएसआई नीचे से 30 ओवरसोल्ड लाइन को तोड़ता है।
182-दिवसीय एसएमए लाइन के नीचे बंद होने पर शॉर्ट करें, 10-दिवसीय एसएमए 20-दिवसीय एसएमए लाइन से नीचे पार करता है, और आरएसआई ऊपर से 70 ओवरबॉट लाइन को तोड़ता है।
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए दोहरे आर संकेतक का उपयोग करके प्रभावी रूप से व्यापार संकेतों की पुष्टि की जा सकती है। अधिक विश्वसनीयता के लिए ओवरबॉट-ओवरसोल्ड के लिए आरएसआई और प्रवृत्ति उलट के लिए एसएआर एक साथ काम करते हैं।
एसएमए फ़िल्टर जोड़ने से झूठे ब्रेकआउट से बचने में मदद मिलती है। केवल आरएसआई पर भरोसा करने से अवसर चूक सकते हैं, एसएमए आत्मविश्वास जोड़ता है।
15 मिनट का टाइमफ्रेम अल्पकालिक ब्रेकआउट को समय पर कैप्चर करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, 15 मिनट अल्पकालिक रुझानों पर पूंजीकरण करने के लिए इष्टतम है।
2.5 महीने के 15 मिनट के बैकटेस्ट डेटा पर्याप्त रूप से रणनीति को मान्य करते हैं। 2.5 महीने के 15 मिनट के डेटा मूल रूप से विश्वसनीयता निर्धारित कर सकते हैं।
कुछ जोखिम हैंः
सीमित बैकटेस्ट डेटा भविष्य के प्रदर्शन को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। दीर्घकालिक वैधता निर्धारित करने के लिए 2.5 महीने अपर्याप्त हैं।
आरएसआई वास्तविक मूल्य आंदोलनों से विचलित होकर झूठे संकेत दे सकता है।
एसएमए में विलंब प्रभाव होता है। यह मूल्य परिवर्तनों पर धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है, अच्छे प्रवेश बिंदुओं को याद करता है।
इंट्राडे ट्रेडिंग में अधिक जोखिम होता है। समाचार और ओवरनाइट स्थिति जोखिमों से अधिक प्रभावित होता है।
रणनीति को अनुकूलित करने के कुछ तरीकेः
अधिक पर्याप्त सत्यापन के लिए बैकटेस्ट समय सीमा को 6 महीने या 1 वर्ष तक बढ़ाएं।
अधिक विश्वसनीय संकेतों के लिए आरएसआई को पूरक या प्रतिस्थापित करने के लिए केडीजे, एमएसीडी जैसे अन्य संकेतकों का प्रयास करें।
अधिक ठोस ब्रेकआउट के लिए 5 दिन और 20 दिन जैसे एसएमए संयोजनों को अनुकूलित करें, या अधिक लंबे एसएमए जोड़ें।
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें, जैसे इंट्राडे या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ प्राप्त करने का अनुकूलन करें, जैसे कि अनुवर्ती स्टॉप या आंशिक लाभ।
समग्र रूप से, रणनीति USDJPY इंट्राडे ट्रेडिंग को लागू करने के लिए ओवरबॉट-ओवरसोल्ड और एसएमए के लिए फिल्टर के लिए दोहरे आर संकेतक का उपयोग करती है। इसका अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने का लाभ है लेकिन अपर्याप्त बैकटेस्ट डेटा जैसे जोखिम भी हैं। इसे समय सीमा का विस्तार, मापदंडों का अनुकूलन, स्टॉप लॉस / ले लाभ जोड़कर और बेहतर किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Chrome", overlay=false, pyramiding = 1, commission_value = 0.01, currency = currency.USD, initial_capital = 1000)
// Parabolic Support And Resistance
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.20)
sar = sar(start, increment, maximum)
//plot(sar, style = circles, linewidth = 2)
// (v)RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 30
RSIoverBought = 70
RSImid = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
plot(vrsi)
a = hline(70)
b = hline(30)
strategy.entry("buy", strategy.long, when = close > sma(close, 182) and sma(close, 10) > sma(close, 20) and crossover(vrsi, RSIoverSold))
strategy.entry("short", strategy.short, when = close < sma(close, 182) and sma(close, 10) < sma(close, 20) and crossunder(vrsi, RSIoverBought))