यह रणनीति VSTOP और RSI संकेतकों को संयोजित करती है ताकि जब RSI ओवरबॉट होता है और जब RSI ओवरसोल्ड होता है तो शॉर्ट हो जाए, जबकि प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने और प्रवृत्ति के उलट जाने पर समय पर घाटे में कटौती करने के लिए VSTOP का उपयोग करते हुए।
आरएसआई सूचक मूल्य की गणना करें और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लाइनें सेट करें। जब आरएसआई ओवरबॉट लाइन से ऊपर हो और आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन से नीचे हो तो शॉर्ट करें।
वीएसटीओपी की गणना करें, जो मूल्य उतार-चढ़ाव के दायरे के आधार पर एक स्टॉप लॉस लाइन है। गणना के चरण निम्नलिखित हैंः
एटीआर संकेतक की गणना करें और एटीआर गुणांक मल्टी सेट करें
अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य दर्ज करें
अपट्रेंड स्थिति is_uptrend के अनुसार, वर्तमान स्टॉप लॉस लाइन की गणना करें: स्टॉप = is_uptrend? अधिकतम - mult * ATR : min + mult * ATR
स्टॉप लॉस लाइन को अपडेट करेंः vstop1 = is_uptrend? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
जब रुझान उल्टा होता है, स्टॉप हानि लाइन रीसेट प्रवेश
जब आरएसआई अधिक बिकता है, तो यदि कीमत वीएसटीओपी से ऊपर जाती है, तो शॉर्ट जाएं; जब आरएसआई अधिक खरीदा जाता है, तो लंबे समय तक जाएं।
रुझान सूचक और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड सूचक का संयोजन ट्रेंडिंग बाजारों में उलट अवसरों को पकड़ने में मदद करता है।
स्टॉप लॉस सेट करने के लिए वीएसटीओपी का उपयोग करके जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है।
लचीली आरएसआई पैरामीटर सेटिंग्स को विभिन्न उत्पादों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
वी.एस.टी.ओ.पी. मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना स्टॉप लॉस को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करता है।
यदि एटीआर पैरामीटर बहुत बड़ा या बहुत छोटा सेट किया गया है, तो स्टॉप लॉस लाइन अर्थहीन होगी। विभिन्न एटीआर पैरामीटर का परीक्षण किया जा सकता है या एटीआर औसत के साथ संयुक्त किया जा सकता है।
रेंज-बाउंड बाजारों में, आरएसआई अक्सर ट्रेडिंग सिग्नल को ट्रिगर कर सकता है, जिससे ट्रेडिंग की आवृत्ति और फिसलने की लागत बढ़ जाती है। आरएसआई मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है या अमान्य संकेतों को कम करने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।
इस रणनीति का मुख्य जोखिम असफल उल्टा है। ट्रेडर्स को काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग से बचने के लिए बड़े टाइमफ्रेम ट्रेंड दिशा को देखने की जरूरत है। लंबी अवधि के मूविंग एवरेज का उपयोग ट्रेंड निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।
अमान्य संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें, जैसे कि वॉल्यूम, डोंचियन चैनल आदि।
अनुकूलन पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए बैकटेस्ट परिणामों के आधार पर पैरामीटर अनुकूलित करें.
विभिन्न बाजार परिवेशों में अनुकूलन के लिए एटीआर गुणांक को गतिशील रूप से कैसे समायोजित किया जाए, इस पर शोध करें।
उच्च जोखिम वाले समय के दौरान रणनीति को बंद करने का अन्वेषण करें।
इस रणनीति में ट्रेंडिंग बाजारों में रिवर्स के अवसरों को पकड़ने के लिए ट्रेंड जजमेंट और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड लेवल को एकीकृत किया गया है। वीएसटीओपी जोखिम नियंत्रण के लिए व्यवस्थित स्टॉप लॉस प्रबंधन प्रदान करता है। पैरामीटर अनुकूलन और अन्य संकेतकों के संयोजन के माध्यम से रणनीति को और बढ़ाया जा सकता है। व्यापारियों को असफल रिवर्स, मुख्य जोखिम के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Vstop and RSI", overlay=true)
//RSI Section
length = input(2, "RSI Period")
overSold = input(30, "Oversold Level")
overBought = input(70, "Overbought Level")
price = close
vrsi = rsi (price, length)
//VSTOP Section
vlength = input(2, "Vstop Length")
mult = input(2, "Vstop Mult")
atr_ = atr(vlength)
max1=0.0
min1=0.0
is_uptrend_prev = false
stop=0.0
vstop_prev=0.0
vstop1=0.0
is_uptrend=false
is_trend_changed=false
max_ = 0.0
min_ = 0.0
vstop=0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 := min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop := is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev := nz(vstop[1])
vstop1 := is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed := is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=cross, linewidth=2)
if vrsi > overBought
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if vrsi < overSold and vstop > price
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")