आरएसआई ट्रैकिंग एडीएक्स रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो आरएसआई संकेतक और एडीएक्स संकेतक को जोड़ती है। यह ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है, और प्रवृत्ति की ताकत को मापने के लिए एडीएक्स संकेतक, जब प्रवृत्ति कमजोर हो जाती है या ओवरबॉट नहीं होती है तो अपट्रेंड के दौरान प्रविष्टियों की अनुमति देती है और जब प्रवृत्ति कमजोर होती है या ओवरबॉट हो जाती है तो बाहर निकलती है।
यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई सूचक और एडीएक्स सूचक के संयोजन का उपयोग प्रविष्टियों और निकासों को निर्धारित करने के लिए करती है।
प्रवेश की शर्तें:
20-दिवसीय एसएमए बढ़ रहा है;
एडीएक्स पिछले दिन की तुलना में 0.2 से अधिक बढ़ गया, जो मजबूत होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है;
अधिक खरीदे जाने की स्थिति से बचने के लिए आरएसआई 85 से नीचे;
या:
20-दिवसीय एसएमए बढ़ रहा है;
एडीएक्स बढ़ रहा है लेकिन 0.2 से कम है, जो मामूली प्रवृत्ति का संकेत देता है;
RSI 50 से नीचे, रिबाउंड के लिए जगह।
बाहर निकलने की शर्तेंः
आरएसआई 75 से ऊपर, ओवरबॉट स्टेट;
एडीएक्स मामूली वृद्धि, कमजोर प्रवृत्ति;
या:
आरएसआई 75 से ऊपर, ओवरबॉट स्टेट;
ADX तेज वृद्धि, मजबूत प्रवृत्ति;
या:
20 दिनों के एसएमए में गिरावट आ रही है।
रणनीति ओवरबॉट/ओवरसोल्ड के लिए आरएसआई और अपट्रेंड के दौरान प्रवेश करने के लिए एडीएक्स का उपयोग करती है जब ओवरबॉट नहीं होता है और ओवरबॉट या प्रवृत्ति कमजोर होने पर बाहर निकलता है। यह मध्यम से दीर्घकालिक अपट्रेंड का अनुसरण करने की अनुमति देता है।
इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः
आरएसआई और एडीएक्स का संयोजन बेहतर प्रविष्टियों और निकासों के लिए अधिक सटीक प्रवृत्ति और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड रीडिंग की अनुमति देता है।
ADX समेकन के दौरान whipsaw बाहर निकलने से बचने के लिए प्रवृत्ति की ताकत को मापता है।
आरएसआई मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों का अनुसरण करने और अत्यधिक व्यापार को कम करने के लिए ढीले मापदंडों का उपयोग करता है।
सरल तर्क और आसान कार्यान्वयन, दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त।
विन्यास योग्य मापदंड लचीलापन की अनुमति देते हैं।
मुख्य जोखिम हैंः
ADX लेग के कारण रुझान की मोड़ की जगह नहीं मिल सकती है जिससे अधिक नुकसान हो सकता है।
स्टॉप लॉस देर से चट्टान जैसी कीमतों में गिरावट के दौरान ट्रिगर हो सकता है, जिससे नुकसान बढ़ जाता है।
आरएसआई पैरामीटर बहुत ढीले होने से बहुत लंबे समय तक ओवरबॉय होल्डिंग हो सकती है।
ADX मापदंडों को बहुत संवेदनशील कमजोर रुझानों के दौरान गलत तरीके से बाहर निकलने के लिए ट्रिगर कर सकते हैं।
बाजार व्यवस्था में बदलाव के दौरान भंडार असामान्य रूप से व्यवहार कर सकते हैं।
जोखिम प्रबंधन:
संवेदनशीलता के लिए छोटी ADX अवधि का प्रयोग करें।
घाटे को सीमित करने के लिए सख्त स्टॉप लॉस।
लंबे समय तक अधिभारित होल्डिंग्स से बचने के लिए आरएसआई अवधि को छोटा करें।
अति संवेदनशील ADX मापदंडों से बचें।
महत्वपूर्ण बाजार बदलाव के दौरान मैन्युअल रूप से ओवरराइड।
इस रणनीति को निम्न के द्वारा अनुकूलित किया जा सकता हैः
बेहतर मापदंडों के लिए आरएसआई अवधि का परीक्षण।
रुझान कैप्चर करने की क्षमता के लिए ADX अवधि का अनुकूलन।
पुष्टि के लिए एमएसीडी जैसे अन्य संकेतकों को जोड़ना।
प्रविष्टियों में सुधार के लिए चलती औसत संयोजनों का परीक्षण करना।
जोखिम-लाभ अनुपात को बढ़ाने के लिए लाभ लेने और हानि रोकने को जोड़ना।
मोड़ के बिंदुओं पर मैन्युअल रूप से ओवरराइट करने के लिए बाजार व्यवस्थाओं का न्याय करना।
आरएसआई ट्रैकिंग एडीएक्स रणनीति एक प्रभावी लेकिन सरल प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह सटीक प्रवृत्ति और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड विश्लेषण के लिए आरएसआई और एडीएक्स की ताकतों को जोड़ती है। तर्क अनुकूलन लचीलापन के साथ सीधा और लागू करना आसान है। एडीएक्स लेग और स्टॉप लॉस सेटिंग के खिलाफ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त है और स्थिर लाभ प्रदान कर सकता है।
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Copyright by Reed Asset Management registered in Shanghai, China
//该策略为上海蘆田资产管理有限公司制
//@version=2
strategy("[蘆田策略]ADX+RSI", overlay=true)
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
plot(sig, color=red, title="ADX")
//ADX+RSI Strategy Long Entry
longEntry1 = sma(close, 20) > sma(close, 20)[1] //check if the ADX is rising
longEntry2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longEntry3 = rsi(close, 14) < 85
longEntry4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longEntry5 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longEntry6 = rsi(close, 14) < 50
longCondition1 = longEntry1 and longEntry2 and longEntry3
longCondition2 = longEntry1 and longEntry4 and longEntry5 and longEntry6
if(longCondition1 or longCondition2)
strategy.entry("long", strategy.long)
//ADX+RSI Strategy Long Exit
longExit1 = rsi(close, 9) > 75
longExit2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longExit3 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longExit4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longExit5 = sma(close, 20) < sma(close,20)[1]
longExitCondition1 = longExit1 and longExit2 and longExit3
longExitCondition2 = longExit1 and longExit4
longStop1 = strategy.position_avg_price + 4 * tr
longExitCondition3 = longExit5
longStop2 = sma(close, 20)
strategy.close_all(when = longExitCondition1)
if (longExitCondition2)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop1)
if (longExitCondition3)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop2)
//Strategy