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बहु-सूचक खरीद और बिक्री रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-18 11:36:38
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेंड को ट्रैक करने के लिए चलती औसत, ओवरबॉट-ओवरसोल्ड और अस्थिरता दर संकेतकों को ओवरसोल्ड होने पर गिरावट पर खरीदने और ओवरबोल्ड होने पर रैली पर बेचने के लिए जोड़ती है।

रणनीति तर्क

जब आरएसआई और स्टॉक दोनों ओवरसोल्ड/ओवरबॉट जोन में हों और एओ ऑसिलेटर रिवर्स सिग्नल दिखाता हो तो पोजीशन लें। विशेष रूप से, जब आरएसआई और स्टॉक कम (३० और २० से नीचे) हों और एओ नकारात्मक से सकारात्मक हो; जब आरएसआई और स्टॉक उच्च (७० और ८० से ऊपर) हों और एओ सकारात्मक से नकारात्मक हो, तब शॉर्ट करें। बाजार की अस्थिरता के अनुसार हानि/लाभ के स्तर को समायोजित करने के लिए एटीआर मूल्य के आधार पर स्टॉप लॉस सेट करें और लाभ लें।

इस रणनीति में मुख्य रूप से चार संकेतकों का उपयोग किया गया हैः

AO ऑसिलेटरः मूल्य गति को दर्शाता है, इसका उपयोग रुझान उलटने की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
आरएसआईः ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों को दर्शाता है। 30 से नीचे ओवरसोल्ड क्षेत्र है।
स्टॉकः ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन को दर्शाता है। 20 से नीचे ओवरसोल्ड जोन है।
एटीआरः हालिया मूल्य अस्थिरता को दर्शाता है।

जब एओ रिवर्स सिग्नल दिखाता है और आरएसआई और स्टॉक दोनों ओवरसोल्ड/ओवरबॉट जोन में होते हैं, तो कीमत उलट सकती है। इस समय पदों को लें। अस्थिरता के आधार पर हानि/लाभ सीमा को समायोजित करके फंसने से बचने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ मूल्य निर्धारित करने के लिए एटीआर का उपयोग करें।

लाभ

संकेतों की पुष्टि के लिए कई संकेतकों का प्रयोग करें, एकल संकेतकों से गलत ट्रेडों से बचें।
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस/लाभ सेट करें।
सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान।
ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों का लाभ उठाते हुए उलटफेरों को पकड़ें।

जोखिम और समाधान

एओ गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है। गलत ट्रेडों से बचने के लिए आरएसआई और स्टॉक के साथ संयोजन की आवश्यकता है।
निश्चित मापदंड बाजार परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हो सकते हैं। मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
स्टॉप लॉस के बहुत करीब होने से बार-बार स्टॉप हो सकते हैं। स्टॉप रेंज ढीला हो सकता है या एक्जिट रणनीतियों का उपयोग कर सकता है।
फिक्स्ड टेक प्रॉफिट बहुत जल्दी या देर से निकल सकता है। अनुकूलन टेक प्रॉफिट या आंशिक निकास का उपयोग कर सकता है।

जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन करें:

विभिन्न अवधियों और साधनों के अनुकूल होने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करना।
स्टॉप-लॉस विधियों में सुधार करें जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप, आंशिक निकास।
झूठे संकेतों से बचने के लिए प्रवेश नियमों को अनुकूलित करें।
अनुकूलित लाभ लेने के तरीके जैसे अनुकूलन लाभ लेने, रुझानों द्वारा खंडित।

अनुकूलन दिशाएँ

निम्नलिखित पहलुओं को रणनीति के लिए अनुकूलित किया जा सकता हैः

विभिन्न मूल्यों को पार करके पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें.
झूठे संकेतों से बचने के लिए प्रवेश पर फ़िल्टर स्थितियां जोड़ें।
स्टॉप लॉस को अनुकूलित करना जैसे कि स्टॉप लॉस को पीछे छोड़ना।
अनुकूलन लाभ लेने के तरीके के रूप में अनुकूलन लाभ लेने के तरीके अनुकूलित करें।
वापस लेने से बचने के लिए प्रमुख स्तरों के पास स्वतः लाभ लें।
जोखिम के आधार पर स्थिति के आकार को समायोजित करके धन प्रबंधन को अनुकूलित करना।
विभिन्न साधनों और समय सीमाओं के आधार पर मापदंडों और स्टॉप/लाभ स्तरों का परीक्षण और अनुकूलन।
समाचार के दौरान व्यापार से बचने या तेजी से कट हानि जैसी चरम घटनाओं को संभालें।

सारांश

यह रणनीति कम खरीदने और उच्च बेचने के लिए चलती औसत, ओवरबॉट-ओवरसोल्ड और अस्थिरता प्रणालियों को जोड़ती है, मजबूत प्रवृत्ति के बाद की क्षमता के साथ। लेकिन कुछ समस्याएं जैसे निश्चित पैरामीटर और अनुचित स्टॉप लॉस मौजूद हैं। हम पैरामीटर ट्यूनिंग जैसे विभिन्न पहलुओं से अनुकूलन कर सकते हैं, स्टॉप लॉस में सुधार कर सकते हैं, इसे अधिक मजबूत बनाने के लिए फ़िल्टर जोड़ सकते हैं। वास्तविक व्यापार में, इसकी प्रभावशीलता और लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए विशिष्ट उपकरणों और अवधियों के आधार पर परीक्षण और अनुकूलन करने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy("Buy&Sell Strategy depends on AO+Stoch+RSI+ATR by SerdarYILMAZ", shorttitle="Buy&Sell Strategy")
// Created by Serdar YILMAZ
// This strategy is just for training, its purpose is just learning code in pine script.
// Don't make buy or sell decision with this strategy.
// Bu strateji sadece pine script'te kodlamanın nasıl yapildigini ogrenmek icindir.
// Bu stratejiye dayanarak, kesinlikle al-sat islemleri yapmayin.

//AO

fast=input(title="Fast Length",type=input.integer,defval=5)
slow=input(title="Slow length",type=input.integer,defval=34)

awesome=(sma(hl2,fast)-sma(hl2,slow))*1000

plot(awesome, style=plot.style_histogram, color=(awesome>awesome[1]?color.green:color.red))

//Stoch

K=input(title="K",type=input.integer,defval=14)
D=input(title="D",type=input.integer,defval=3)
smooth=input(title="smooth",type=input.integer,defval=3)

k=sma(stoch(close,high,low,K),D)
d=sma(k,smooth)

hline(80)
hline(20)

plot(k,color=color.blue)

//RSI

rsisource=input(title="rsi source",type=input.source,defval=close)
rsilength=input(title="rsi length",type=input.integer,defval=10)

rsi=rsi(rsisource,rsilength)

hline(70,color=color.orange)
hline(30,color=color.orange)

plot(rsi,color=color.orange)

//ATR

atrlen=input(title="ATR Length", type=input.integer,defval=14)

atrvalue=rma(tr,atrlen)

plot(atrvalue*1000,color=color.green)

LongCondition=k<20 and rsi<30 and awesome>awesome[1]
ShortCondition=k>80 and rsi>70 and awesome<awesome[1]
if (LongCondition)
    stoploss=low-atrvalue
    takeprofit=close+atrvalue
    strategy.entry("Long Position", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL",stop=stoploss,limit=takeprofit)
    
if (ShortCondition)
    stoploss=high+atrvalue
    takeprofit=close-atrvalue
    strategy.entry("Short Position",strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL",stop=stoploss,limit=takeprofit)

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