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स्वर्ण VWAP MACD एसएमओ ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-20 16:23:33
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अवलोकन

गोल्ड वीडब्ल्यूएपी एमएसीडी एसएमओ ट्रेडिंग रणनीति एक पूर्ण रणनीति है जिसे 12 घंटे के टाइमफ्रेम चार्ट का उपयोग करके सोने के बाजार के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सोने के बाजार में ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करने के लिए वीडब्ल्यूएपी मासिक, एसएमओ ऑसिलेटर और एमएसीडी हिस्टोग्राम को जोड़ती है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य प्रवृत्ति संकेतक के रूप में मासिक वीडब्ल्यूएपी का उपयोग करती है। वीडब्ल्यूएपी औसत लेनदेन मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, और मासिक का मतलब है कि वीडब्ल्यूएपी की गणना के लिए समय सीमा पिछले महीने है। यदि वर्तमान बंद वीडब्ल्यूएपी मासिक से ऊपर है, तो यह वर्तमान अपट्रेंड को इंगित करता है; यदि बंद वीडब्ल्यूएपी मासिक से नीचे है, तो इसका मतलब है कि प्रवृत्ति नीचे है।

एसएमओ ऑसिलेटर का उपयोग वर्तमान ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक लंबे चक्र घटक और एक लघु चक्र घटक होता है। जब ऑसिलेटर 0 से ऊपर होता है, तो यह ओवरबोल्ड स्थितियों को इंगित करता है, और जब 0 से नीचे होता है, तो यह ओवरसोल्ड का प्रतिनिधित्व करता है।

एमएसीडी हिस्टोग्राम गति की दिशा निर्धारित कर सकता है। जब स्तंभ टूटता है, तो यह दर्शाता है कि गति लंबी होने के लिए मजबूत हो रही है; जब स्तंभ टूटता है, तो इसका मतलब है कि गति कम हो रही है।

इन तीन संकेतकों के आधार पर व्यापारिक रणनीति के विशिष्ट नियम निर्धारित किए जा सकते हैंः

लंबी प्रविष्टिः जब बंद VWAP मासिक से ऊपर होता है, तो MACD हिस्टोग्राम टूट जाता है, और SMO ऑसिलेटर 0 से ऊपर होता है। लघु प्रविष्टिः जब बंद VWAP मासिक से नीचे होता है, तो MACD हिस्टोग्राम टूट जाता है, और SMO ऑसिलेटर 0 से नीचे होता है।

लाभ लेने और स्टॉप लॉस इनपुट प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति में प्रवृत्ति की दिशा और शक्ति को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने के लिए कई समय सीमाओं और संकेतकों का संयोजन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित लाभ हैंः

  1. वीडब्लूएपी मासिक रूप से काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग से बचने के लिए प्राथमिक ट्रेंड दिशा निर्धारित कर सकता है।
  2. एमएसीडी हिस्टोग्राम गति परिवर्तनों को समय पर पकड़ सकता है।
  3. एसएमओ ऑसिलेटर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का आकलन करता है, जो संभावित उलट बिंदुओं में प्रवेश करने में सहायक है।
  4. कई संकेतकों का संयोजन एक दूसरे को सत्यापित कर सकता है और संकेत की विश्वसनीयता में सुधार कर सकता है।
  5. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए अनुकूलन योग्य लाभ और स्टॉप लॉस प्रतिशत।

जोखिम विश्लेषण

यद्यपि रणनीति को उचित रूप से तैयार किया गया है, फिर भी कुछ जोखिमों को ध्यान में रखा जाना चाहिएः

  1. वीडब्लूएपी वाइप्सॉव के प्रति संवेदनशील है, जो गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है।
  2. गलत एमएसीडी पैरामीटर सेट करने से झूठे ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है।
  3. गलत एसएमओ मापदंडों से भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन का गलत आकलन हो सकता है।
  4. अत्यधिक व्यापक लाभ लेने और स्टॉप लॉस सेटिंग्स एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकती हैं।

उपरोक्त जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, वीडब्ल्यूएपी और एमएसीडी मापदंडों को बहुत व्यापक सीमाओं के बिना उचित रूप से अनुकूलित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, लाभ और स्टॉप लॉस प्रतिशत बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और एकल हानि को 3% के आसपास नियंत्रित किया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. वॉल्यूम की पुष्टि जोड़ें, जैसे कि एमए का वॉल्यूम ब्रेकआउट।
  2. बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्थिति के आकार को समायोजित करने के लिए एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतकों को शामिल करें।
  3. उच्च स्तरों पर लाइटनिंग तंत्र जोड़ें ताकि लाभ खोने से बचा जा सके।
  4. विभिन्न लाभ लेने और स्टॉप लॉस रणनीतियों का परीक्षण करें, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अनुकूलन स्टॉप लॉस आदि।
  5. असामान्य संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए मॉडल सत्यापन मॉड्यूल जोड़ें.

निष्कर्ष

गोल्ड वीडब्ल्यूएपी एमएसीडी एसएमओ रणनीति में प्रवृत्ति और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों का संयोजन किया गया है, जो प्रभावी रूप से सोने में मध्यम से दीर्घकालिक अवसरों को पकड़ सकते हैं। हालांकि कुछ जोखिम हैं, उन्हें पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। रणनीति में बहुत मजबूत स्केलेबिलिटी है और वास्तविक जरूरतों के आधार पर मॉड्यूलर रूप से अनुकूलित किया जा सकता है। यह एक ट्रेडिंग प्रणाली है जो दीर्घकालिक ट्रैकिंग के योग्य है।

/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
// strategy("VWAP Gold strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10000, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.005)


source = input(low)


//vwap monthly
timeframeM = time("M")
beginningM = na(timeframeM[1]) or timeframeM > timeframeM[1]

sumsourceM = source * volume
sumVolM = volume
sumsourceM := beginningM ? sumsourceM : sumsourceM + sumsourceM[1]
sumVolM := beginningM ? sumVolM : sumVolM + sumVolM[1]
vwapMonthly= sumsourceM / sumVolM

//macd
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)


fast_ma = ema(src, fast_length)
slow_ma = ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal =  ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


//SMO
longlen = input(22, minval=1, title="Long Length SMO")
shortlen = input(6, minval=1, title="Short Length SMO")
siglen = input(5, minval=1, title="Signal Line Length SMO")
erg = tsi(close, shortlen, longlen)
sig = ema(erg, siglen)
osc = erg - sig


shortCondition =  close < vwapMonthly and hist < hist[1] and osc < 0
longCondition =  close > vwapMonthly and hist> hist[1] and osc > 0

tplong=input(0.085, step=0.005, title="Take profit % for long")
sllong=input(0.03, step=0.005, title="Stop loss % for long")
tpshort=input(0.05, step=0.005, title="Take profit % for short")
slshort=input(0.025, step=0.005, title="Stop loss % for short")

strategy.entry("long",1,when=longCondition)
strategy.entry("short",0,when=shortCondition)

strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT',  alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT',  alert_message = 'closeshort')
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