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विक्रय की रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-24 13:54:18
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडिंग के बाद स्वचालित रुझान को लागू करती है, जिसमें डिप और पीक की पहचान करने के लिए बोलिंगर बैंड की गणना की जाती है और समग्र रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक चलती औसत का उपयोग किया जाता है। मुख्य विचार प्रचलित रुझान के अनुसार डिप खरीदना और पीक बेचना है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के मुख्य घटक निम्नलिखित हैंः

बंद मूल्य और मानक विचलन के आधार पर ऊपरी और निचले बैंड के साथ बोलिंगर बैंड की गणना करें।
300-अवधि और 20-अवधि एसएमए का उपयोग करके दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रवृत्ति निर्धारित करें।
खरीद संकेत उत्पन्न करें जब बंद निचले बैंड से नीचे टूटता है जबकि लंबा एसएमए ऊपर होता है और छोटा एसएमए ऊपर आता है।
बेचने का संकेत उत्पन्न करता है जब बंद ऊपरी बैंड के ऊपर टूट जाता है जबकि लंबा SMA नीचे होता है और छोटा SMA नीचे जाता है।
स्टॉप लॉस सेट करने और लाभ लेने के लिए ओसीओ ऑर्डर का उपयोग करें।

इस डिजाइन के साथ, रणनीति स्वचालित रूप से प्रमुख प्रवृत्ति दिशा के साथ डुप खरीद और पीक बिक्री के अवसरों की पहचान कर सकती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

मैन्युअल निर्णय के बिना स्वचालित प्रवृत्ति का पता लगाना।
खरीद के अवसरों के लिए व्यवस्थित रूप से गिरावट का पता लगाएं।
लाभ लेने के लिए पीक बिक्री के अवसरों की व्यवस्थित रूप से पहचान करें।
स्टॉप लॉस और ले लाभ का उपयोग करके प्रभावी जोखिम नियंत्रण।
जीत की दर में सुधार के लिए अमान्य संकेतों को फ़िल्टर करें।
स्थिति समायोजन के बाद लचीला रुझान।
स्पष्ट तर्क और समझने और अनुकूलित करने में आसान।

जोखिम विश्लेषण

विचार करने के लिए मुख्य जोखिमः

अनुचित सुरक्षा चयन से प्रवृत्ति का पता लगाने में विफलता आ सकती है।
अनुचित पैरामीटर ट्यूनिंग से ओवरट्रेडिंग या मिस ट्रेड हो सकती है।
अचानक होने वाली घटनाओं के कारण रुझान में उलटफेर होने से बड़े नुकसान हो सकते हैं।
बहुत सख्त स्टॉप लॉस से अत्यधिक स्टॉप हो सकते हैं।
अपर्याप्त तरलता पूर्ण निष्पादन को रोक सकती है।
अपर्याप्त बैकटेस्टिंग अवधि के साथ ओवरफिटिंग।

समाधानों में शामिल हैंः स्पष्ट रुझानों के साथ तरल शेयरों का चयन करें; मापदंडों का अनुकूलन करें; समाचारों पर ध्यान दें; स्टॉप लॉस को आराम दें; वास्तविक व्यापारिक मात्रा का मूल्यांकन करें; बैकटेस्ट अवधि का विस्तार करें।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति को अनुकूलित करने के कुछ तरीकेः

बोलिंगर अवधि, मानक विचलन गुणक और चलती औसत अवधि जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें।
जोखिमों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस विधियों जैसे ट्रेलिंग स्टॉप या मूविंग एवरेज स्टॉप को जोड़ें।
पूंजी उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए प्रमुख स्तरों के आधार पर स्थिति आकार को शामिल करना।
कम वॉल्यूम के साथ अमान्य ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम फ़िल्टर जोड़ें.
खरीद/बिक्री पूर्वाग्रह निर्धारित करने के लिए सापेक्ष शक्ति सूचक जोड़ें।
स्वचालित पैरामीटर ट्यूनिंग और रणनीति मूल्यांकन के लिए मशीन लर्निंग का परिचय दें।
अधिक मजबूती के लिए बहु-रणनीति पोर्टफोलियो बनाने के लिए अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन।

ये अनुकूलन रणनीति के प्रदर्शन और स्थिरता को और बढ़ा सकते हैं।

सारांश

रणनीति प्रवृत्ति के साथ व्यवस्थित रूप से गिरावट खरीदने और विक्रय चोटियों को बेचने के लिए एक स्पष्ट और समझने योग्य दृष्टिकोण प्रदान करती है। उचित जोखिम नियंत्रण के साथ, इसमें अच्छी लाभ क्षमता है। पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप लॉस संशोधन, स्थिति आकार आदि के माध्यम से आगे के सुधार किए जा सकते हैं। रणनीति ट्रेडिंग के बाद स्वचालित प्रवृत्ति के लिए एक ठोस नींव के रूप में कार्य करती है।

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Buy Dip Sell Rip Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(15, minval=1)
mult = input(1.25, minval=0.001, maxval=50)
longMAPeriod = input(300, minval=5)
shortMAPeriod = input(20, minval=5)

basis = sma(source, length)
longMA = sma(source, longMAPeriod)
prevLongMA = sma(close[1],longMAPeriod)
shortMA = sma(source, shortMAPeriod)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)

if (source > lower and source[1] < lower)
    if (longMA < source  and shortMA>source)
        strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
    else
        strategy.close("BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (source > upper and source[1] < upper)
    if (longMA > source  and shortMA < source)
        strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandSE")
    else 
        strategy.close("BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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