एहलर्स लीड इंडिकेटर ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति तकनीकी विश्लेषक जॉन एल्स के विचार पर आधारित है, जो एल्स के नेतृत्व वाले संकेतक का उपयोग करके कीमतों के ऐतिहासिक चक्र के बारे में निर्णय लेता है और खरीदारी और बिक्री के संकेत देता है। यह रणनीति ट्रेड सिग्नल उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्ति के विपरीत कीमतों और एल्स के नेतृत्व वाले संकेतक के संयोजन का उपयोग करती है, जो प्रवृत्ति के विपरीत कीमतों के माध्यम से संकेतक लाइनों को पार करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति ने पहले डीट्रेन्ड सिंथेटिक प्राइस (डीएसपी) की गणना की, डीएसपी को एक 3-स्टेज बटवर्थ फिल्टर और 2-स्टेज बटवर्थ फिल्टर के मूल्य को घटाकर एक फंक्शन दिया गया जो वास्तविक मूल्य-प्रधान चक्र के साथ सिंक्रनाइज़ किया गया था।
फिर एहलर्स लीडिंग इंडिकेटर (ईएलआई) की गणना की जाती है, ईएलआई को एक सरल चलती औसत से घटाकर प्राप्त किया जाता है, जो कि प्रवृत्ति से बाहर की कीमतों और प्रवृत्ति से बाहर की कीमतों को जोड़ता है, जो कि चक्र के मोड़ के संकेत को अग्रिम रूप से भेज सकता है।
अंत में, जब एल्स ने संकेतक रेखा को ट्रेंड सिंथेटिक कीमतों के पार ले जाया, तो खरीदारी और बिक्री संकेत उत्पन्न हुए। यदि ईएलआई डीएसपी को पार करता है, तो खरीदारी संकेत उत्पन्न होता है; यदि ईएलआई डीएसपी को पार करता है, तो बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि एलेक्स के अग्रणी संकेतकों का उपयोग करके कीमतों की चाल का पूर्वानुमान लगाने के लिए टर्निंग पॉइंट्स का उपयोग किया जाता है, जिससे कीमतों के पलटाव शुरू होने से पहले पोजीशन स्थापित किया जा सकता है, जिससे अधिक लाभ की जगह मिलती है।
इसके अलावा, यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल के लिए प्रवृत्ति-विरोधी कीमतों के साथ संयुक्त है, जो कीमतों में अप्रासंगिक कम आवृत्ति की जानकारी को फ़िल्टर कर सकती है, जिससे रणनीति को कीमतों के चक्रीय नियम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है, जो अल्पकालिक बाजार के शोर से बाधित नहीं होती है।
जोखिम और अनुकूलन
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि एल्स ने संकेतक को गलत पहचानने वाले संकेतों की संभावना के बारे में बताया, जिससे आगे की स्थिति खोने का नुकसान हुआ। संकेतक पैरामीटर को समायोजित करके संकेतक की संवेदनशीलता को अनुकूलित किया जा सकता है।
इसके अलावा, व्यापारियों को ध्यान रखना चाहिए कि यह रणनीति केवल उन किस्मों पर लागू होती है जिनके पास स्पष्ट रूप से चक्रीय नियम हैं, और यह उन किस्मों पर छूट देता है जिनकी कीमतों में अधिक अराजकता है। यह सलाह दी जाती है कि इस रणनीति का उपयोग करने के लिए किस्मों की चक्रीय नियमितता पर विचार किया जाए।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन के माध्यम से पुष्टि की जा सकती है, या स्टॉक प्रबंधन रणनीति को समायोजित करने के लिए जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि स्टॉप लॉस लाइन सेट करना, या एकल व्यापार आकार को कम करना आदि।
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग करने वाले एल्स के प्रमुख संकेतकों का उपयोग करके कीमतों की चक्रीयता का पता लगाने के लिए, कीमतों के एक नए चक्र की शुरुआत से पहले एक स्थिति स्थापित करना, एक विशिष्ट प्रवृत्ति का पालन करने वाली रणनीति है। यह रणनीति चक्रीय रूप से स्पष्ट किस्मों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ झूठे संकेत जोखिम भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन के माध्यम से रणनीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")