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Ehlers अग्रणी संकेतक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-31 14:13:30
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अवलोकन

यह रणनीति तकनीकी विश्लेषण के मास्टर जॉन एहलर्स के विचारों पर आधारित है, जो कीमतों के ऐतिहासिक चक्र का न्याय करने और खरीदने और बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए एहलर्स लीडिंग इंडिकेटर का उपयोग करता है। यह रणनीति डिट्रेन्ड सिंथेटिक प्राइस और एहलर्स लीडिंग इंडिकेटर को जोड़ती है, जब इंडिकेटर लाइन डिट्रेन्ड सिंथेटिक प्राइस के ऊपर से गुजरती है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में सबसे पहले Detrended Synthetic Price (DSP) की गणना की जाती है, जो वास्तविक मूल्य डेटा के प्रमुख चक्र के साथ चरण में एक फ़ंक्शन प्राप्त करने के लिए 2 क्रम के Butterworth फ़िल्टर से 3 क्रम के Butterworth फ़िल्टर के मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है।

इसके बाद यह एहलर्स लीडिंग इंडिकेटर (ईएलआई) की गणना करता है, जो कि खुद ही डिट्रेन्ड सिंथेटिक प्राइस से डिट्रेन्ड सिंथेटिक प्राइस के साधारण चलती औसत को घटाकर प्राप्त होता है, और यह एक चक्रीय मोड़ बिंदु का अग्रिम संकेत दे सकता है।

अंत में, जब ईएलआई रेखा डीएसपी के ऊपर से गुजरती है, तो खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं। यदि ईएलआई डीएसपी के ऊपर से गुजरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यदि ईएलआई डीएसपी के नीचे से गुजरता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह समय से पहले मूल्य रुझानों में मोड़ बिंदुओं का न्याय करने के लिए एहल्स लीडिंग इंडिकेटर का उपयोग करता है। यह कीमतों के उलटने से पहले पदों में प्रवेश करने की अनुमति देता है, इस प्रकार अधिक लाभ क्षमता को कैप्चर करता है।

इसके अतिरिक्त, ट्रेड सिग्नल जनरेशन के लिए अवरोधित मूल्य को जोड़ने से कीमतों में अप्रासंगिक कम आवृत्ति वाली जानकारी को फ़िल्टर किया जाता है, जिससे रणनीति अल्पकालिक बाजार शोर से परेशान किए बिना कीमतों में चक्रीय पैटर्न पर अधिक केंद्रित होती है।

जोखिम और अनुकूलन

इस रणनीति का मुख्य जोखिम ईएलआई द्वारा गलत तरीके से संकेतों की पहचान करने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप समय से पहले प्रवेश और हानि होती है। यह सूचक संवेदनशीलता को ठीक करने के लिए सूचक मापदंडों को समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है।

व्यापारियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह रणनीति केवल स्पष्ट चक्रीय पैटर्न वाले उत्पादों पर लागू होती है। यह अराजक मूल्य आंदोलन वाले उत्पादों के लिए कम प्रभावी होगी। इस रणनीति का उपयोग करने से पहले किसी उत्पाद की चक्रीयता का उचित मूल्यांकन करने की सलाह दी जाती है।

जोखिमों को अन्य संकेतकों के साथ संकेतों की पुष्टि करके, या स्थिति आकार और स्टॉप लॉस रणनीतियों को समायोजित करके प्रबंधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना, स्थिति आकारों को कम करना आदि।

सारांश

यह रणनीति एहल्स लीडिंग इंडिकेटर का उपयोग करके कीमतों में चक्रीयता की पहचान करती है, नए चक्र शुरू होने से पहले पदों में प्रवेश करती है, जिससे यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति बन जाती है। यह स्पष्ट चक्रीयता वाले उत्पादों के लिए बहुत प्रभावी है, लेकिन झूठे संकेतों के कुछ जोखिम भी है। पैरामीटर ट्यूनिंग और जोखिम प्रबंधन के माध्यम से अनुकूलन रणनीति को अधिक मजबूत बना सकता है।

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")

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