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दोहरे संकेतक की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 15:30:54
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अवलोकन

दोहरी संकेतक रणनीति एक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति है जो सरल चलती औसत (एसएमए) और चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) संकेतकों को जोड़ती है। कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके, रणनीति का उद्देश्य व्यापार संकेतों की सटीकता को बढ़ाना है।

रणनीति तर्क

दोहरे संकेतक रणनीति का मूल दो संकेतकों पर आधारित हैः एसएमए और एमएसीडी। यह रणनीति 7-, 15 और 60 अवधि के एसएमए, साथ ही मानक 12/26/9 एमएसीडी पैरामीटर सेटिंग को अपनाती है।

जब 7-पीरियड एसएमए 15- और 60-पीरियड एसएमए से ऊपर होता है, और 15-पीरियड एसएमए 60-पीरियड एसएमए से ऊपर होता है, तो इसे एसएमए संकेतक से एक तेजी का संकेत माना जाता है, जिसकी संभावना 0.5 होती है।

साथ ही, जब एमएसीडी रेखा सिग्नल लाइन के ऊपर से पार करती है, तो इसे एमएसीडी संकेतक का एक तेजी का संकेत माना जाता है, जिसकी संभावना 0.5 है।

जब दोनों संकेतकों की तेजी दिखाने वाली संकेत संभावनाओं का योग 1 हो जाता है, तो एक लंबी स्थिति खोली जाएगी।

इसके विपरीत, जब 7-पीरियड एसएमए 15- और 60-पीरियड एसएमए से नीचे गिरता है, और 15-पीरियड एसएमए 60-पीरियड एसएमए से नीचे होता है, तो इसे एसएमए संकेतक से एक मंदी संकेत माना जाता है, जिसकी संभावना 0.5 है।

इस बीच, जब एमएसीडी रेखा सिग्नल रेखा के नीचे पार करती है, तो इसे एमएसीडी संकेतक से 0.5 की संभावना के साथ एक मंदी संकेत माना जाता है।

जब दोनों संकेतकों की मंदी संकेत संभावनाओं का योग 1 हो जाता है, तो एक छोटी स्थिति खोली जाएगी।

इसके अतिरिक्त, रणनीति दो अलग-अलग लाभ लेने वाले बिंदुओं को अपनाती हैः जब कीमत 9% बढ़ जाती है या गिरती है तो स्थिति का 50% बंद करें और जब कीमत 21% बढ़ जाती है या गिरती है तो शेष स्थिति को बंद करें।

यदि वर्तमान स्थिति के विपरीत संकेत मिलता है, तो नए संकेत के आधार पर एक नई स्थिति खोलने से पहले वर्तमान स्थिति को बंद कर दिया जाएगा।

लाभ विश्लेषण

दोहरे संकेतक रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एसएमए और एमएसीडी दोनों संकेतकों की ताकत का उपयोग करता है। एसएमए प्रभावी रूप से मूल्य प्रवृत्ति परिवर्तनों को ट्रैक कर सकता है और बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकता है, जबकि एमएसीडी अल्पकालिक प्रवृत्ति उलट अवसरों की पहचान कर सकता है। दोनों को मिलाकर व्यापार संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के साथ एसएमए को अपनाने से दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के रुझानों को समझने में मदद मिलती है, जबकि लाभ लेने की रणनीति आंशिक लाभ में लकी होती है और जोखिमों को नियंत्रित करती है।

जोखिम विश्लेषण

दोहरे संकेतक रणनीति के कुछ संभावित जोखिमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। चूंकि यह केवल तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करता है, इसलिए गलत संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा, गलत लाभ लेने की सेटिंग्स से प्रमुख रुझानों को याद करते हुए समय से पहले बाहर निकलने का कारण बन सकता है।

अधिक विश्वसनीय संकेतों को सुनिश्चित करने के लिए एसएमए अवधि मापदंडों को समायोजित करके या अतिरिक्त फ़िल्टरिंग संकेतकों को शामिल करके रणनीति को अनुकूलित किया जा सकता है। बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से लाभ स्तरों को समायोजित करने की भी आवश्यकता है ताकि प्रवृत्ति आंदोलनों को पकड़ सकें।

अनुकूलन दिशाएँ

दोहरे संकेतकों की रणनीति के कुछ पहलुओं को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. मल्टी इंडिकेटर फिल्टरिंग के लिए आरएसआई, बोलिंगर बैंड जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़कर परीक्षण करें।

  2. कई चरों का उपयोग करके सिग्नल निर्णय मॉडल बनाने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का प्रयास करें।

  3. विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के आधार पर पैरामीटर ट्यूनिंग करें।

  4. एकल व्यापार हानि को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस को शामिल करें।

  5. निरंतर रुझानों को चलाने के लिए लाभ लेने की रणनीति का अनुकूलन करें।

व्यवस्थित बैकटेस्टिंग और अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को लगातार बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष

दोहरी संकेतक रणनीति एसएमए और एमएसीडी की ताकतों को जोड़ती है ताकि जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हुए सिग्नल सटीकता में सुधार हो सके। मजबूत अनुकूलन क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा के साथ, यह एक मजबूत और अनुकूलनात्मक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। निरंतर डेटा-संचालित सुधारों के साथ, रणनीति एक शक्तिशाली ट्रेडिंग प्रणाली में विकसित हो सकती है।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA & MACD Dual Direction Strategy", shorttitle="SMDDS", overlay=true, initial_capital=1000)

// SMA settings
sma7_length = input.int(7, title="7 Candle SMA Length")
sma15_length = input.int(15, title="15 Candle SMA Length")
sma60_length = input.int(60, title="60 Candle SMA Length")

// MACD settings
fast_length = input.int(12, title="Fast Length")
slow_length = input.int(26, title="Slow Length")
signal_length = input.int(9, title="Signal Length")

// Leverage
leverage = 10

// Calculate the SMAs
sma7 = ta.sma(close, sma7_length)
sma15 = ta.sma(close, sma15_length)
sma60 = ta.sma(close, sma60_length)

// Calculate the MACD line and Signal line
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_length)

// SMA-based Probabilities
smaBullishProb = (sma7 > sma15 and sma7 > sma60 and sma15 > sma60) ? 0.5 : 0.0
smaBearishProb = (sma7 < sma15 and sma7 < sma60 and sma15 < sma60) ? 0.5 : 0.0

// MACD-based Probabilities
macdBullishProb = ta.crossover(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0
macdBearishProb = ta.crossunder(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0

// Combined Probabilities
combinedBullishProb = smaBullishProb + macdBullishProb
combinedBearishProb = smaBearishProb + macdBearishProb

// Trade logic using `if` conditions
if combinedBullishProb == 1.0
    strategy.close("Short")
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=leverage)

if combinedBearishProb == 1.0
    strategy.close("Long")
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=leverage)

// Exit conditions based on profit points
longTargetProfit1 = close * 1.09
longTargetProfit2 = close * 1.21

shortTargetProfit1 = close * 0.91
shortTargetProfit2 = close * 0.79

strategy.exit("Long TP1", from_entry="Long", limit=longTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Long TP2", from_entry="Long", limit=longTargetProfit2)

strategy.exit("Short TP1", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Short TP2", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit2)

// Visualization (optional)
plot(sma7, color=color.green, title="7 Candle SMA")
plot(sma15, color=color.blue, title="15 Candle SMA")
plot(sma60, color=color.red, title="60 Candle SMA")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")
अधिक

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