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सुपरट्रेंड और फिशर ट्रांसफॉर्म पर आधारित दीर्घकालिक रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-03 15:42:16
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अवलोकन

यह रणनीति लंबी अवधि की ट्रेडिंग रणनीति के बाद अपेक्षाकृत स्थिर प्रवृत्ति को लागू करने के लिए सुपरट्रेंड और फिशर ट्रांसफॉर्म संकेतकों को जोड़ती है। यह खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब सुपरट्रेंड संकेतक एक खरीद संकेत देता है और फिशर ट्रांसफॉर्म संकेतक -2.5 से नीचे गिरता है और बढ़ता है। यह रणनीति स्टॉप लॉस और ले लाभ के साथ पदों का ठीक से प्रबंधन करती है।

रणनीति तर्क

सुपरट्रेंड इंडिकेटर का उपयोग मूल्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर जाती है, तो यह एक तेजी का संकेत है; जब कीमत निचले बैंड से नीचे जाती है, तो यह एक मंदी का संकेत है। यह रणनीति एक खरीद संकेत जारी करती है जब सुपरट्रेंड तेजी से होता है।
फिशर ट्रांसफॉर्म सूचक उपभोक्ता मनोविज्ञान पर मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रभाव को दर्शाता है। (-2.5, 2.5) के बीच फिशर मूल्य तटस्थ बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं, -2.5 से नीचे एक आतंकित बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, और 2.5 से ऊपर एक उत्साहपूर्ण बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। यह रणनीति एक खरीद संकेत जारी करती है जब फिशर -2.5 से नीचे और बढ़ रहा है, आतंक से तटस्थ होने के मोड़ को पकड़ने के लिए।
यह रणनीति स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ स्थिति को ठीक से प्रबंधित करती है। स्टॉप लॉस को एटीआर गुणक से गुणा एटीआर मूल्य को घटाकर प्रवेश मूल्य पर सेट किया जाता है, और एटीआर गुणक से गुणा एटीआर मूल्य को जोड़कर प्रवेश मूल्य पर सेट किया जाता है। स्टॉप लॉस आयाम लाभ आयाम से बड़ा होता है, जो प्रवृत्ति के बाद की रणनीति के जोखिम नियंत्रण विचार को दर्शाता है।
यह जोखिम राशि प्रबंधन पर भी विचार करता है। एटीआर और जोखिम राशि के आधार पर स्थिति आकार की गणना करें ताकि प्रति इकाई जोखिम निर्धारित जोखिम राशि से अधिक न हो।

लाभ विश्लेषण

कई संकेतकों का संयोजन एक संकेतकों के कारण होने वाले लगातार व्यापार से बचाता है। सुपरट्रेंड प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करता है और फिशर ट्रांसफॉर्म बाजार मनोविज्ञान को निर्धारित करता है ताकि स्थिर ट्रेडिंग सिग्नल बन सकें।
उचित स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करना जोखिमों को नियंत्रित करते हुए दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए रुझानों को पकड़ने के लिए अनुकूल है।
जोखिम राशि प्रबंधन और न्यूनतम टिक आकार का उपयोग प्रत्येक व्यापार के जोखिम को नियंत्रित करने योग्य बनाता है, जिससे किफायती क्षमता से परे बड़े नुकसान से बचा जा सकता है।
ट्रेडिंग सिग्नल स्थिर और दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त हैं। फिशर ट्रांसफॉर्म एक चिकनी संकेतक है, जो बाजार शोर को फ़िल्टर करने और झूठे संकेतों से बचने में मदद करता है।
सूचक मापदंडों के लिए बड़े अनुकूलन स्थान. सुपरट्रेंड्स एटीआर अवधि और गुणक, और फिशर की चिकनी को विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है ताकि इष्टतम मापदंड संयोजन पाया जा सके।

जोखिम विश्लेषण

एक ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति के रूप में, यह सीमाबद्ध अवधि के दौरान छोटे नुकसान जमा करेगा। स्पष्ट रुझानों वाले उत्पादों और समय सीमाओं का चयन किया जाना चाहिए।
फिशर ट्रांसफॉर्म चरम परिस्थितियों के लिए प्रभावी नहीं है। जब बाजार लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहता है, तो फिशर मूल्य तटस्थ क्षेत्र से विचलित होते रहेंगे, इस मामले में रणनीति को निलंबित कर दिया जाना चाहिए।
स्टॉप लॉस के बहुत करीब होने से समय से पहले बाहर निकलने का कारण बन सकता है। स्टॉप लॉस के लिए पर्याप्त बफर सुनिश्चित करने के लिए एटीआर अवधि और एटीआर गुणक को उचित रूप से सेट किया जाना चाहिए।
लेन-देन की लागतों को अनदेखा करने से लाभदायक ट्रेडों में धन हानि होगी। उत्पाद की लेन-देन की लागतों पर विचार किया जाना चाहिए और इसके अनुसार लाभ समायोजित किया जाना चाहिए।
रणनीति के लाभ का एहसास करने के लिए दीर्घकालिक बाजार भागीदारी की आवश्यकता होती है। दीर्घकालिक व्यापार का समर्थन करने और स्थिर मानसिकता बनाए रखने के लिए पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करें।

अनुकूलन दिशाएँ

एटीआर अवधि, एटीआर गुणक को समायोजित करें स्टॉप लॉस और लाभ लेने के लिए अनुकूलित करें। बैकटेस्टिंग या गतिशील रूप से अनुकूलित करें।
अधिक स्थिर व्यापार संकेत खोजने के लिए चिकनी अवधि जैसे विभिन्न फिशर मापदंडों का प्रयास करें। बाजार अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित कर सकते हैं।
बाजार में अनिश्चितता होने पर गलत ट्रेडों से बचने के लिए फिल्टर के रूप में अन्य संकेतक जोड़ें। एमए, अस्थिरता आदि का उपयोग करके बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करें।
लाभप्रदता में सुधार के लिए विभिन्न लाभ लेने की रणनीतियों का परीक्षण करें जैसे कि चलती, आंशिक, एटीआर ट्रेलिंग आदि।
रिटर्न/रिस्क अनुपात बढ़ाने के लिए फिक्स्ड फ्रैक्शनल, केली फॉर्मूला आदि जैसी पूंजी प्रबंधन रणनीतियों का अनुकूलन करना।
लेन-देन की लागत के लिए अनुकूलित करें, छोटे पदों के लिए लाभदायक रखें।

निष्कर्ष

यह रणनीति सुपरट्रेंड, फिशर ट्रांसफॉर्म और अन्य संकेतकों के फायदे को एकीकृत करती है ताकि लंबी अवधि की ट्रेडिंग रणनीति के बाद एक स्थिर प्रवृत्ति बन सके। स्टॉप लॉस, ले लाभ और जोखिम प्रबंधन के माध्यम से, यह एक अच्छा जोखिम पुरस्कार अनुपात प्राप्त कर सकता है। व्यावहारिक प्रदर्शन में सुधार के लिए रणनीति को मापदंडों, सिग्नल फ़िल्टरिंग, पूंजी प्रबंधन आदि पर और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। लेकिन समग्र तर्क मजबूत है और व्यावहारिक सत्यापन और निरंतर अनुकूलन के लायक है। यदि लाभ और जोखिम मानसिकता को ठीक से प्रबंधित करना है, तो रणनीति में स्थिर दीर्घकालिक रिटर्न प्राप्त करने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2023-10-26 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend and Fisher_LONG", overlay=true)

//This block is for  Fisher Transformation Calculation.
len = input.int(10, minval=1, title="Length") // Length is optional. 10 is good but is up to you.
high_ = ta.highest(hl2, len)
low_ = ta.lowest(hl2, len)
round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val
value = 0.0
value := round_(.66 * ((hl2 - low_) / (high_ - low_) - .5) + .67 * nz(value[1]))
fish1 = 0.0
fish1 := .5 * math.log((1 + value) / (1 - value)) + .5 * nz(fish1[1])
fish2 = fish1[1]

// Buy condition for Fisher transformation.
buy_signal = (fish1 < -2.5) and (fish1 > fish2)
durum = 0 //just for the situation.

if (buy_signal)
    durum := 1 // now it changes from 0 to 1.

// Supertrend indicator inputs and calculations (same as in the indicator)
Periods = input(title='ATR Period', defval=10) // period is 10, but you can change it
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2) //atr multiplier is important. it is 2 for this strategy but you can find another for best performance 
RiskAmount = input.float(title='Risk Amount ($)', defval=10.0, minval=0.0, step=1.0) // ıf you use risk-reward method, risk is 10$ for each position. you can also change it
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)

atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Calculate position size based on risk amount
riskPerContract = atr * Multiplier
contracts = RiskAmount / (riskPerContract * syminfo.mintick)

//short signal condition
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1 and durum == 1

plotshape(buySignal, title='Buy Signal', location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
var float atr1 = na
var float takeProfit2 = na
var float takeProfit3 = na

//it calculates the stop level and reward profit levels using atr.
if (buySignal)
    entryPrice := close
    atr1 := atr
    stopLoss := entryPrice - atr1 * Multiplier
    contracts := entryPrice / (entryPrice - stopLoss) * RiskAmount / entryPrice
    takeProfit := entryPrice + atr1 * Multiplier
    takeProfit2 := entryPrice + 2 * atr1 * Multiplier
    takeProfit3 := entryPrice + 3 * atr1 * Multiplier

if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=contracts)

// 
if (close <= stopLoss)
    strategy.close("Buy", comment="Stop Loss Hit")
else if (close >= takeProfit)
    strategy.close("Buy", comment="Take Profit Hit")

// draw the stop, entry and profit levels
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit2, title="Take Profit 2", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit3, title="Take Profit 3", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_linebr)

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