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वॉल्यूम ऑसिलेटर आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-03 15:47:22
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अवलोकन

वॉल्यूम ऑसिलेटर आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति सकारात्मक और नकारात्मक ट्रेडिंग वॉल्यूम के अनुपात की गणना करके वर्तमान ट्रेंड की दिशा का न्याय करती है, और ट्रेंड ट्रेडिंग को लागू करती है। ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV) संकेतक से प्रेरित होकर, यह बंद और खुले मूल्य के बीच संबंध के आधार पर ट्रेडिंग वॉल्यूम की सकारात्मकता और नकारात्मकता निर्धारित करती है, और फिर N-दिवसीय चलती औसत का उपयोग करके एक संकेतक का निर्माण करती है। जब संकेतक ऊपरी रेल के ऊपर पार करता है, तो यह लंबा हो जाता है, और निचले रेल के नीचे पार करते समय छोटा हो जाता है।

सिद्धांत

इस रणनीति के मुख्य चरण इस प्रकार हैंः

सकारात्मक/नकारात्मक मात्रा की गणना करें: यदि समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक है, तो उस मोमबत्ती की मात्रा सकारात्मक है। यदि समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से कम है, तो मात्रा नकारात्मक है। यदि वे समान हैं, तो मात्रा 0 है।
संचित मात्रा प्राप्त करने के लिए एन-दिवस सकारात्मक/नकारात्मक मात्रा को जोड़ें।
अंतिम सूचक मूल्य प्राप्त करने के लिए संचित मात्रा के एन-दिवसीय चलती औसत की गणना करें।
जब सूचक ऊपरी रेल के ऊपर से गुज़रता है तो लंबा और निचले रेल के नीचे से गुज़रते समय छोटा करें।

वॉल्यूम पॉजिटिविटी/नेगेटिविटी के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करके और चलती औसत के साथ ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करके, यह रणनीति प्रभावी रूप से प्रवृत्तियों को ट्रैक कर सकती है और मध्यम से दीर्घकालिक आंदोलनों को पकड़ सकती है।

लाभ

रुझानों को निर्धारित करने के लिए मात्रा का उपयोग करना अधिक आश्वस्त है, क्योंकि मात्रा बाजार भागीदारी को दर्शाती है।
चलती औसत के साथ समतल करने से रुझान की निगरानी में मदद मिलती है और अत्यधिक व्यापार में कमी आती है।
चलती औसत अवधि को विभिन्न बाजार गति के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है।
ऊपरी/नीचे की रेलें स्पष्ट लंबी/छोटी सिग्नल प्रदान करती हैं।
तर्क सरल और समझने में आसान है।

जोखिम

झूठे संकेतों का खतरा है। यह रणनीति सीमा-बंद बाजारों में भी फंस सकती है।
बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान विचलन हो सकता है।
स्थिर ऊपरी/निम्न रेल बाजार की अस्थिरता के अनुकूल नहीं हो सकती है।
कोई स्टॉप लॉस नहीं है, जिससे अत्यधिक नुकसान होता है।
मूविंग एवरेज में देरी होती है और ट्रेंड टर्निंग पॉइंट्स को मिस कर सकते हैं।

सुधार

झूठे संकेतों से बचने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें।
उतार-चढ़ाव के अनुकूल गतिशील रूप से ऊपरी/निम्न रेल की गणना करें।
घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
बाजार की लय के अनुरूप चलती औसत प्रकार को समायोजित करें।
बेहतर ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए चलती औसत अवधि का अनुकूलन करें।
मुनाफे में लॉक करने के लिए ऊपरी/निम्न रेल ब्रेक पर पीछे रुकने पर विचार करें।

निष्कर्ष

वॉल्यूम ऑसिलेटर रणनीति प्रभावी रूप से वॉल्यूम पॉजिटिविटी/नेगेटिविटी के माध्यम से रुझानों का न्याय करके मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करती है और चलती औसत के साथ संकेत उत्पन्न करती है। इसका लाभ अधिकांश व्यापारियों के दीर्घकालिक प्रथाओं के साथ सटीक प्रवृत्ति निर्धारण और संरेखण में निहित है। हालांकि, कुछ समस्याएं बनी हुई हैं जिन्हें बाजार की जटिलता को बेहतर ढंग से संभालने के लिए आगे के सुधारों की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, यह सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग दृष्टिकोण अधिकांश मात्रा व्यापारियों की जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा करता है।

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start: 2022-10-27 00:00:00
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//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this 
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It 
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
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hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0))  ,AvgLen)
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pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)

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