वॉल्यूम-आधारित ट्रेंड अनुसरण रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
व्यापार की मात्रा के आधार पर प्रवृत्ति ट्रैक करने की रणनीति व्यापार की मात्रा के बहु-अंतर अनुपात की गणना करके, वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करके, ट्रेंड ट्रेडिंग को ट्रैक करने के लिए। यह रणनीति व्यापार की मात्रा संकेतक (ऑन-बैलेंस वॉल्यूम, ओबीवी) से प्रेरित है, व्यापार की मात्रा को सकारात्मक-नकारात्मक निर्धारित करने के लिए बंद और खुले के संबंध की गणना करके, फिर एन-दिन की चलती औसत का निर्माण करके, संकेतक पर अधिक और शून्य के साथ अधिक और शून्य के साथ।
सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों के माध्यम से बनाई गई हैः
लेन-देन की मात्रा की गणना सकारात्मक-नकारात्मक करेंः यदि समापन मूल्य खोलने की कीमत से अधिक है, तो रूट के लाइन के लेन-देन को सकारात्मक के रूप में दर्ज करें; यदि समापन मूल्य खोलने की कीमत से कम है, तो रूट के लाइन के लेनदेन को नकारात्मक के रूप में दर्ज करें; यदि समापन मूल्य खोलने की कीमत के बराबर है, तो रूट के लाइन के लेनदेन को 0 के रूप में दर्ज करें।
संचयी लेन-देन की मात्रा प्राप्त करने के लिए N दिन के लेन-देन की मात्रा को जोड़ें।
संचयी लेनदेन की N-दिवसीय चलती औसत की गणना करें और अंतिम सूचकांक प्राप्त करें।
जब संकेतक ऊपर से पटरी पर हो तो अधिक करें; जब संकेतक नीचे से पटरी पर हो तो खाली करें।
इस प्रकार, ट्रेडिंग की मात्रा के सकारात्मक या नकारात्मक निर्णय के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा, और फिर चलती औसत के साथ मिलकर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है और मध्य-लंबी गति को पकड़ लिया जा सकता है।
लाभ
ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर ट्रेंड का आकलन करना और भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम बाजार के प्रतिभागियों की इच्छाओं को दर्शाता है।
एक गतिशील औसत और एक चिकनी वक्र के साथ, यह प्रवृत्ति को ट्रैक करने और बार-बार लेनदेन को कम करने के लिए उपयोगी है।
एक दिन की चलती औसत को समायोजित करके, विभिन्न चक्रों के लिए बाजार की गति को समायोजित किया जा सकता है।
ऊपर और नीचे के रेल के संयोजन के माध्यम से, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है कि क्या अधिक समय खाली है।
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है और इसे लागू करना आसान है।
जोखिम
इस तरह के संकेतों के साथ, एक व्यक्ति को गलत संकेत देने का जोखिम है, और वह प्रवृत्ति का पालन करते समय एक अस्थिर स्थिति में फंस सकता है।
इस तरह की घटनाओं में, सूचक विचलित हो सकते हैं।
ऊपर और नीचे की पटरी स्थिर है, बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए गतिशील रूप से अनुकूलन करने में असमर्थ।
स्टॉप लॉस रणनीति को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिससे नुकसान बढ़ने का खतरा है।
मोबाइल औसत पीछे रह गया है और शायद रुझान के मोड़ से चूक गया है।
सोच को अनुकूलित करें
गलत संकेतों से बचने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन व्यापार पर विचार किया जा सकता है।
बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए अनुकूलित करने के लिए गतिशील रूप से ऊपर और नीचे के पैरामीटर की गणना करें।
एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए हानि रोकथाम को बढ़ाएं।
बाजार की गति के अनुरूप एक प्रकार की चलती औसत को समायोजित करना।
चलती औसत चक्र पैरामीटर का अनुकूलन करें और गति पकड़ने में सुधार करें।
ट्रेकिंग स्टॉप लॉकिंग को लाभ को लॉक करने के लिए विचार किया जा सकता है।
संक्षेप
ट्रेड वॉल्यूम के आधार पर ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति ट्रेड वॉल्यूम की गणना के माध्यम से सकारात्मक और नकारात्मक निर्णय प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए व्यापार के संकेतों को स्थानांतरित करती है, जिससे मध्यम और लंबी रेखा की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है। इस रणनीति का लाभ यह है कि यह प्रवृत्ति का निर्णय सटीक है और अधिकांश व्यापारियों की लंबी रेखा संचालन आदतों के अनुरूप है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं, जिन्हें बाजार की जटिलता का बेहतर जवाब देने के लिए और अनुकूलित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सरल और व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग समाधान प्रदान करती है जो कि अधिकांश व्यापारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0)) ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)