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छाया व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-03 16:03:59
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अवलोकन

छाया व्यापार रणनीति संभावित बाजार उलट अवसरों को निर्धारित करने के लिए लंबी निचली या ऊपरी छाया के साथ के-लाइन की पहचान करती है। जब लंबी निचली छाया की पहचान की जाती है तो यह लंबी हो जाती है और जब लंबी ऊपरी छाया की पहचान की जाती है तो यह छोटी हो जाती है। रणनीति मुख्य रूप से व्यापार के लिए छाया उलट के सामान्य सिद्धांत का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

छाया व्यापार रणनीति का मूल तर्क K-लाइनों में लंबी ऊपरी और निचली छाया की पहचान करना है। रणनीति K-लाइन शरीर के आकार की गणना करती हैcorpoऔर छाँवों कीpinnaLऔरpinnaS. जब छाया का आकार शरीर के आकार से एक निश्चित गुणक से बड़ा होता है, तो यह विचार करता है कि उलट अवसर हो सकते हैं। विशेष रूप से रणनीति में निम्नलिखित चरण शामिल हैंः

K-लाइन शरीर के आकार की गणना करेंcorpo, जो कि खुलने और बंद होने की कीमत के बीच के अंतर का पूर्ण मूल्य है।
ऊपरी छाया की गणना करेंpinnaL, जो उच्चतम मूल्य और बंद मूल्य के बीच अंतर का पूर्ण मूल्य है।
निचली छाया की गणना करेंpinnaS, जो कि सबसे कम मूल्य और बंद मूल्य के बीच अंतर का पूर्ण मूल्य है।
जाँच करें कि क्या ऊपरी छाया एक गुणक द्वारा शरीर के आकार से बड़ा है, के माध्यम सेpinnaL > (corpo*size), जहांsizeएक समायोज्य पैरामीटर है।
जाँच करें कि क्या निचली छाया एक गुणक द्वारा शरीर के आकार से बड़ा है, के माध्यम सेpinnaS > (corpo*size).
यदि उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो छाया के साथ के-लाइन के अंत में शॉर्ट (लंबी ऊपरी छाया) या लंबी (लंबी निचली छाया) जाएं।

इसके अतिरिक्त, रणनीति यह भी जांचती है कि क्या K-लाइन रेंजdimन्यूनतम मूल्य से अधिक हैminएक नगण्य सीमा के साथ तुच्छ K-लाइनों को फ़िल्टर करने के लिए। स्टॉप लॉस और ले लाभ बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

लाभ विश्लेषण

छाया उलट के सामान्य सिद्धांत का उपयोग करता है, जो एक अपेक्षाकृत विश्वसनीय व्यापार संकेत है
सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क, सहज पैरामीटर सेटिंग्स, समझने में आसान
प्रवेश आवृत्ति को बदलने के लिए मापदंडों को समायोजित करके लचीला जोखिम नियंत्रण
प्रवृत्ति, समर्थन/प्रतिरोध आदि के संयोजन से आगे अनुकूलित किया जा सकता है।

जोखिम और समाधान

छाया उलट में विफलता की संभावना मौजूद है, मापदंडों को समायोजित करके जोखिम को कम कर सकता है
विपरीत प्रवृत्ति व्यापारों से बचने के लिए प्रवृत्ति निर्णय के साथ संयोजन की आवश्यकता
मापदंडों को विभिन्न उत्पादों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है, उत्पाद के बीच भिन्न हो सकते हैं
अन्य संकेतकों को जोड़कर प्रविष्टियों को फ़िल्टर कर सकता है, उच्च लाभप्रदता के लिए कम जीत दर

अनुकूलन दिशाएँ

स्थिरता में सुधार के लिए उत्पाद के अनुसार मापदंडों का अनुकूलन करें
विपरीत प्रवृत्ति से बचने के लिए चलती औसत आदि के साथ प्रवृत्ति निर्णय जोड़ें
प्रभावशीलता में सुधार के लिए हाल के उच्च/निम्न बिंदुओं को तोड़ने पर जांच जोड़ें
हानि को कम करते हुए लाभ को अधिकतम करने के लिए स्टॉप लॉस को अनुकूलित करें और लाभ लें
स्थिति आकार अनुकूलित करें, विभिन्न उत्पादों के बीच भिन्न हो सकते हैं

निष्कर्ष

छाया व्यापार रणनीति एक सरल और व्यावहारिक अल्पकालिक व्यापार रणनीति है। यह छाया उलट के सामान्य सिद्धांत का उपयोग करके व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। रणनीति तर्क सरल और लागू करने में आसान है, और उत्पाद मतभेदों के अनुसार समायोजित और अनुकूलित किया जा सकता है। साथ ही, छाया व्यापार में कुछ जोखिम भी होते हैं। इसे झूठे व्यापारों को कम करने के लिए फ़िल्टरिंग के लिए प्रवृत्ति और अन्य कारकों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जब ठीक से उपयोग किया जाता है, तो छाया व्यापार एक मात्रा व्यापार प्रणाली में एक प्रभावी घटक बन सकता है।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-11 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Shadow Trading", overlay=true)

size = input(1,type=float)
pinnaL = abs(high - close) 
pinnaS = abs(low-close)
scarto = input(title="Tail Tollerance", type=float, defval=0.0018)
corpo = abs(close - open)
dim = abs(high-low)
min = input(0.001)
shortE = (open + dim)

longE = (open - dim)
barcolor(dim > min and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto) ? navy : na)

longcond = (dim > min) and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto)
minimo=low+scarto
massimo=high+scarto
barcolor( dim > min and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto) ? orange: na)
shortcond = (dim > min) and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
//plot(shortE)
//plot(longE)
//plot(open)
ss= shortcond ? close : na
ll=longcond ? close : na
offset= input(0.00000)

DayClose = 2
closup = barssince(change(strategy.opentrades)>0)  >= DayClose 

longCondition = (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto) 

crossFlag = longcond ? 1 : 0
monthBegin = input(1,maxval = 12)
yearBegin = input(2013, maxval= 2015, minval=2000)

if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
    if (longcond)
        strategy.entry("short", strategy.short, stop = low - offset)   
//strategy.close("short", when = closup)
shortCondition = (close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
    if (shortcond)
        strategy.entry("long", strategy.long, stop = high + offset)
//strategy.close("long", when = closup)

Target =  input(20) 
Stop = input(70) //- 2
Trailing = input(0) 
CQ = 100

TPP = (Target > 0) ? Target*10: na
SLP = (Stop > 0) ? Stop*10 : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na

strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)

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