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आरएसआई चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-07 15:35:58
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अवलोकन

आरएसआई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति एक रणनीति है जिसका उपयोग ज्यादातर क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। यह आरएसआई संकेतक पर एक मूविंग एवरेज लागू करता है और आरएसआई और इसके मूविंग एवरेज के बीच क्रॉसओवर के आधार पर ट्रेड करता है। इसमें वह संकेतक भी शामिल है जिससे यह बनाया गया है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले आरएसआई संकेतक की गणना करती है। आरएसआई संकेतक एक निश्चित अवधि के दौरान ऊपर और नीचे के आंदोलनों के आधार पर कीमत की ताकत को दर्शाता है। आरएसआई 70 से ऊपर ओवरबॉट माना जाता है, और 30 से नीचे ओवरसोल्ड माना जाता है।

फिर, रणनीति आरएसआई संकेतक पर एक चलती औसत लागू करती है। चलती औसत यादृच्छिक उतार-चढ़ाव को फ़िल्टर कर सकती है और प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित कर सकती है। यहां एक 10-अवधि आरएसआई चलती औसत निर्धारित की जाती है।

जब आरएसआई अपने चलती औसत से ऊपर जाता है, तो इसे खरीद संकेत माना जाता है। जब आरएसआई अपने चलती औसत से नीचे जाता है, तो इसे बिक्री संकेत माना जाता है। व्यापार इन दो संकेतों के अनुसार किया जाता है।

कोड में, आरएसआई संकेतक की लंबाई अवधि के साथ पहले गणना की जाती है। फिर आरएसआई के 10-अवधि चलती औसत एमए की गणना की जाती है। जब एमए आरएसआई के ऊपर पार करता है, तो यह खरीदेगा। जब एमए आरएसआई के नीचे पार करता है, तो यह बेचेगा।

इसके अतिरिक्त, कोड rsi और ma के लिए लाइन चार्ट, साथ ही rsi-ma के लिए कॉलम चार्ट को प्लॉट करता है। rsi = 70 और rsi = 30 के लिए विभाजन रेखाएं भी प्लॉट की जाती हैं। खरीद या बिक्री के दौरान चार्ट पर संबंधित संकेत तीर चिह्नित होते हैं।

लाभ विश्लेषण

आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय कर सकता है। मूविंग एवरेज यादृच्छिक उतार-चढ़ाव को फ़िल्टर कर सकता है। दोनों का संयोजन प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पहचान कर सकता है।
आरएसआई चलती औसत क्रॉसओवर एक अपेक्षाकृत परिपक्व ट्रेडिंग रणनीति विचार है जो कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है।
रणनीति कोड सरल और स्पष्ट है, समझने में आसान है। स्पष्ट रूप से व्यापार संकेतों का निरीक्षण करने के लिए प्लॉटिंग फ़ंक्शन पूरा है।
यह रणनीति अपेक्षाकृत स्पष्ट रुझानों वाली क्रिप्टोकरेंसी के लिए अच्छी तरह से काम करती है।

जोखिम विश्लेषण

अनुचित आरएसआई और चलती औसत अवधि पैरामीटर बहुत अधिक गलत संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।
केवल संकेतकों के क्रॉसओवर पर भरोसा करने से पूरी तरह से फंसने से नहीं बचा जा सकता। रुझान विश्लेषण को जोड़ना आवश्यक है।
ट्रेडिंग लागतों का लाभ पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। स्थिति आकार को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
क्रिप्टो बाजार की उच्च अस्थिरता. हानि जोखिम को रोकने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है.

जोखिमों से निपटने के लिए, संकेतकों को अनुकूलित करने के लिए मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है, स्थिति के आकार को कम किया जा सकता है, स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है, और संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

विभिन्न अवधि के मापदंडों के तहत आरएसआई और चलती औसत के इष्टतम संयोजन का शोध करें।
जब रुझान मजबूत हो तो स्थिति का आकार बढ़ाएं और जब रुझान अस्पष्ट हो तो कम करें।
प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस सेट करें.
नए ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए अन्य संकेतकों के साथ आरएसआई को जोड़ने का अन्वेषण करें।
इस रणनीति के आधार पर मशीन लर्निंग मॉडल का अन्वेषण करें ताकि जीत की दर में सुधार हो सके।

सारांश

आरएसआई चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति प्रवृत्ति और फ़िल्टरिंग संकेतकों के फायदे को जोड़ती है, अपेक्षाकृत परिपक्व और विश्वसनीय है। रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, और कोड कार्यान्वयन भी काफी पूरा है। कुल मिलाकर यह एक बहुत अच्छी क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग रणनीति है। लेकिन हर रणनीति को अनुकूलन की आवश्यकता है। इसे बेहतर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण के साथ संयुक्त निरंतर परीक्षण और समायोजन की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RSI w MA Strategy", shorttitle="RSI w MA Strategy", overlay=false, initial_capital=10000, currency='USD',process_orders_on_close=true)

//TIME FRAME AND BACKGROUND CONTROL/////////////////////////////////////////////
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(01, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2022, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? 
   color.teal : na
//bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

src = close, len = input(27, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
window = input(10, "RSI MA Window")
ma = sma(rsi,window)
plot(rsi, color=color.orange)
colorr= ma > rsi ? color.red : color.green
plot(ma,color=colorr)
band1 = hline(70)
band0 = hline(30)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90)
diff = rsi - ma

plot(diff,style= plot.style_columns,transp=50,color = colorr)

plotshape(crossunder(rsi,ma)?rsi:na,title="top",style=shape.triangledown,location=location.absolute,size=size.tiny,color=color.red,transp=0)
plotshape(crossover(rsi,ma)?rsi:na,title="bottom",style=shape.triangleup,location=location.absolute,size=size.tiny,color=color.lime,transp=0)

buySignal = crossover(rsi,ma)
sellSignal = crossunder(rsi,ma)

//TRADE CONTROL/////////////////////////////////////////////////////////////////
if testPeriod()
    if buySignal
        strategy.close("Short", qty_percent = 100, comment = "Close Short")
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=.1)

    if sellSignal
        strategy.close("Long", qty_percent = 100, comment = "Close Long")
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.1)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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