चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

अवलोकन

मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति एक बहुत ही क्लासिक तकनीकी विश्लेषण रणनीति है। यह विभिन्न अवधियों के मूविंग एवरेज की गणना करता है और बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए उनके क्रॉसओवर का निरीक्षण करता है, ताकि कम खरीदने और उच्च बेचने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह रणनीति मध्यम और दीर्घकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है, और प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकती है और रुझानों की पहचान कर सकती है।

सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से 10-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) और 10-दिवसीय त्रिकोणीय चलती औसत (टीआरआईएमए) की गणना करती है। जब एसएमए टीआरआईएमए के ऊपर पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जो इंगित करता है कि बाजार की प्रवृत्ति गिरावट से बढ़ी है, और हम खरीद सकते हैं। जब एसएमए टीआरआईएमए के नीचे पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, जो इंगित करता है कि बाजार की प्रवृत्ति बढ़ी से घटती है, और हम बेच सकते हैं।

विशेष रूप से, रणनीति पहले समापन मूल्य इनपुट करती है, और SMA और TRIMA की गणना के लिए चक्र लंबाई को परिभाषित करती है। SMA के लिए गणना सूत्र हैः

SMA = (P1 + P2 +... + Pn) / n

जहां Pn पिछले n दिनों के लिए समापन मूल्य है।

TRIMA के लिए गणना सूत्र हैः

TRIMA = (SMA1 + SMA2 + SMA3) / 3

जहां SMA1, SMA2, SMA3 क्रमशः पिछले n दिनों के समापन मूल्य के SMA हैं।

तो TRIMA वास्तव में SMA के ऊपर गणना की गई SMA है, जो एक बेहतर चिकनाई प्रभाव है। जब अल्पकालिक SMA दीर्घकालिक TRIMA से ऊपर पार करता है, तो यह अल्पकालिक चलती औसत की सफलता का संकेत देता है, और हम खरीद सकते हैं। इसके विपरीत, जब SMA TRIMA से नीचे पार करता है, तो यह अल्पकालिक चलती औसत से नीचे टूटने का संकेत देता है, और हम बेच सकते हैं।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजार के रुझानों की प्रभावी ढंग से पहचान करने और कम अवधि के बाजार शोर को फ़िल्टर करने के लिए चलती औसत की प्रवृत्ति न्याय करने की क्षमता का उपयोग करता है, ताकि कम खरीद सकें और उच्च बेच सकें। एकल चलती औसत की तुलना में, एसएमए और टीआरआईएमए का संयोजन सफलता की विश्वसनीयता में सुधार कर सकता है और झूठी सफलता की संभावना को कम कर सकता है। इसके अलावा, चलती औसत में अच्छी चिकनाई है, जो एकल स्टॉप लॉस की संभावना को कम करने के लिए स्टॉप लॉस की भूमिका भी निभा सकती है। सामान्य तौर पर, यह रणनीति मध्यम और दीर्घकालिक ट्रेडिंग के लिए बहुत उपयुक्त है।

जोखिम

इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि चलती औसत खुद मूल्य परिवर्तनों से पीछे रह जाती है, जो प्रवृत्ति के प्रारंभिक चरण को याद कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप देर से प्रवेश होता है। इसके अलावा, जब बाजार में कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होती है, तो यह रणनीति अधिक झूठी सफलता का उत्पादन करेगी। अंत में, चलती औसत रणनीतियाँ पैरामीटर अनुकूलन पर अधिक निर्भर करती हैं। यदि पैरामीटर ठीक से सेट नहीं किए जाते हैं, तो यह रणनीति को भी बहुत प्रभावित करेगी।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. वैज्ञानिक रूप से सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए चलती औसत के चक्र मापदंडों का अनुकूलन करें।

2. व्यापारिक मात्रा कम होने पर गलत संकेतों से बचने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे फ़िल्टरिंग संकेतक जोड़ें।

3. स्थानीय रुझानों का आकलन करने के लिए एमएसीडी जैसे रुझान संकेतकों को मिलाएं और समेकन बाजारों में लगातार व्यापार से बचें।

4. अनुकूलनशील चलती औसत को अपनाएं जब बाजार विशिष्ट चरणों में प्रवेश करता है तो चक्र मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करें।

5. कई समय सीमाओं के साथ सत्यापित करें, जैसे कि केवल तब प्रवेश पर विचार करना जब दैनिक और 4-घंटे की लाइनें दोनों टूट जाए।

सारांश

चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति एक सरल और व्यावहारिक तकनीकी विश्लेषण रणनीति है जो मध्यम और दीर्घकालिक स्थिति व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त है। यह प्रभावी रूप से प्रवृत्ति की दिशा की पहचान कर सकती है। लेकिन इसमें कुछ पिछड़ता भी है, और झूठे संकेतों की संभावना को कम करने के लिए प्रवृत्ति निर्णय संकेतकों के साथ फ़िल्टर और अनुकूलित करने की आवश्यकता है। यदि मापदंडों को ठीक से अनुकूलित किया जाता है, तो यह पूंजी की रक्षा कर सकता है और बड़े प्रवृत्ति अवसरों को जब्त कर सकता है। यह निश्चित रूप से एक रणनीति विचार के रूप में शोध और लागू करने के लायक है।