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गतिशील चैनल ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-13 10:33:44
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अवलोकन

यह रणनीति चैनल ब्रेकआउट के आधार पर बाजार की दिशा निर्धारित करने के लिए गतिशील चैनल संकेतक का उपयोग करती है, जिसका उद्देश्य प्रवृत्ति की दिशा को पकड़ना है। यह मुख्य रूप से ऊपरी और निचले चैनलों को बनाने के लिए एक निश्चित अवधि में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न की गणना करता है, जब कीमत चैनलों के माध्यम से टूटती है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति चैनल अवधि की लंबाई को 20 दिनों तक सेट करने के लिए इनपुट फ़ंक्शन का उपयोग करती है। फिर यह पिछले 20 दिनों में उच्चतम उच्च को ऊपरी बैंड के रूप में और पिछले 20 दिनों में सबसे कम निम्न को निचले बैंड के रूप में गणना करती है।

चैनल रंग से भरा हुआ है। ऊपरी बैंड के ऊपर का क्षेत्र हरे रंग से भरा हुआ है, और निचले बैंड के नीचे का क्षेत्र लाल रंग से भरा हुआ है, जिससे एक गतिशील चैनल बनता है।

200-दिवसीय चलती औसत ईएमए (close,200) को भी समग्र प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए एक संदर्भ के रूप में चित्रित किया गया है।

रणनीति मुख्य प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए ईएमए को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। जब बंद 200-दिवसीय रेखा से ऊपर होता है, तो यह एक अपट्रेंड को इंगित करता है। जब बंद नीचे होता है, तो यह एक डाउनट्रेंड को इंगित करता है।

एक अपट्रेंड में, यदि समापन मूल्य बंद ऊपरी बैंड को तोड़ता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। एक डाउनट्रेंड में, यदि बंद निचले बैंड को तोड़ता है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।

लॉन्ग स्टॉप लॉस को लॉन्ग/शॉर्ट नियमों के आधार पर निचले बैंड या मध्य रेखा पर सेट किया जाता है। शॉर्ट स्टॉप लॉस को ऊपरी बैंड या मध्य रेखा पर सेट किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

गतिशील चैनल बाजार के बदलते रुझानों के अनुकूल होता है।
ट्रेडिंग सिग्नल ट्रेंड ट्रेडिंग सिद्धांत के अनुसार ब्रेकआउट के आधार पर उत्पन्न किए जाते हैं।
प्रमुख प्रवृत्ति चलती औसत द्वारा निर्धारित की जाती है, जो चैनल ब्रेकआउट के साथ संयुक्त होती है।
बाजार स्थितियों के आधार पर लचीला स्टॉप लॉस प्लेसमेंट।

जोखिम विश्लेषण

प्रमुख प्रवृत्ति का गलत आकलन बाजार से विचलित हो सकता है।
गलत चैनल अवधि सेट करने से गलत ट्रेडिंग बढ़ जाती है।
चैनल के बहुत करीब होने से स्टॉप लॉस में वृद्धि हो सकती है।
ब्रेकआउट सिग्नल में कुछ देरी है, संभवतः सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु याद है।

समाधान:

मुख्य प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करें, त्रुटियों को कम करें।
विभिन्न बाजार गति के लिए चैनल अवधि मापदंडों का अनुकूलन करना।
पर्याप्त बफर होने के लिए स्टॉप लॉस स्थिति को समायोजित करें.
स्क्रीन प्रवेश संकेतों के लिए फ़िल्टर जोड़ें.

अनुकूलन दिशाएँ

प्रमुख प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए अधिक संकेतक जोड़ें, सटीकता में सुधार करें।
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम संकेतक शामिल करें।
विभिन्न उत्पादों के लिए चैनल अवधि मापदंडों का अनुकूलन करें।
गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लागू करें.
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करने और अनावश्यक ट्रेडों से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें।

निष्कर्ष

यह रणनीति समग्र रूप से ट्रेंड ट्रेडिंग सिद्धांत का पालन करती है, अस्थिरता रेंज निर्धारित करने और ब्रेकआउट से संकेत उत्पन्न करने के लिए गतिशील चैनलों का उपयोग करती है। यह प्रभावी रूप से ट्रेंड परिवर्तनों को ट्रैक कर सकती है और एक विश्वसनीय ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है। लेकिन प्रमुख ट्रेंड जजमेंट और स्टॉप लॉस तंत्रों को और अनुकूलन की आवश्यकता होती है और मजबूती में सुधार के लिए फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ा जाना चाहिए। यह रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त है, और जोखिमों को कवर करने के लिए पोर्टफोलियो में अन्य रणनीतियों के साथ जोड़ा जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
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period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

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//@version=4
strategy("Donchian Indexes", overlay=true)

length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])
longSL=input("Lower Low", "LONG SL", options=["Lower Low", "Basis"])
shortSL=input("Higher High", "SHORT SL", options=["Higher High", "Basis"])

hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)

up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)
plot(ema(close,200), "ema", color=color.orange)

if (close>ema(close,200))
    if (not na(close[length]))
        strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)

if (close<ema(close,200))
    if (not na(close[length]))
        strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)

if (strategy.position_size>0)
    strategy.exit(id="Longs Exit",stop=longSL=='Basis' ? mid : ll)

if (strategy.position_size<0)
    strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=shortSL=='Basis' ? mid : hh)

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