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ऊर्जा संकेतक व्यापार रणनीति के बाद की प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-15 17:36:46
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अवलोकन

यह रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो विटेलोट द्वारा स्मीयर वेरिएबिलिटी चैनल इंडेक्स (स्मीयर वीसीआई) संकेतक के आधार पर व्यापार करती है। यह कीमतों की मुख्य प्रवृत्ति दिशा को पकड़ने के लिए चलती औसत और वीसीआई के ओवरबॉट / ओवरसोल्ड निर्णय के प्रवृत्ति निर्णय को जोड़ती है। जब कीमतें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में चलती हैं, तो रिवर्स ऑपरेशन लाभ के लिए लिया जाता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए विटेलोट्स स्मीयर वीसीआई संकेतक का उपयोग करती है। स्मीयर वीसीआई संकेतक एक चिकनी वीसीआई (वैरिएबिलिटी चैनल इंडेक्स) है। इसमें तीन मापदंड होते हैंः तेज ईएमए, धीमी ईएमए और चिकनी अवधि। जब तेज ईएमए धीमी ईएमए से ऊपर होता है, तो यह तेजी है, अन्यथा यह मंदी है। चिकनी प्रक्रिया कुछ शोर को फ़िल्टर करती है।

इस रणनीति में दो शर्तें निर्धारित की गई हैंः

  1. ट्रिगर रेखा के ऊपर से गुजरने वाला विखंडित वीसीआई लंबा संकेत है, और नीचे से गुजरने वाला संकेत छोटा संकेत है।

  2. केवल बैकटेस्ट समय खिड़की के भीतर व्यापार करें।

जब दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो लंबी या छोटी स्थिति ली जाएगी। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर या रिवर्स सिग्नल दिखाई देने पर बाहर निकलें।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

  1. यह एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर का उपयोग करके प्रभावी ढंग से ट्रेंड्स को ट्रैक कर सकता है।

  2. चिकनाई प्रक्रिया झूठे संकेतों को कम करती है।

  3. एक समय खिड़की के भीतर बैकटेस्टिंग विशिष्ट अवधि पर केंद्रित है।

  4. स्टॉप लॉस सेट जोखिम को नियंत्रित करता है।

  5. लंबे/लघु निर्णय के लिए संकेतक मापदंडों का प्रयोग नियमों को सरल और स्पष्ट बनाता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैंः

  1. रुझान का आकलन गलत हो सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है।

  2. सूचक मापदंडों की अनुचित सेटिंग से लाभप्रदता कम हो सकती है।

  3. बहुत कम स्टॉप लॉस सेटिंग के परिणामस्वरूप जल्दी से स्टॉप आउट हो सकता है।

  4. गलत बैकटेस्ट समय खिड़की से परीक्षण के परिणाम पक्षपाती हो सकते हैं।

  5. बहुत बार लंबी/छोटी स्विचिंग से कमीशन दबाव पैदा हो सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न मापदंड संयोजनों का परीक्षण करें।

  2. सटीकता बढ़ाने के लिए पुष्टि के लिए अन्य संकेतकों का प्रयोग करें।

  3. गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राप्त करने के लिए स्टॉप लॉस एल्गोरिथ्म को अनुकूलित करें।

  4. अतिव्यापार से बचने के लिए प्रवेश स्थितियों को अनुकूलित करें।

  5. स्थिरता सत्यापित करने के लिए लंबी समय खिड़कियों का परीक्षण करें.

  6. निर्णय की सटीकता में सुधार के लिए मात्रा जैसे अन्य कारकों को शामिल करें।

सारांश

संक्षेप में, यह एक अपेक्षाकृत सरल ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। यह ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होने पर ट्रेंड की दिशा और खुली पदों को निर्धारित करने के लिए Smeared VCI संकेतक का उपयोग करता है। जोखिम को स्टॉप लॉस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रणनीति में ट्रेंड फॉलोइंग क्षमता है लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस अनुकूलन और इसे एक स्थिर और विश्वसनीय ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए पुष्टि की शर्तों को जोड़ने के माध्यम से आगे सुधार किए जा सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Smeared VCI Backtest", overlay=false, shorttitle="SVCI Backtest", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// Smeared Variability Channel Index
//    a variation of the VCI indicator of the same author.
// The orange line over the lime line is bullish;
// The lime line over the orange one is bearish.
//
// vitelot/yanez/Vts
// Feb 2019
//
src = close

ep1 = input(5, minval=1, title="Fast EMA period")
ep2 = input(13, minval=2, title="Slow EMA period")

sm = input(34, minval=1, title="Smearing period")
tp = input(13, minval=1, title="Trigger line period")

fixedSL = input(title="SL Activation", defval=300)
trailSL = input(title="SL Trigger", defval=1)
fixedTP = input(title="TP Activation", defval=150)
trailTP = input(title="TP Trigger", defval=1)

FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 6, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 19, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2030, title = "To Year", minval = 2017)
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
startTimeOk()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time" if statement true

atrP = 96

e1 = ema(src,ep1)
e2 = ema(src,ep2)

vci = (e1-e2)/atr(atrP)

svci = sma(vci,sm)
t = sma(svci,tp)

plot(svci, color=lime, linewidth=3, transp=0, title="Smeared VCI")
plot(t, color=orange, linewidth=3, transp=0, title="Trigger line")

hline(0, title="Reference line")

long = crossover(svci,t)
short = crossover(t,svci)

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Long", strategy.long, when= long and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP) 
strategy.exit("Exit", when= short)
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Short", strategy.short, when= short and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= long)
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