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उच्च और निम्न टीईएमए औसत की दोलन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-15 17:49:52
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अवलोकन

यह रणनीति बिटकॉइन के डाउनट्रेंड को पकड़ने के लिए टीईएमए, वीडब्ल्यूएमएसीडी और एचएमए संकेतकों का उपयोग करती है। इसका मुख्य तर्क यह है कि जब वीडब्ल्यूएमएसीडी 0 से नीचे जाता है, तो कीमत एचएमए से नीचे होती है और तेज़ टीईएमए धीमी टीईएमए से नीचे होती है। यह स्थिति से बाहर निकल जाएगा जब वीडब्ल्यूएमएसीडी 0 से ऊपर जाता है, कीमत एचएमए से ऊपर होती है या तेज़ टीईएमए धीमी टीईएमए से ऊपर जाती है।

सिद्धांत

सबसे पहले VWMACD की गणना करें (नियमित MACD से एकमात्र अंतर चलती औसत की गणना करने का तरीका है) और इसे हिस्टोग्राम के रूप में प्लॉट करें। फिर ट्रेंड फिल्टर के रूप में HMA जोड़ें। उसके बाद तेज़ TEMA (5 अवधि) और धीमी TEMA (8 अवधि) बनाएं और जोड़ें, और उनके बीच अंतर की गणना करें।

विशिष्ट प्रविष्टि नियम हैः जब VWMACD 0 से नीचे हो, तो कीमत HMA से नीचे हो और तेज TEMA धीमी TEMA से नीचे हो, तो शॉर्ट करें।

विशिष्ट बाहर निकलने का नियम हैः जब VWMACD 0 से ऊपर जाता है, तो कीमत HMA से ऊपर होती है या तेज TEMA धीमी TEMA से ऊपर जाता है, बंद स्थिति।

लाभ विश्लेषण

  • तीन संकेतकों के संयोजन का उपयोग करता है, व्यापार संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार करता है।
  • वीडब्ल्यूएमएसीडी विचलनों की पहचान कर सकता है और सटीक रुझान निर्णय प्रदान कर सकता है।
  • HMAफिल्टर्ड एक ट्रेंड फिल्टर के रूप में, शोर हस्तक्षेप से बचा जाता है।
  • तेज और धीमी गति से TEMA संयोजन अल्पकालिक उलट बिंदुओं को पकड़ता है।
  • उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त अल्पकालिक मापदंडों को अपनाता है, अल्पकालिक डाउनट्रेंड को पकड़ता है।

जोखिम विश्लेषण

  • कई संकेतक संयोजन, जटिल पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता है।
  • एचएमए फिल्टर होने के बावजूद, अभी भी विभिन्न बाजारों में झूठे ब्रेकआउट को रोकने की आवश्यकता है।
  • बाजार शोर हस्तक्षेप के लिए प्रवण छोटी अवधि, गलत संकेत हो सकते हैं।
  • अप्रत्याशित बड़े नुकसान को रोकने के लिए सख्त स्टॉप लॉस की आवश्यकता है।
  • लेन-देन लागत नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, उच्च आवृत्ति व्यापार आसानी से घर्षण से पीड़ित है।

अनुकूलन दिशाएँ

  • इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न मापदंड संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं।
  • सहायता के लिए आरएसआई, केडी जैसे अन्य संकेतक जोड़ सकते हैं।
  • विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार अनुकूलन मापदंडों का उपयोग कर सकते हैं।
  • स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
  • अपर्याप्त जोर से बचने के लिए वॉल्यूम संकेतक के साथ संयोजित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह रणनीति बिटकॉइन के अल्पकालिक डाउनट्रेंड्स को पकड़ने के लिए VWMACD, HMA और फास्ट/स्लो TEMA के संयोजन का उपयोग करती है। इसके फायदे अपेक्षाकृत विश्वसनीय संकेत और उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्तता हैं। लेकिन इसमें जटिल पैरामीटर ट्यूनिंग, शोर हस्तक्षेप के लिए प्रवण जैसे जोखिम भी हैं। पैरामीटर कॉम्बो को और अधिक अनुकूलित करना और सहायक संकेतकों को जोड़ना रणनीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बना सकता है। कुल मिलाकर, कई संकेतक पुष्टि और छोटी अवधि के मापदंडों का उपयोग करके, यह रणनीति बिटकॉइन के अल्पकालिक डाउनट्रेंड पर अपेक्षाकृत सटीक निर्णय ले सकती है, और एक प्रभावी उच्च आवृत्ति लघु रणनीति है।

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="TEMA_HMA_VWMACD short strategy", shorttitle="Short strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.018, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end   = timestamp(9999,1,1,0,0)
_testPeriod() =>
    iff(time >= startP and time <= end, true, false)
    

slow = input(13, "Short period")
fast = input(21, "Long period")
signal = input(5, "Smoothing period")

Fast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast ) 
Slow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow ) 
Macd = Slow - Fast 
Signal = ema(Macd, signal) 
Hist=Macd-Signal
plot(Hist, color=color.silver, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(0, color=color.red)

length = input(400, minval=1, title = "HMA")
hullma = wma(2*wma(close, length/2)-wma(close, length), floor(sqrt(length)))

tema_length_1 = input(5, "Fast moving TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow moving TEMA")


tema(sec, length)=>
    tema1= ema(sec, length)
    tema2= ema(tema1, length)
    tema3= ema(tema2, length)
    tema = 3*tema1-3*tema2+tema3

tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)

threshold  = 0
tm = tema1 - tema2
plot_fast = plot(tm, color = tm > 0 ? color.green : color.red)
plot(threshold, color=color.purple)

up =  crossover(tm, 0) 
down = crossunder(tm, 0)

longCondition =  (Hist < 0) and hullma > close and (tema1 < tema2)  and _testPeriod() 
strategy.entry('BUY', strategy.short, when=longCondition)  
 
shortCondition =  (Hist > 0) or hullma < close or up
strategy.close('BUY', when=shortCondition)


// Take profit  
tp = input(1, type=input.float, title='Take Profit (%)')  
sl = input(4, type=input.float, title='Stop Loss (%)')  
strategy.exit('XLong', from_entry='BUY', profit=(close * (tp/100) * (1/syminfo.mintick)), loss=(close * (sl/100) * (1/syminfo.mintick)))
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