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सापेक्ष शक्ति सूचकांक लंबी/छोटी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-16 17:06:14
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अवलोकन

यह रणनीति क्रिप्टो बाजार के मुकाबले क्रिप्टो मुद्रा के सापेक्ष मूल्य का न्याय करने के लिए क्रिप्टो बाजार सूचकांक के आरएसआई सूचकांक के साथ क्रिप्टो मुद्रा के आरएसआई सूचकांक की तुलना करके ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति पहले एक क्रिप्टो बाजार सूचकांक का चयन करने की अनुमति देती है, जैसे कि कुल बाजार पूंजीकरण, बिटकॉइन को छोड़कर कुल बाजार पूंजीकरण, अन्य सिक्कों का बाजार पूंजीकरण, आदि। यह क्रिप्टो सूचकांक की एक उच्च समय सीमा का भी चयन करता है, डिफ़ॉल्ट रूप से दैनिक तक। फिर यह चयनित क्रिप्टोकरेंसी के आरएसआई और क्रिप्टो सूचकांक के आरएसआई की गणना करता है, और उनके अनुपात के आधार पर एक सापेक्ष शक्ति सूचकांक उत्पन्न करता है। जब सापेक्ष शक्ति सूचकांक निर्दिष्ट पैरामीटर से ऊपर पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब यह नीचे पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

मूल तर्क यह है कि जब क्रिप्टोक्यूरेंसी का आरएसआई क्रिप्टो सूचकांक से मजबूत होता है, तो इसका मतलब है कि सिक्का बाजार की तुलना में अपेक्षाकृत कम मूल्यवान है, और इसमें अधिक मूल्यवान होने की क्षमता है, इसलिए इसे खरीदा जा सकता है। जब सिक्का आरएसआई बाजार सूचकांक से कमजोर होता है, तो इसका मतलब है कि सिक्का बाजार की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान है, और इसमें कम मूल्यवान होने की क्षमता है, इसलिए इसे बेचा जा सकता है। सापेक्ष शक्ति सूचकांक अधिक सटीक मूल्यांकन निर्णयों की अनुमति देता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सापेक्ष शक्ति सूचकांक का उपयोग करता है, जो निर्णय लेने के लिए केवल एक सिक्के के तकनीकी संकेतकों पर भरोसा करने के बजाय क्रिप्टोकरेंसी के अधिक सटीक मूल्यांकन की अनुमति देता है, चीजों को अलग-थलग देखने के जाल से बचता है।

सापेक्ष शक्ति सूचकांक में व्यक्तिगत सिक्कों पर समग्र बाजार परिवेश के प्रभाव को ध्यान में रखा गया है, और यह बाजार रोटेशन की लय और सेक्टर रोटेशन को पकड़ सकता है, और बाजार से मूल्यवान सिक्के निकाल सकता है।

इसके अलावा, रणनीति कई सूचकांक चयन प्रदान करती है, जिन्हें रणनीति की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक केवल एक मूल्यांकन उपकरण है, और व्यक्तिगत सिक्कों के तकनीकी पैटर्न से उत्पन्न व्यापार जोखिमों से पूरी तरह से बच नहीं सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि सिक्का एक स्पष्ट सिर और कंधे के शीर्ष उलट पैटर्न में प्रवेश कर गया है, और बाजार की संरचना बदल गई है, तो केवल सापेक्ष शक्ति पर भरोसा करने से खरीद संकेतों में नुकसान हो सकता है।

इसलिए, रणनीति में महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदुओं पर प्रतिकूल ट्रेडों से बचने के लिए व्यक्तिगत क्रिप्टोकरेंसी के तकनीकी पैटर्न को जोड़ने की आवश्यकता है।

एक और जोखिम यह है कि यदि चयनित सूचकांक अनुचित है, और क्रिप्टोक्यूरेंसी के साथ कम सहसंबंध है, तो सापेक्ष शक्ति सूचकांक की संकेत शक्ति काफी हद तक खतरे में पड़ जाएगी। इसके लिए विभिन्न सिक्कों और बाजार सूचकांक के बीच सहसंबंध के आधार पर सूचकांक चयन को अनुकूलित करना आवश्यक है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ें ताकि कीमतों में पलटाव होने पर समय पर घाटे में कटौती हो सके।

  2. सूचकांक चयन को अनुकूलित करें, सहसंबंध बढ़ाने के लिए विभिन्न सिक्कों के लिए विभिन्न सूचकांक मिलान करें।

  3. सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कई समय सीमा संयोजन जोड़ें, जैसे कि 4 घंटे के संकेतों के साथ दैनिक संकेतों की पुष्टि करना।

  4. स्थिर मापदंडों के बजाय सापेक्ष शक्ति सूचकांक के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जोड़ें।

  5. भाव विश्लेषण, मौलिक विश्लेषण जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करें ताकि अधिक व्यापक मूल्यांकन प्रणाली बन सके।

निष्कर्ष

सापेक्ष शक्ति सूचकांक रणनीति बाजार सूचकांक के खिलाफ उनकी ताकत की तुलना करके क्रिप्टोकरेंसी के सापेक्ष मूल्यांकन का न्याय करती है, और व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। इसका लाभ बाजार विश्लेषण आयामों को शामिल करने और बाजार की लय को पकड़ने में निहित है। लेकिन इसमें ऐसे जोखिम भी हैं जिन्हें अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रदर्शन में सुधार के लिए स्टॉप लॉस, टाइम फ्रेम संयोजन, अनुकूली सीमा आदि जोड़ना। यदि ठीक से लागू किया जाता है, तो यह रणनीति क्रिप्टो एल्गोरिथम ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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// Testing Start dates
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//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2030, 'Backtest Stop Year')
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    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false

len = input(4, title='length of rsi comparison')
correlationcrossover = input(1, title='correlation crossover')
IndexSwitch = input.string('CRYPTOCAP:TOTAL2', title='Index selection', options=['CRYPTOCAP:TOTAL2', 'CRYPTOCAP:TOTAL', 'CRYPTOCAP:OTHERS', 'CRYPTOCAP:USDT', 'CRYPTOINDEX:CIX100', 'CRYPTOCAP:BTC.D', 'CRYPTOCAP:BTC'])
IndexHTF = input.string('120', title='higher time frame reference index', options=['1', '2', '5', '10', '15', '30', '45', '60', '90', '120', '150', '240', '360', '720', 'D', '3D', 'W', 'M'])
switchColor = input(true, 'Color Hull according to trend?')
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RSI_close = ta.rsi(close, len)
relative = RSI_ref / RSI_close
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//PLOT
///< Frame
Fi1 = plot(relative, title='relative', color=hullColor, linewidth=1, transp=50)
fill(Fi1, corr, title='Band Filler', color=hullColor, transp=50)

if long and testPeriod()
    strategy.entry("long", strategy.long)
    
if short and testPeriod()
    strategy.entry("long", strategy.short)

// alertcondition(long, title='long', message='long')
// alertcondition(short, title='short', message='short')
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