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दोहरी रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-22 17:42:23
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अवलोकन

डबल रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति अधिक सटीक ट्रेडिंग सिग्नल कैप्चर प्राप्त करने के लिए 123 रिवर्सल और कुंजी रिवर्सल डाउन उप-रणनीतियों को जोड़ती है। 123 रिवर्सल रणनीति पिछले दो दिनों के साथ समापन मूल्य की तुलना का निरीक्षण करती है और स्टॉक संकेतक के साथ संयुक्त संभावित रिवर्सल का न्याय करती है। कुंजी रिवर्सल डाउन रणनीति एक डाउनट्रेंड में नए निचले स्तरों का निरीक्षण करके रिवर्सल संकेतों का न्याय करती है। दोनों रणनीतियों के संकेतों का संयोजन ट्रेडिंग निर्णयों को अधिक सटीक और विश्वसनीय बना सकता है।

सिद्धांत

इस रणनीति में दो उप-रणनीतियां शामिल हैं। पहली उप-रणनीति, 123 रिवर्सल रणनीति का निम्न तर्क हैः

  1. यदि आज की और कल की समापन कीमतें दोनों कल से पहले दिन की तुलना में अधिक हैं, और तेज स्टॉक संकेतक धीमे स्टॉक संकेतक से नीचे है और तेज रेखा 50 से नीचे है, तो लंबी जाएं।

  2. यदि आज की और कल की समापन कीमतें दोनों कल से पहले दिन की तुलना में कम हैं, और तेज स्टॉक सूचक धीमे स्टॉक सूचक से ऊपर है और तेज रेखा 50 से ऊपर है, तो शॉर्ट करें।

दूसरी उप-रणनीति, कुंजी रिवर्सल डाउन रणनीति, एक बहुत ही सरल निर्णय तर्क हैः

गिरावट की प्रवृत्ति में, यदि कोई नया निचला स्तर दिखाई देता है, तो शॉर्ट करें।

पूरी रणनीति का वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल यह है कि केवल जब दोनों उप-रणनीतियों के सिग्नल एक ही दिशा में हों, तो वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल जारी किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ संकेतों की सटीकता और विश्वसनीयता है। क्योंकि यह वास्तव में आदेश देने से पहले दो उप-रणनीतियों के संकेतों को एक ही दिशा में होने की आवश्यकता है, कुछ शोर ट्रेडों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जो रणनीति की स्थिरता में काफी सुधार करता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति में दो दिवसीय लाइन तुलना और बहुदिवसीय स्टॉक संकेतक जानकारी सहित बहु-समय सीमा की जानकारी को मिलाया गया है, जिससे आकलन का आधार अधिक व्यापक और विश्वसनीय हो जाता है।

सिद्धांत रूप में, यह रणनीति रिवर्स और ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीतियों दोनों की विशेषताओं को पूरा करती है, जो इसे वास्तविकता में वास्तविक अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त बनाती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि दोहरे संकेतों की आवश्यकता से खोए हुए अवसरों की संभावना भी बढ़ जाती है। दो उप-रणनीतियों के संकेत असंगत होने पर व्यापारिक अवसर खो जाएंगे।

इसके अलावा, उप-रणनीतियों में भी कुछ समस्याएं हैं। 123 रिवर्सल रणनीति मापदंडों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है। कुंजी रिवर्सल डाउन रणनीति विभिन्न बाजारों के लिए अच्छी तरह से काम नहीं करती है।

इन मुद्दों को मापदंडों को समायोजित करके और अन्य सहायक निर्णयों को लागू करके हल किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. उप-रणनीतियों के मापदंडों को विशिष्ट उत्पादों की विशेषताओं से बेहतर ढंग से मेल खाने के लिए समायोजित करना।

  2. निर्णय की सटीकता में सुधार के लिए वॉल्यूम और अस्थिरता जैसे सहायक संकेतक पेश करें।

  3. ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल निर्णय को बढ़ाएं।

सारांश

डबल रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति 123 रिवर्सल और कुंजी रिवर्सल डाउन उप-रणनीतियों के संयोजन के माध्यम से रिवर्सल कैप्चर का दोहरी बीमा प्राप्त करती है। यह वास्तविकता में व्यापक अनुप्रयोग संभावनाओं के साथ रिवर्सल और ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीतियों के फायदे को जोड़ती है। पैरामीटर और मॉडल अनुकूलन के माध्यम से, इस रणनीति के प्रभाव में और सुधार किया जा सकता है ताकि रिवर्सल व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सके।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRD(nLength) =>
    pos = 0.0
    xHH = highest(high[1], nLength)
    C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
    pos := iff(C1, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
अधिक

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