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गतिशील बॉक्स प्रतिशत ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-23 10:32:39
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अवलोकन

यह रणनीति प्रवेश रेखाओं और स्टॉप लॉस लाइनों को सेट करने के लिए प्रतिशत मूल्य परिवर्तन का उपयोग करती है। यह तब पदों में प्रवेश करती है जब कीमतें प्रवेश रेखा को तोड़ती हैं और जब कीमतें स्टॉप लॉस लाइन से नीचे गिरती हैं तो पदों से बाहर निकलती हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल एक इकाई जोखिम लेता है, जिसका अर्थ है कि नई स्थिति केवल पूर्व निर्धारित लाभ लक्ष्य तक पहुंचने के बाद ही जोड़ी जाएगी।

सिद्धांत

रणनीति पहले एक बेंचमार्क मूल्य निर्धारित करती है और उस मूल्य का 10% मूल्य सीमा के रूप में उपयोग करती है - ऊपरी सीमा प्रवेश रेखा है और निचली सीमा स्टॉप लॉस लाइन है। जब कीमतें प्रवेश रेखा को तोड़ती हैं, तो निश्चित मात्राएं खरीदी जाएंगी। जब कीमतें स्टॉप लॉस लाइन से नीचे गिरती हैं, तो पदों को बंद कर दिया जाएगा। लाभ कमाने के बाद, प्रवेश और स्टॉप लॉस लाइनों को लाभ सीमा का विस्तार करने के लिए प्रतिशत द्वारा समायोजित किया जाएगा। यह रणनीति को ट्रेंड रन को ट्रैक करने की अनुमति देता है।

रणनीति का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह केवल जोखिम की एक इकाई लेता है। यानी, वर्तमान स्थिति लाभ लक्ष्य तक पहुंचने के बाद ही नई स्थिति जोड़ी जाएगी। नई स्थिति भी नई प्रविष्टि और स्टॉप लॉस लाइनों का पालन करेगी। यह जोखिम को सीमित करती है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति ट्रेलिंग स्टॉप और स्थिति आकार के फायदे को जोड़ती है, जिससे लाभदायक रहते हुए प्रभावी जोखिम नियंत्रण की अनुमति मिलती है।

  1. प्रवेश और स्टॉप लॉस लाइनों के लिए प्रतिशत सीमाओं का उपयोग करने से स्वचालित ट्रेंड ट्रैकिंग की अनुमति मिलती है
  2. जोखिम एकल अंकों तक सीमित है, जिससे बड़े नुकसान से बचा जा सकता है
  3. नए पद केवल लाभ के बाद ही जोड़े जाते हैं, रुझानों का पीछा करने से बचते हैं
  4. लाभ के बाद स्टॉप लॉस लाइनें ऊपर जाती हैं, लाभ में ताला लगाती हैं

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. यदि प्रतिशत सीमाएं बहुत व्यापक हैं, तो जोखिम बढ़ सकता है
  2. यदि सीमाएं बहुत संकीर्ण हैं, तो लाभ की संभावना सीमित है
  3. गलत स्टॉप लॉस प्लेसमेंट से समय से पहले बाहर निकलना पड़ सकता है
  4. आक्रामक जोड़ों से नुकसान बढ़ सकता है

इन जोखिमों से रेंज आकार, एंट्री फिल्टर आदि जैसे मापदंडों को समायोजित करके बचा जा सकता है।

अनुकूलन

आगे अनुकूलन के लिए जगह हैः

  1. प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए प्रवृत्ति संकेतकों के साथ संयोजन
  2. अधिक अनुकूलनशील लाइनों के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ना
  3. जोखिम कम करने के लिए विभिन्न अतिरिक्त परिस्थितियों का परीक्षण करना
  4. परीक्षण के माध्यम से इष्टतम रखरखाव अवधि का पता लगाना

निष्कर्ष

यह एक सरल और व्यावहारिक प्रतिशत सीमा आधारित प्रणाली है। पैरामीटर ट्यूनिंग और मॉडल अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति एक विश्वसनीय प्रवृत्ति ट्रैकिंग उपकरण बन सकती है, जो निवेशकों के लिए स्थिर प्रदर्शन उत्पन्न करती है।

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HermanBrummer 4 April 2021

strategy ("The Box Percent Strat", shorttitle="The Box", overlay = true)

///     Designed for LONG only on Daily, 2D or 3D Charts
///     Uses fixed investment risk amount, meaning you're willing to lose that amount per trade
///     Limit buy to not overpay

RiskPerTrade            = input(10000, "Risk losing this much per trade", tooltip="This calculates how much you will lose based on difference between the entry price and stop loss price")
TradeAboveMAFilterPer   = input(50, "The System won't trade if price is below this MA")

UpBoxSize               = (input(10, "Box size in %") * 0.01)+1 // 1.1 == 10% up
DnBoxSize               = 1-(input(10, "Box size in %") * 0.01) // 0.9 == 10% dn


var FirstBar            = close > 0 ? close : na
var FirstTop            = FirstBar * UpBoxSize
var FirstBot            = FirstBar * DnBoxSize


var top                 = sma(FirstTop, 1)
var bot                 = sma(FirstBot, 1)

///     The Box Calcs
if  high[2] > top
    top                 := top * UpBoxSize
    bot                 := bot * UpBoxSize
if  low[1]  < bot
    top                 := top * DnBoxSize
    bot                 := bot * DnBoxSize

 
plot(bot,   "Bot",      #ff0000) // Green
plot(top,   "Top",      #00ff00) // Red

mid                     = ((top-bot)/2)+bot 
plot(mid,   "Mid", color.gray)

TradeAboveMAFilter      = sma(close, TradeAboveMAFilterPer)
plot(TradeAboveMAFilter, "Trade AboveMAF Filter", color.yellow, 3, style=plot.style_circles)

// col = high[1] < top and high >= top ? color.white : na
// bgcolor(col)


///     Shares
RiskRange                   = close * abs(DnBoxSize - 1) // 0.9 - 1 == 1.10 // 10% abs so you don't get a neg number NB NB
Shares                      = RiskPerTrade / RiskRange 
//plot(close-RiskRange, "RiskRange", color.fuchsia)

Enter   =   high >= top
             and close[1] > TradeAboveMAFilter
             and strategy.opentrades[0] == strategy.opentrades[1]
             and strategy.opentrades[1] == strategy.opentrades[2] 
             and strategy.opentrades[2] == strategy.opentrades[3]
             and strategy.opentrades[3] == strategy.opentrades[4] 
             and strategy.opentrades[4] == strategy.opentrades[5]
             and strategy.opentrades[5] == strategy.opentrades[6]
             // won't enter if new positon was taken in the last 6 bars
             // need better code for this.

///     Buy & Sell
//  (new highs)    and  (Close above moving average filter) and (No new trades were taken receently)
if  Enter //(high >= top)  and  (close[1] > TradeAboveMAFilter) and strategy.opentrades[0] == strategy.opentrades[1] 
    strategy.order("En", strategy.long, qty=Shares, limit=top)//, stop=top)
    
//barcolor(strategy.position_size != 0 ? #00ff00 : color.gray)


// ///     If ONE Position THEN this Stop Because: 
// if  strategy.position_size == 1
//     strategy.exit("Ex", "En", stop=bot)
///     If it has more than one trad OPEN
if  strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Ex", "En", stop=bot[2] )   // puts stop on old bot

//plot(strategy.position_avg_price, "Avg Price", color.yellow)
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