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दोहरी परिवर्तन दर गति संकेतक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-23 10:37:00
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अवलोकन

यह डबल रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इंडिकेटर (DRCMI) पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। यह कई समय सीमाओं में बाजार की गति को मापकर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल डीआरसीएमआई है, जो विभिन्न अवधियों में कई परिवर्तन दर (आरओसी) संकेतकों का भारित औसत है। विशेष रूप से, इसमें 6-अवधि, 10-अवधि, 15-अवधि और 20-अवधि आरओसी शामिल हैं। 6-अवधि और 10-अवधि आरओसी का वजन 1 है, जबकि 15-अवधि आरओसी का वजन 2 है, और 20-अवधि आरओसी का वजन 3 है। इस प्रकार, दीर्घकालिक आरओसी पर अधिक जोर दिया जाता है।

आरओसी को समय-सीमाओं में जोड़कर, डीआरसीएमआई अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों गति को दर्शाता है। जब यह सकारात्मक होता है, तो यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों में एक अपट्रेंड का संकेत देता है। जब यह नकारात्मक होता है, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है। गति की तीव्रता को डीआरसीएमआई उतार-चढ़ाव के आयाम में भी कैप्चर किया जाता है।

ट्रेडिंग सिग्नल डीआरसीएमआई की चक्रीयता के आधार पर उत्पन्न किए जाते हैं। जब डीआरसीएमआई 0 से ऊपर जाता है तो एक लंबी स्थिति शुरू की जाती है, जबकि जब यह 0 से नीचे जाता है तो एक छोटी स्थिति शुरू की जाती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

अधिक सटीक रुझान पहचान के लिए अवधि में गति को एकीकृत करता है।
एकल समय सीमा आरओसी की तुलना में चक्रवात को बेहतर ढंग से कैप्चर करता है।
तर्कसंगत भार पद्धति शोर को फ़िल्टर करने के लिए दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करती है।
सिग्नल के लिए केवल एक सूचक के साथ लागू करने के लिए सरल।
अनुकूलन योग्य लुकबैक अवधि विभिन्न उत्पादों के अनुरूप होती है।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिमों पर भी विचार किया जाना चाहिए:

कई एकीकृत समय सीमाओं के साथ मापदंडों के प्रति संवेदनशीलता।
केवल गति को ध्यान में रखते हुए अन्य कारकों को नजरअंदाज कर सकते हैं।
संभावित विलंब के लिए प्रवेश और निकास का अनुकूलन आवश्यक है।
उच्च अस्थिरता के दौरान स्टॉप लॉस अभी भी आवश्यक है।

जोखिमों को कम करने के लिए, डीआरसीएमआई मापदंडों के अनुकूलन और अतिरिक्त तकनीकी संकेतकों को शामिल करने के साथ स्टॉप लॉस का उपयोग किया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति में सुधार के कुछ तरीके:

अवधि और भार जैसे डीआरसीएमआई मापदंडों का अनुकूलन करें।
बाजार व्यवस्था के आधार पर मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए रुझान संकेतकों को शामिल करें।
लाभ में लॉक करने के लिए गतिशील स्टॉप लागू करें।
स्प्रेड के निर्माण के लिए सहसंबंध विश्लेषण के साथ अंतर-बाजार संबंधों पर विचार करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति कई समय सीमाओं से गति को डीआरसीएमआई संकेतक में संक्षेपित करके ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। यह गति के उतार-चढ़ाव से लाभ उठाने में सरल लेकिन प्रभावी है। हालांकि, पैरामीटर ट्यूनिंग और स्टॉप लॉस कार्यान्वयन के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता होती है, और अतिरिक्त तकनीकी संकेतकों के साथ डीआरसीएमआई को जोड़ने से प्रदर्शन में सुधार हो सकता है।

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/09/2017
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring. 
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that 
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change 
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MovROC (KST indicator)", shorttitle="MovROC (KST indicator)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="MovROC (KST indicator)")

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