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मूल्य चैनल द्वारा निर्देशित मूल्य उलट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-27 11:40:36
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अवलोकन

मूल्य चैनल द्वारा निर्देशित मूल्य उलट रणनीति मूल्य चैनल की मध्य रेखा की गणना मूल्य उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए करती है। यह लंबे और छोटे संकेत उत्पन्न करती है जब मूल्य चैनल केंद्र रेखा के करीब आता है। यह रणनीति उच्च संभावना व्यापार अवसरों की खोज के लिए कई फ़िल्टर स्थितियों को जोड़ती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेतक मूल्य चैनल केंद्र रेखा है। यह सबसे हाल के 30 मोमबत्तियों के उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के औसत के रूप में गणना की जाती है। जब निचला केंद्र रेखा से अधिक होता है, तो इसे एक अपट्रेंड माना जाता है। जब उच्च केंद्र रेखा से कम होता है, तो इसे एक डाउनट्रेंड माना जाता है।

यह रणनीति केवल तब ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है जब ट्रेंड बैकग्राउंड बदल जाता है। यानी, अपट्रेंड बैकग्राउंड में, यह केवल तभी शॉर्ट हो जाता है जब कैंडलस्टिक लाल हो जाता है। डाउनट्रेंड बैकग्राउंड में, यह केवल तभी लंबा हो जाता है जब कैंडलस्टिक हरा हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति दोहरी फ़िल्टर शर्तें भी निर्धारित करती हैः कैंडलस्टिक बॉडी फ़िल्टर और मूल्य चैनल बार फ़िल्टर। सिग्नल तभी ट्रिगर होते हैं जब कैंडलस्टिक बॉडी वॉल्यूम औसत मूल्य का 20% से अधिक होता है, और पदों को खोलने के लिए फ़िल्टर चक्र के भीतर लगातार रुझान संकेत होने चाहिए।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति प्रवृत्ति, मूल्य क्षेत्र और कैंडलस्टिक पैटर्न को जोड़ती है, जो एक कुशल उलट व्यापार रणनीति है। मुख्य लाभ हैंः

मुख्य प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए मूल्य चैनल का उपयोग करना और सीमाबद्ध बाजारों द्वारा गुमराह होने से बचना।
मूल्य चैनल केंद्र रेखा के पास मूल्य स्तरों का चयन, जो क्लासिक कम खरीद-उच्च बिक्री क्षेत्र है।
मोमबत्ती निकाय और चैनल बार फ़िल्टर सिग्नल की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं और झूठे सिग्नल दरों को कम करते हैं।
उच्च स्तरों का पीछा करने और निम्न स्तरों को बेचने से बचने के लिए केवल स्पष्ट पलटाव बिंदुओं पर पद खोलें।

जोखिम और समाधान

इस रणनीति के मुख्य जोखिम मूल्य उलट बिंदुओं की अनुपस्थिति और संकेतों के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा से आते हैं। इसे निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

फ़िल्टर की शर्तों की कठोरता को समायोजित करें और अनुपलब्ध ट्रेडों को कम करने के लिए फ़िल्टरिंग मानकों को कम करें।
रुझान लाभ प्राप्त करने के लिए रुझान उलटने के प्रारंभिक चरण में स्थिति का आकार बढ़ाना।
सिग्नल की ताकत का आकलन करने के लिए अन्य संकेतकों को मिलाएं और फिल्टर में मैन्युअल रूप से हस्तक्षेप करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

मूल्य चैनल अवधि, चैनल बारों की संख्या आदि जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें।
स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें जब हानि एक निश्चित प्रतिशत तक पहुँच जाती है।
फ़िल्टर की ताकत में हस्तक्षेप करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम को मिलाएं। उदाहरण के लिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने पर फ़िल्टर को ढीला करें।
सरल फ़िल्टरों को बदलकर रुझान उलटने की संभावना का न्याय करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ें।

निष्कर्ष

मूल्य चैनल द्वारा निर्देशित मूल्य उलट रणनीति मूल्य चैनलों के माध्यम से उलट बिंदु निर्धारित करती है, और उच्च गुणवत्ता वाले संकेत उत्पन्न करने के लिए दोहरे फ़िल्टर स्थितियां निर्धारित करती है। पैरामीटर ट्यूनिंग और जोखिम नियंत्रण के आधार पर, यह एक विश्वसनीय मात्रात्मक रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's PriceChannel for D1 v1.0", shorttitle = "PriceChannel D1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
slowlen = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "PriceChannel Period")
pcbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "PriceChannel Bars")
usecol = input(true, "Use color-filter")
usebod = input(true, "Use body-filter")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

src = close

//PriceChannel
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//Trend
ub = low > center ? 1 : 0
db = high < center ? 1 : 0
trend = sma(ub, pcbars) == 1 ? 1 : sma(db, pcbars) == 1 ? -1 : trend[1]

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//Signals
up = trend == 1 and (close < open or usecol == false) and (body > abody / 5 or usebod == false)
dn = trend == -1 and (close > open or usecol == false) and (body > abody / 5 or usebod == false)

//Lines
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "PriceChannel Center")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

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