बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट पर आधारित फिबोबुल तरंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
FiboBuLL तरंग रणनीति एक व्यापार रणनीति है जो ब्रुनेई बैंड के फ़िल्टर संस्करण पर आधारित है, जिसे मेरे प्रोग्राम पेज के नीचे पाया जा सकता है। यह रणनीति अधिक है जब कीमत ऊपर की ओर से बंद होती है, और जब कीमत नीचे की ओर से बंद होती है, तो यह शून्य होती है।
ब्रिन बैंड एक क्लासिक सूचक है जो 20 चक्रों की एक सरल चलती औसत का उपयोग करता है, साथ ही साथ 2 मानक विचलन के साथ ऊपर और नीचे की रेखाएं। ये रेखाएं कीमतों के उतार-चढ़ाव और रुझानों को देखने में मदद करती हैं, जो कि बैंड के सापेक्ष मूल्य की स्थिति के आधार पर होती हैं।
इस रणनीति में अन्य मापदंडों जैसे कि कारोबार की मात्रा, आरएसआई, मूल बातें आदि को ध्यान में नहीं रखा गया है, इसलिए उपयोगकर्ता को अन्य संकेतकों से पुष्टि या मूल बातें के आधार पर अपने विवेकाधिकार का उपयोग करना होगा। इस रणनीति के परिणाम पूरी तरह से मल्टीहेड और खाली ट्रेडों पर आधारित हैं, किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित लक्ष्य या स्टॉपलॉस को ध्यान में नहीं रखते हैं।
यह रणनीति तब सबसे अच्छा काम करती है जब कीमतें लगातार स्तंभों पर क्लोजर ब्रेकिंग अप / डाउन ट्रैक पर होती हैं। यह निश्चित रूप से बुद्धिमानी की बात है कि इस रणनीति का उपयोग अन्य संकेतकों के साथ करना है या बुरिन बैंड फ़िल्टर का उपयोग करना है जब बुरिन बैंड निचोड़ या उतार-चढ़ाव के आधार पर अप / डाउन ट्रैक ब्रेक / विफलता होती है।
इस रणनीति का उपयोग दिन और घंटे के चार्ट पर किया जा सकता है, और यह भी सूर्य और नक्षत्र रणनीति में रुझानों को खोजने के लिए किया जा सकता है, लेकिन व्यापार इनपुट के लिए अनुशंसित नहीं है क्योंकि वे संपत्ति के वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।
रणनीति सिद्धांत
FiboBuLL लहर रणनीति का मुख्य सिद्धांत बुरिन बैंड सूचक के आधार पर कीमतों का निर्धारण करने के लिए है। बुरिन बैंड मध्य, ऊपरी और निचले रेल से बना है। मध्य रेल बंद कीमतों का 21 चक्र सरल चल औसत है; ऊपरी रेल मध्य रेल से ऊपर की दूरी से 1 गुना मानक विचलन की गणना करता है, जो कीमतों के ऊपर की ओर के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है; निचले रेल मध्य रेल से नीचे की दूरी से 1 गुना मानक विचलन को कम करता है, जो कीमतों के नीचे की ओर के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।
जब समापन मूल्य ऊपर से कक्षा में प्रवेश करता है, तो एक अधिक संकेत उत्पन्न होता है; जब समापन मूल्य नीचे से कक्षा में प्रवेश करता है, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है।
यह रणनीति barssince फ़ंक्शन का उपयोग करती है जो कीमतों को ट्रैक करती है कि वे किस तरह से ऊपर-नीचे की ओर बढ़ते हैं। जब ऊपर की ओर बढ़ने वाले ध्रुवों की संख्या नीचे की ओर बढ़ने वाले ध्रुवों की संख्या से कम होती है, तो एक मल्टी-सिग्नल उत्पन्न होता है, और जब नीचे की ओर बढ़ने वाले ध्रुवों की संख्या ऊपर की ओर बढ़ने वाले ध्रुवों की संख्या से कम होती है, तो एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न होता है।
मिड-ऑर्केस्ट्राल चक्र पैरामीटर और मानक विचलन गुणांक पैरामीटर को समायोजित करके, बुरिन बैंड की ब्रेक-आउट संवेदनशीलता को बदला जा सकता है, जिससे प्रवेश समय को समायोजित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
FiboBuLL लहर रणनीति के कुछ फायदे हैंः
- ब्रिन बैंड का उपयोग करके मूल्य टूटने का पता लगाना आसान है
- पैरामीटर को समायोजित करके सेंसिटिविटी को नियंत्रित करें
- विज़ुअलाइज़ेशन ब्रिन बैंड मूल्य में उतार-चढ़ाव और रुझानों को समझने में मदद करता है
- निर्णय लेने की सटीकता बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों के साथ प्रयोग किया जा सकता है
- कई समय चक्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है, मजबूत अनुकूलन
जोखिम विश्लेषण
FiboBuLL लहरों की रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिएः
- पूरी तरह से ब्रिन-बैंड-ब्रेकिंग पर निर्भरता, गलत संकेतों के लिए आसान
- यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि यह दरार कितनी तीव्र और कितनी देर तक चली।
- एक बार जब आप एक मूल्य में वृद्धि करते हैं, तो आप एक और मूल्य में वृद्धि करते हैं।
- कोई नुकसान नहीं, बहुत अधिक जोखिम
इन जोखिमों के लिए अनुकूलन के कुछ तरीके हैं:
- गलत संकेतों से बचने के लिए अन्य मापदंडों के साथ निर्णय लें
- ऐतिहासिक डेटा परीक्षण के आधार पर पैरामीटर सेटिंग निर्धारित करें
- स्टॉप लॉस सेट करें, अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करें
- टिकाऊपन का आकलन करने के लिए रिवर्स फैक्टर को शामिल करने पर विचार करें
अनुकूलन दिशा
FiboBuLL लहर रणनीति में कुछ प्रमुख अनुकूलन हैंः
- व्यय मात्रा के आंकड़ों को जोड़ें, जैसे कि ऊर्जा ज्वार सूचक, शक्तिहीनता के झूठे ब्रेकडाउन से बचें
- आरएसआई जैसे ओवरबॉय और ओवरसोल सूचकांकों के साथ निर्णय लेने की सटीकता में सुधार
- इतिहास पर नज़र रखने के अनुकूलन पैरामीटर सेटिंग्स के आधार पर इष्टतम चक्र और मानक विचलन गुणांक निर्धारित करें
- स्टॉप लॉस और स्टॉप बस्ट स्तर सेट करें, जोखिम को नियंत्रित करें और मुनाफे को लॉक करें
- रुझानों और रिवर्स फ़िल्टर स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निरंतरता की दिशा का आकलन करें
- विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें
उपरोक्त सुधारों से FiboBuLL लहरों की स्थिरता और लाभप्रदता में काफी सुधार किया जा सकता है।
संक्षेप
FiboBuLL तरंग रणनीति बुलिन बैंड का उपयोग करती है, जो मूल्य के ब्रेकआउट और रिटर्न के मूल सिद्धांतों का उपयोग करती है। यह कीमतों के उतार-चढ़ाव को ट्रैक करने के लिए और ब्रेकआउट के लिए एक व्यापारिक संकेत का निर्माण करने के लिए है। रणनीति की अवधारणा सरल है, व्यापक रूप से लागू होती है और बाजार की अस्थिरता को ट्रैक करने का एक प्रभावी तरीका है।
हालांकि, केवल ब्रेकआउट पर निर्भरता के कारण गलत संकेत और असमर्थता के कारण ब्रेकआउट हो सकता है। इसलिए, इस रणनीति का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, ट्रेंड, लेनदेन की मात्रा और अन्य कारकों के साथ मिलकर ब्रेकआउट की विश्वसनीयता का आकलन करना और स्टॉपलॉस नियंत्रण जोखिम स्थापित करना आवश्यक है।
FiboBuLL तरंग रणनीति हमें एक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है जो हमें कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर व्यापार के समय का न्याय करने की अनुमति देती है। यह रणनीति अन्य संकेतकों के साथ लगातार अनुकूलन और सहयोग करने की प्रक्रिया में व्यापारिक निर्णय लेने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है।
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@FiboBuLL
strategy(shorttitle='FB Wave', title='FiboBuLL Wave (A version of Bollinger Bands Breakout Strategy By Trade Chartist)', overlay=true, pyramiding=1, currency=currency.NONE, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
src = input(close, title='Source')
length = input.int(21, minval=1, title='SMA length') // 20 for classis Bollinger Bands SMA line (basis)
mult = input.float(1., minval=0.236, maxval=2, title='Standard Deviation') //2 for Classic Bollinger Bands //Maxval = 2 as higher the deviation, higher the risk
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
Show = input.string('Both', options=['Longs Only', 'Shorts Only', 'Both'], title='Trade Type')
CC = input(true, 'Color Bars')
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Conditions for Long and Short - Extra filter condition can be used such as RSI or CCI etc.
short = src < lower // and rsi(close,14)<40
long = src > upper // and rsi(close,14)>60
L1 = ta.barssince(long)
S1 = ta.barssince(short)
longSignal = L1 < S1 and not (L1 < S1)[1]
shortSignal = S1 < L1 and not (S1 < L1)[1]
//Plots and Fills
////Long/Short shapes with text
// plotshape(S1<L1 and not (S1<L1)[1]?close:na, text = "sᴇʟʟ", textcolor=#ff0100, color=#ff0100, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, transp=0, title = "SELL", editable = true)
// plotshape(L1<S1 and not (L1<S1)[1]?close:na, text = "ʙᴜʏ", textcolor = #008000, color=#008000, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, transp=0, title = "BUY", editable = true)
// plotshape(shortSignal?close:na, color=#ff0100, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, transp=0, title = "Short Signal", editable = true)
// plotshape(longSignal?close:na, color=#008000, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, transp=0, title = "Long Signal", editable = true)
p1 = plot(upper, color=color.new(#ff0000, 75), display=display.all, title='Upper Band')
p2 = plot(lower, color=color.new(#008000, 75), display=display.all, title='Lower Band')
p = plot(basis, color=L1 < S1 ? #008000 : S1 < L1 ? #ff0000 : na, linewidth=2, editable=false, title='Basis')
fill(p, p1, color=color.new(color.teal, 85), title='Top Fill') //fill for basis-upper
fill(p, p2, color=color.rgb(217, 161, 161), title='Bottom Fill', transp=85) //fill for basis-lower
//Barcolor
bcol = src > upper ? color.new(#8ceb07, 0) : src < lower ? color.new(#ff0000, 0) : src > basis ? color.green : src < basis ? color.red : na
barcolor(CC ? bcol : na, editable=false, title='Color Bars')
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=2018, title='From Year', minval=2015)
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=2010)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() =>
time >= start and time <= finish ? true : false
if window() and (Show == 'Longs Only' or Show == 'Both')
strategy.entry('AL', direction=strategy.long, when=longSignal)
strategy.close('LongAL', when=shortSignal, comment='AL KAPA')
if window() and (Show == 'Shorts Only' or Show == 'Both')
strategy.entry('SAT', direction=strategy.short, when=shortSignal)
strategy.close('SAT', when=longSignal, comment='SAT KAPA')