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कछुए के पलायन की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-04 16:25:53
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अवलोकन

यह ब्रेकआउट सिद्धांत पर आधारित एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह ब्रेकआउट संकेतों की पहचान करने और अल्पकालिक रुझानों से लाभ कमाने के लिए चलती औसत संकेतकों और उच्चतम/सबसे कम मूल्य संकेतकों का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति उभरते रुझानों की पहचान करने के लिए 20 दिन के उच्चतम मूल्य का उपयोग करती है। जब समापन मूल्य 20 दिन के उच्च से ऊपर टूट जाता है, तो यह लंबा हो जाता है। यह डाउनट्रेंड की पहचान करने के लिए 10 दिन के निम्नतम मूल्य का उपयोग करता है। जब समापन मूल्य 10 दिन के निम्न से नीचे टूट जाता है, तो यह छोटा हो जाता है। यह शॉर्ट ट्रेडों के लिए स्टॉप लॉस एक्जिट सिग्नल के रूप में 10 दिन के उच्चतम मूल्य का भी उपयोग करता है।

विशेष रूप से, रणनीति में निम्नलिखित नियम शामिल हैंः

  1. जब समापन मूल्य 20 दिनों के उच्चतम स्तर से ऊपर हो तो लंबी अवधि में प्रवेश करें;
  2. जब समापन मूल्य 10 दिन के निम्नतम स्तर से नीचे हो तो शॉर्ट में प्रवेश करें;
  3. बंद मूल्य 10 दिनों के उच्चतम स्तर से ऊपर होने पर शॉर्ट पोजीशन को बंद करें;
  4. जब समापन मूल्य 10 दिन के निम्न स्तर से नीचे हो तो लंबी स्थिति बंद करें।

विभिन्न अवधियों की उच्चतम/निम्नतम कीमतों के साथ समापन मूल्य की तुलना करके, यह अल्पकालिक चक्रों के भीतर प्रवृत्ति ब्रेकआउट को पकड़ता है और अल्पकालिक ट्रेड करता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान;
  2. ब्रेकआउट सिद्धांत के आधार पर अल्पकालिक रुझानों को समय पर पकड़ना;
  3. द्विपक्षीय व्यापार के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों अवसरों की पहचान करना।
  4. विभिन्न पैरामीटर सीमाओं को सेट करके रखरखाव अवधि का लचीला समायोजन।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. ब्रेकआउट ट्रेडिंग फंस जाती है, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है;
  2. लंबी और छोटी अवधि के बीच लगातार स्विच करने से ट्रेडिंग लागत और फिसलने में वृद्धि होती है।
  3. गलत पैरामीटर सेटिंग्स से ओवर ट्रेडिंग या लेगिंग हो सकती है।

हम व्यापार हानि प्रति सीमा के लिए स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, या व्यापार आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए पैरामीटर रेंज समायोजित कर सकते हैं।

अनुकूलन

रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए अन्य फ़िल्टर जोड़ना;
  2. लाभ के साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए गतिशील निकास विधियों को सेट करना;
  3. विपरीत प्रवृत्ति व्यापार से बचने के लिए प्रवृत्ति निर्धारण नियम जोड़ना;
  4. विभिन्न चक्रों और बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए पैरामीटर रेंज का अनुकूलन करना।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह एक सरल और व्यावहारिक अल्पकालिक ब्रेकआउट रणनीति है। यह अल्पकालिक चक्र के रुझान के अवसरों को पकड़ने में मदद करता है। लेकिन फंसने और उच्च व्यापार आवृत्ति के जोखिम हैं। फ़िल्टर, स्टॉप लॉस, पैरामीटर अनुकूलन जोड़कर, हम जोखिमों को नियंत्रित कर सकते हैं और दक्षता में सुधार कर सकते हैं। यह रणनीति अल्पकालिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने और उच्च टर्नओवर दर का पीछा करने वाले व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("TurtleBC Strategy v2 V.Troussel", shorttitle="TurtleBC-V.Troussel", overlay=true, pyramiding=0)

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 2016)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 9999)

enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
exit_fast_short=input(10,minval=1)


fastL = highest(close, enter_fast)
fastS = highest(close ,exit_fast_short)
fastLC = lowest(close, exit_fast)
//Sortie pour le short
exitS=close>fastS[1]


enterL1 = close > fastL[1]
exitL1 = close <= fastLC[1]




strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Long", when = exitL1 and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))

//le trigger de sortie est 
strategy.entry("Short", strategy.short, when = exitL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Short", when = exitS and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
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