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गतिमानता सूचकांक ईटीएफ प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-05 15:13:25
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अवलोकन

यह चलती औसत पर आधारित रणनीति का अनुसरण करने वाला एक गतिशीलता सूचकांक ईटीएफ ट्रेंड है। यह सूचकांक ईटीएफ परिसंपत्तियों के निम्न जोखिम वाले गतिशीलता ट्रेंड के लिए प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के क्रॉसओवर और ढलान का उपयोग करता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति 50-अवधि और 150-अवधि चलती औसत का उपयोग करती है। जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से पार हो जाती है, और तेजी से चलती औसत की ढलान सीमा से अधिक होती है, तो यह लंबी प्रविष्टि के लिए ऊपर की ओर रुझान उलटने का संकेत देती है। जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से नीचे पार हो जाती है, या तेजी से चलती औसत की ढलान सीमा से कम होती है, तो यह बाहर निकलने वाली स्थिति के लिए नीचे की ओर रुझान उलटने का संकेत देती है।

यह रणनीति केवल बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए चलती औसत की दिशा और ढलान का उपयोग करती है, ओवरफिटिंग से बचती है और जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है। इस बीच, चलती औसत में स्वाभाविक रूप से मजबूत संकेतों के लिए बाजार शोर को फ़िल्टर करने की क्षमता होती है।

लाभ विश्लेषण

यह निम्न लाभों के साथ निम्न जोखिम वाले गतिमान सूचकांक ईटीएफ की प्रवृत्ति है।

  1. प्रभावी जोखिम नियंत्रण के लिए चलती औसत बाजार शोर को फ़िल्टर करती है।
  2. कम कार्यान्वयन लागत केवल सरल चलती औसत का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कम लागत और आसान कार्यान्वयन होता है।
  3. स्थिर मुनाफाः सूचकांक ईटीएफ में खुद कम अस्थिरता होती है, प्रवृत्ति का पालन करने के साथ संयोजन में, स्थिर अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।
  4. उच्च अनुकूलन क्षमता। कई समायोज्य मापदंड विभिन्न सूचकांक ईटीएफ के लिए अनुकूलन की अनुमति देते हैं।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. संभावित रूप से त्वरित उलटफेरों को याद करना। रुझानों को निर्धारित करने के लिए चलती औसत का उपयोग करने से त्वरित उलटफेरों को याद किया जा सकता है।
  2. पैरामीटर संवेदनशील. पैरामीटर की अनुचित सेटिंग्स के परिणामस्वरूप ओवरट्रेडिंग या खोए हुए अवसर हो सकते हैं.
  3. बाजार की स्थितियों पर प्रदर्शन निर्भरता। अस्थिर/साइडवे बाजारों में खराब प्रदर्शन हो सकता है।

समाधान:

  1. तेजी से उलट-पुलट का निर्धारण करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें।
  2. मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें।
  3. गतिशील रूप से बदलती बाजार स्थितियों के आधार पर मापदंडों को समायोजित करें।

अनुकूलन दिशाएँ

कुछ क्षेत्रों में इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. रणनीति के पूरक के रूप में एमएसीडी, केडी जैसे अन्य संकेतकों का उपयोग करें।
  2. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लॉजिक को शामिल करें।
  3. अधिक सूचकांक ईटीएफ को अनुकूलित करने के लिए चलती औसत अवधि का अनुकूलन करना।
  4. गतिशील रूप से विभिन्न बाजार वातावरण के अनुरूप मापदंडों को समायोजित करें।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह एक कम जोखिम वाला, कार्यान्वयन करने में आसान गति इंडेक्स ईटीएफ ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है। यह चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करके ट्रेंड दिशाओं को निर्धारित करता है और इसमें मजबूत जोखिम नियंत्रण, कम कार्यान्वयन लागत और स्थिर लाभ जैसे फायदे हैं। हालांकि कुछ खामियां मौजूद हैं, रणनीति को कई पहलुओं में और बेहतर बनाया जा सकता है ताकि यह इंडेक्स ईटीएफ परिसंपत्ति आवंटन के लिए एक प्रभावी उपकरण बन सके।

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//please use on daily SPY, or other indexes only
strategy("50-150 INDEX TREND FOLLOWING", overlay=true)

//user input
fastSMA = input(title="Fast Moving Average (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000,step=1,defval=50,confirm=false)
slowSMA = input(title="Slow Moving Average (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000,step=1,defval=150,confirm=false)
longSlopeThreshold = input(title="Bullish Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=5,confirm=false)
shortSlopeThreshold = input(title="Bearish Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=-5,confirm=false)
atrValue = input(title="Average True Range (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=14,confirm=false)
risk = input(title="Risk (%)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=100,confirm=false)

//create indicator
shortSMA = sma(close, fastSMA)
longSMA = sma(close, slowSMA)

//calculate ma slope
angle(_source) =>
    rad2degree=180/3.14159265359
    ang=rad2degree*atan((_source[0] - _source[1])/atr(atrValue)) 

shortSlope=angle(shortSMA)
longSlope=angle(longSMA)

//specify crossover conditions
longCondition = (crossover(shortSMA, longSMA) and (shortSlope > longSlopeThreshold)) or ((close > shortSMA) and (shortSMA > longSMA) and (shortSlope > longSlopeThreshold))
exitCondition = crossunder(shortSMA, longSMA) or (shortSlope < shortSlopeThreshold)
strategy.initial_capital = 50000
//units to buy
amount = (risk / 100) * (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)
units = floor(amount / close)

//long trade
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.order("Long", strategy.long, units)

//close long trade
if (exitCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.order("Exit", strategy.short, strategy.position_size)

// Plot Moving Average's to chart
plot(shortSMA, color=color.blue)
plot(longSMA, color=color.green)
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