मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति गतिशील औसत क्रॉस और एटीआर संकेतक पर आधारित है, जो स्वचालित ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडों को प्राप्त करने के लिए है। जब तेज ईएमए लाइन धीमी ईएमए लाइन को पार करती है, तो मल्टीहेड पोजीशन ली जाती है; जब तेज ईएमए लाइन धीमी ईएमए लाइन को पार करती है, तो शॉर्टहेड पोजीशन ली जाती है। साथ ही, एटीआर संकेतक के साथ मिलकर ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए, केवल ट्रेडिंग सिग्नल जारी किया जाता है जब एटीआर ट्रेंड की दिशा के रूप में निर्णय लेता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो तकनीकी संकेतकों पर आधारित हैः
ईएमए औसत रेखाः दो अलग-अलग मापदंडों के साथ ईएमए औसत रेखा, जब तेज लाइन धीमी लाइन को पार करती है तो इसे मल्टीहेड सिग्नल के रूप में माना जाता है, और जब इसे खाली सिर सिग्नल के रूप में देखा जाता है।
एटीआर संकेतक: एटीआर संकेतक मूल्य में उतार-चढ़ाव की सीमा और ताकत का आकलन करने में सक्षम है, जिससे वर्तमान प्रवृत्ति की प्रवृत्ति का आकलन किया जा सकता है। जब एटीआर संख्या कम होती है तो यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में संरेखित है, इस समय यह उचित नहीं है; जब एटीआर संख्या बड़ी होती है और ऊपर की ओर होती है, तो यह दर्शाती है कि यह वर्तमान में प्रवृत्ति बाजार में है, इस समय ईएमए गोल्ड फोर्क का इंतजार करें। जब एटीआर संख्या बड़ी होती है और नीचे की ओर होती है, तो यह दर्शाती है कि यह वर्तमान में प्रवृत्ति बाजार में है, इस समय ईएमए मृत फोर्क का इंतजार करें।
ईएमए के माध्यम से क्रॉसिंग के माध्यम से खरीदने और बेचने के अवसरों की तलाश करें, जबकि एटीआर संकेतक के साथ मिलकर कमजोर ट्रेडिंग सिग्नल को फ़िल्टर करें, ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव के समापन में कैद न हो।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
ट्रेडर्स को केवल तभी ट्रेड करना चाहिए जब एटीआर इंडिकेटर ट्रेंडिंग हो, ताकि वे अनिश्चित उतार-चढ़ाव के दौरान कैद होने से बच सकें।
क्रॉसिंग के सिद्धांत का उपयोग करके खरीदें और बेचें, सरल और प्रभावी।
पैरामीटर के समायोजन के माध्यम से, ईएमए औसत रेखा की संवेदनशीलता और चिकनाई को व्यक्तिगत पसंद के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
केवल दो सरल संकेतकों का उपयोग करके एक पूर्ण स्वचालित व्यापार प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसे आसानी से पाइन संपादक के माध्यम से रणनीति विकास और अनुकूलन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
सरल पैरामीटर सेट और भूलने की नीति को लागू करने के लिए बार-बार पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं जिनके बारे में हमें चिंतित होना चाहिएः
ईएमए क्रॉसिंग झूठे संकेतों के लिए आसान है और अनावश्यक नुकसान का कारण बन सकता है। ईएमए पैरामीटर को समायोजित करके कुछ संकेतकों को चिकना किया जा सकता है।
एटीआर सूचक कभी-कभी समेकन और रुझान के बारे में गलत निर्णय ले सकता है, जिससे व्यापार के अवसरों को याद किया जा सकता है। एटीआर के लिए संख्यात्मक सीमा को उचित रूप से आराम दिया जा सकता है।
रणनीति में बड़े पैमाने पर कारक विश्लेषण पर विचार नहीं किया गया है, और यदि कोई महत्वपूर्ण समाचार सामने आता है, तो यह तेजी से औसत रेखा पार करने के लिए मुश्किल है, जिसके लिए मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
इन जोखिमों के प्रभाव को कुछ अनुकूलन द्वारा कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में कुछ प्रमुख अनुकूलन शामिल हैंः
संकेत की सटीकता को बढ़ाने के लिए अन्य सूचक निर्णयों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आरएसआई संकेतक के साथ संयोजन से ओवरबॉय ओवरसोल के जोखिम से बचा जा सकता है।
ईएमए और एटीआर के पैरामीटर को वर्तमान बाजार की विशेषताओं के अनुरूप बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापार और विभिन्न व्यापार क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त पैरामीटर का चयन किया जा सकता है।
गतिशील मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग जैसे तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र एक बहुत ही व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है. केवल दो सरल संकेतकों के संयोजन की आवश्यकता है एक अपेक्षाकृत पूर्ण व्यापार प्रणाली को प्राप्त करने के लिए. यह पैरामीटर को समायोजित करने के द्वारा विभिन्न वरीयताओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है. यह भी आगे विस्तार करने के लिए अनुकूलित करने के लिए जगह है, और रणनीति के प्रदर्शन को और अधिक उत्कृष्ट बनाने. सरल और कुशल व्यापार विचार और अच्छा अनुकूलन क्षमता, यह एक लंबी अवधि के अध्ययन और आवेदन के लायक है कि मात्रात्मक रणनीतियों में से एक है.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This strategy has been created for GMT trade 4h by Zhukov
//@version=5
strategy('ZhukovTrade', overlay=true, calc_on_every_tick=true, currency=currency.USD)
// INPUT:
// Options to enter fast and slow Exponential Moving Average (EMA) values
emaFast = input.int(title='Fast EMA', defval=100, minval=1, maxval=9999)
emaSlow = input.int(title='Slow EMA', defval=200, minval=1, maxval=9999)
// Option to select trade directions
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Both')
// Options that configure the backtest date range
startDate = input(title='Start Date', defval=timestamp('01 Jan 2023 00:00'))
endDate = input(title='End Date', defval=timestamp('31 Dec 2023 23:59'))
// CALCULATIONS:
// Use the built-in function to calculate two EMA lines
fastEMA = ta.ema(close, emaFast)
slowEMA = ta.ema(close, emaSlow)
emapos = ta.ema(close,200)
// PLOT:
// Draw the EMA lines on the chart
plot(series=fastEMA, color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
plot(series=slowEMA, color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(series=emapos, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
// CONDITIONS:
// Check if the close time of the current bar falls inside the date range
inDateRange = true
// Translate input into trading conditions
longOK = tradeDirection == 'Long' or tradeDirection == 'Both'
shortOK = tradeDirection == 'Short' or tradeDirection == 'Both'
// Decide if we should go long or short using the built-in functions
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
// ORDERS:
// Set take profit and stop loss percentages
take_profit_percent = input(0, title="Take Profit Percent")
stop_loss_percent = input(0, title="Stop Loss Percent")
// Submit entry (or reverse) orders
atrPeriod = input(12, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
if longCondition and inDateRange
if longOK and direction<0
strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, alert_message = "LONG")
if shortCondition and inDateRange
if shortOK and direction>0
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, alert_message = "SHORT")
// Submit exit orders in the cases where we trade only long or only short
if strategy.position_size > 0 and take_profit_percent
strategy.exit(id='tp long',from_entry ="long",profit = take_profit_percent)
if strategy.position_size > 0 and stop_loss_percent
strategy.exit(id='sl long',from_entry="long",loss=stop_loss_percent)
if strategy.position_size < 0 and stop_loss_percent
strategy.exit(id='sl short',from_entry="short",loss=stop_loss_percent)
if strategy.position_size < 0 and take_profit_percent
strategy.exit(id='tp short',from_entry="short",profit = take_profit_percent)