सुपरट्रेंड पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
सुपरट्रेंड सूचकांक पर आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति. यह रणनीति सुपरट्रेंड सूचकांक का उपयोग करके ट्रेंड की दिशा का निर्धारण करती है, एटीआर सूचकांक के साथ संयोजन में स्टॉप-लॉस स्टॉप सेट करती है, जिससे कम जोखिम वाले ट्रेंड ट्रैकिंग की अनुमति मिलती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय सूचक सुपरट्रेंड है, सुपरट्रेंड सूचक एटीआर के साथ मिलकर, कीमतों के ब्रेक के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करता है। इसकी गणना निम्नानुसार की जाती हैः
ऊपर की रेखा: ऊपर की रेखा = वर्तमान मूल्य - ((ATR गुणा गुणा)) नीचे की रेखाः नीचे की रेखा = वर्तमान मूल्य + ((ATR गुणा गुणा))
जब कीमत ऊपर की रेखा से ऊपर होती है, तो यह उछाल की प्रवृत्ति है; जब कीमत नीचे की रेखा से नीचे होती है, तो यह गिरावट की प्रवृत्ति है।
रणनीति सुपरट्रेंड सूचक के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है, तेजी की प्रवृत्ति में अधिक करती है, और गिरावट की प्रवृत्ति में शून्य करती है। साथ ही, रणनीति एटीआर सूचक के औसत उतार-चढ़ाव की सीमा का उपयोग करती है, जो जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-स्टॉप पोजीशन सेट करती है।
रणनीतिक लाभ
- सुपरट्रेंड सूचकांक का उपयोग करके प्रवृत्ति का आकलन करें और बाजार के रुझानों को सटीक रूप से पकड़ें
- एटीआर स्टॉप लॉस स्टॉप, एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है
- ट्रेंडिंग और स्टॉप लॉस के संयोजन के साथ, समग्र रूप से उच्च जीत दर ट्रेडिंग
- बाजार में आसानी से प्रवेश करना, आसानी से बंद करना, शॉर्ट लाइन ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त
रणनीतिक जोखिम
- सुपरट्रेंड सूचकांक में रीपेन्ट समस्या है, सिग्नल पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है
- एटीआर सूचकांक चरम परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं है, और बहुत अधिक क्षतिग्रस्त होने से क्षतिग्रस्त हो सकता है
- रणनीति स्वयं प्रवृत्ति की गुणवत्ता का आकलन नहीं कर सकती है, प्रवृत्ति को मैन्युअल रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता है
जोखिम समाधान: 1) प्रवृत्ति की गुणवत्ता को मैन्युअल रूप से सत्यापित करें, झूठी सफलता पर रिवर्स ऑपरेशन से बचें 2) उचित रूप से ढीले स्टॉप पॉइंट्स, सामान्य उतार-चढ़ाव के दौरान छोटे स्टॉप को रोकने के लिए
रणनीति अनुकूलन दिशा
- प्रवृत्ति की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए बहु-कारक परीक्षण
- एटीआर पैरामीटर को गतिशील रूप से अस्थिरता सूचक के साथ समायोजित करें
- ट्रेडों के समय का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ना
- सामान्य उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए क्षतिग्रस्त तंत्र का अनुकूलन करें
सारांशः इस रणनीति का उपयोग SuperTrend सूचक प्रवृत्ति दिशा का निर्धारण करने के लिए, एटीआर सूचक सेट स्टॉप-लॉस स्टॉप, कम जोखिम प्रवृत्ति ट्रैक करने के लिए व्यापार. रणनीति की अवधारणा स्पष्ट है और समझने में आसान है, अपने स्वयं के जोखिम वरीयताओं के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करने के लिए, एक सार्वभौमिक प्रवृत्ति ट्रैक करने की रणनीति है. लेकिन रणनीति ही प्रवृत्ति की गुणवत्ता का न्याय नहीं कर सकती है, अन्य संकेतकों या मॉडल के साथ संयोजन में उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, जो गलत संचालन के जोखिम को कम करती है।
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Advanced Trend Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="ATR Length")
multiplier = input(1.5, title="Multiplier")
src = close
// Calculate ATR
atr_value = ta.atr(length)
// Calculate Supertrend
upst = src - multiplier * atr_value
downst = src + multiplier * atr_value
var float supertrend = na
var float trend_direction = na
if (na(supertrend))
supertrend := upst
if (src > supertrend)
supertrend := upst
if (src < supertrend)
supertrend := downst
// Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(src, supertrend)
sellCondition = ta.crossunder(src, supertrend)
// Execute Buy and Sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy") // Close the long position
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buyCondition)
strategy.close("Sell") // Close the short position
// Plot Supertrend
plot(supertrend, color=color.blue, title="Supertrend")
// Highlight bars based on trend direction
bgcolor(src > supertrend ? color.new(color.green, 95) : src < supertrend ? color.new(color.red, 95) : na)
// Plot ATR for reference
plot(atr_value, color=color.gray, title="ATR", linewidth=2)
// Plot arrows for buy and sell signals
plotshape(buyCondition, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal")