एसएमए और ईएमए पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
रणनीति का अवलोकन
इस रणनीति को SMA, EMA पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति कहा जाता है, जिसका मुख्य विचार विभिन्न मापदंडों के SMA औसत और EMA औसत को जोड़कर ट्रेडिंग सिग्नल बनाना है।
2. रणनीति सिद्धांत
SMA9, SMA50, SMA180 और EMA20 के बीच की सीमाओं की गणना करें।
बंद होने की कीमत के आधार पर समर्थन के साथ बंद करें और प्रतिरोध के साथ बंद करें, खरीदें और बेचें संकेतों को निर्धारित करें। जब बंद टूट जाता है तो खरीदें संकेत उत्पन्न होता है। जब बंद टूट जाता है तो बेचें संकेत उत्पन्न होता है।
सिग्नल ट्रिगर खरीदते समय, मल्टीहेड पोजीशन खोलने की रणनीति को निष्पादित करें; सिग्नल ट्रिगर बेचते समय, मल्टीहेड पोजीशन को खाली करें।
सिग्नल ट्रिगर को बेचने पर, खाली पोजीशन खोलने की रणनीति को निष्पादित करें; सिग्नल ट्रिगर खरीदने पर, खाली पोजीशन को खाली करें।
तीन, रणनीतिक लाभ विश्लेषण
ट्रेडिंग सिग्नल के लिए कई समान रेखाओं का संयोजन, जो संकेत की सटीकता और स्थिरता को बढ़ाता है।
गतिशील समर्थन और प्रतिरोध की गणना करें, ताकि ट्रेडिंग सिग्नल अधिक सुसंगत हो।
उच्च और निम्न अस्थिर औसत रेखाओं का उपयोग किया जाता है, जो दीर्घकालिक रुझान निर्णय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अल्पकालिक ब्रेकडाउन को ध्यान में रखते हैं, जिससे रणनीति के लिए लाभप्रदता के अवसरों में वृद्धि होती है।
अधिक विदेशी मुद्रा द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंग का समर्थन करें, जो प्रवृत्ति और अस्थिरता दोनों के लिए लाभदायक है।
4. रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
औसत SMA में विलंबता होती है, जिससे खरीद और बिक्री के संकेतों में देरी हो सकती है, जिससे रणनीति पर असर पड़ सकता है।
स्टॉप लॉस सिस्टम के बिना, होल्डिंग घाटा बढ़ सकता है।
रिट्रेसमेंट डेटा अपर्याप्त है, फिक्स्ड डिस्क में पैरामीटर को बाजार के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है।
तकनीकी संकेतकों पर निर्भर ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए, यह एक बड़ी ब्लैक स्वान घटना के प्रभाव का सामना करने में असमर्थ है।
जोखिम के लिए समाधानः
- SMA औसत चक्र को उचित रूप से समायोजित करना;
- उचित स्टॉपलॉस सेट करें;
- यह भी कहा गया है, “यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
- पवन नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
पांच, रणनीतिक अनुकूलन
एकतरफा नुकसान को नियंत्रित करने के लिए अस्थिरता-आधारित स्टॉप-लॉस सिस्टम को बढ़ाया गया।
ट्रेडिंग सिग्नल बनाने में मदद करने के लिए ट्रेडिंग रुझानों का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को जोड़ना।
प्रमुख मूल्य विश्लेषण मॉड्यूल जोड़े गए हैं, जो प्रतिरोध निर्णयों की सटीकता में सुधार करते हैं।
विभिन्न समानांतर सूचकांक मापदंडों के संयोजन का परीक्षण करें और बेहतर मापदंडों की तलाश करें।
6. रणनीतिक सारांश
इस रणनीति का उपयोग एसएमए औसत और ईएमए औसत के तकनीकी संकेतकों का उपयोग व्यापार संकेतों के निर्माण के लिए किया जाता है, साथ ही गतिशील समर्थन प्रतिरोध की गणना की जाती है, जिससे एक पूर्ण खरीद और बिक्री रणनीति तर्क बनता है। रणनीति में सूचक पैरामीटर लचीलापन, द्वि-दिशात्मक व्यापार, कई स्थितियों के अनुकूल होने के फायदे हैं, लेकिन यह भी औसत रेखा के पीछे, अपूर्ण स्टॉप लॉस आदि की समस्याओं का सामना करती है। भविष्य में स्टॉप लॉस तंत्र, प्रवृत्ति निर्णय, महत्वपूर्ण मूल्य स्तर आदि के निर्णय के लिए रणनीति का अनुकूलन किया जा सकता है, रणनीति में बेहतर स्थिरता और मुनाफे की जगह है।
]
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="StrategySMA 9/50/180 | EMA 20 | BUY/SELL", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
//SMA and EMA code
smaInput1 = input(9, title="SMA1")
smaInput2 = input(50, title="SMA2")
smaInput3 = input(180, title="SMA3")
emaInput1 = input(20, title="EMA1")
sma1 = sma(close, smaInput1)
sma2 = sma(close, smaInput2)
sma3 = sma(close, smaInput3)
EMA1 = ema(close, emaInput1)
plot(sma1, color= color.red , title="SMA1")
plot(sma2, color = color.blue, title="SMA2")
plot(sma3, color= color.white, title="SMA3")
plot(EMA1, color = color.yellow, title="EMA1")
no=input(3,title="BUY/SELL Swing")
Barcolor=input(false,title="BUY/SELL Bar Color")
Bgcolor=input(false,title="BUY/SELL Background Color")
res=highest(high,no)
sup=lowest(low,no)
avd=iff(close>res[1],1,iff(close<sup[1],-1,0))
avn=valuewhen(avd!=0,avd,0)
tsl=iff(avn==1,sup,res)
// Buy/sell signals
BuySignal = crossover(close, tsl)
SellSignal = crossunder(close, tsl)
// Enter long position
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=BuySignal)
// Exit long position
strategy.exit("Sell", "Buy", when=SellSignal)
// Enter short position
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=SellSignal)
// Exit short position
strategy.exit("Buy", "Sell", when=BuySignal)
colr = close>=tsl ? color.green : close<=tsl ? color.red : na
plot(tsl, color=colr)