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गति फ़िल्टरिंग चलती औसत रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-12 12:35:05
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अवलोकन

यह गति फ़िल्टरिंग तकनीकों के साथ निर्मित एक चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति है। यह छोटी कीमतों के उतार-चढ़ाव को फ़िल्टर करने के लिए मूल्य परिवर्तन के लिए एक सीमा निर्धारित करता है, गणना के लिए केवल बड़े मूल्य आंदोलनों का चयन करता है, जिससे रणनीति की स्थिरता में सुधार होता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेतक चैंडे मोमेंटम ऑसिलेटर (सीएमओ) है जिसे गति से फ़िल्टर किया जाता है। चैंडे मोमेंटम ऑसिलेटर एक प्रकार का गति संकेतक है जो ऊपर और नीचे के दिनों के पूर्ण मूल्यों के योग के अनुपात की गणना करके रुझानों के गति का आकलन करता है। यह रणनीति इसे फ़िल्टर नामक मूल्य परिवर्तनों की न्यूनतम सीमा निर्धारित करके सुधारती है। केवल जब मूल्य परिवर्तन इस सीमा से अधिक होता है तो यह सीएमओ गणना में भाग लेगा। यह बाजार में बहुत सारे छोटे उतार-चढ़ावों को फ़िल्टर करता है और संकेतक को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाता है।

संकेतक गणना के आधार पर, यह ऊपरी लाइन टॉपबैंड और निचली लाइन लोबैंड सेट करता है। जब संकेतक इन दो लाइनों से अधिक होता है, तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। अंत में, रिवर्स इनपुट पैरामीटर रिवर्स ऑपरेशन को महसूस करने के लिए मूल संकेतों को उलट सकता है।

लाभ विश्लेषण

यह एक बहुत ही स्थिर और विश्वसनीय प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। गति फ़िल्टरिंग तकनीकों को अपनाकर, यह प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकता है और फंसने से रोक सकता है। रणनीति में बड़ा पैरामीटर अनुकूलन स्थान है, फ़िल्टर, टॉपबैंड, लोबैंड, आदि जैसे पैरामीटर को रणनीति संकेतक को अनुकूलित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। इसमें रिवर्स ट्रेडिंग कार्यक्षमता भी है जो विभिन्न बाजार वातावरण के लिए लची ढंग से अनुकूलित हो सकती है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति मुख्य रूप से प्रवृत्ति-अनुसरण पर निर्भर करती है, इसलिए यह रेंज-बाउंड बाजारों में झूठे संकेत और नुकसान पैदा करने के लिए प्रवण है। इसके अलावा, अनुचित पैरामीटर अनुकूलन से अत्यधिक व्यापार आवृत्ति या अस्थिर संकेत भी हो सकते हैं। अंत में, रिवर्स ट्रेडिंग पैरामीटर के अनुचित उपयोग से अनावश्यक नुकसान हो सकते हैं।

इन जोखिमों को कम करने के लिए, संकेतों को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाने के लिए मापदंडों को उचित रूप से अनुकूलित किया जाना चाहिए; रेंज-बाउंड बाजारों में इस रणनीति का उपयोग करने से बचें, अधिक उपयुक्त रणनीति उपकरण चुनें; सावधानी के साथ रिवर्स ट्रेडिंग कार्यों का उपयोग करें, जब पैरामीटर अनुकूलन आदर्श नहीं है तो इसे सक्षम करने से बचें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

फ़िल्टर पैरामीटर मान को अनुकूलित करें, व्यापार आवृत्ति को बहुत कम नहीं रखते हुए बाजार शोर को फ़िल्टर करना सुनिश्चित करें।
झूठे संकेतों को रोकने के लिए टॉपबैंड और लोबैंड के पैरामीटर रेंज को बाजार अस्थिरता रेंज से मेल खाने के लिए अनुकूलित करें।
गतिशील रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए आगे के विश्लेषण और अन्य तरीकों का उपयोग करें ताकि रणनीति मापदंड बाजार परिवर्तनों के अनुकूल हो सकें।
स्टॉप लॉस लॉजिक जोड़ें और लॉस को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस प्वाइंट सेट करें।
गैर-ट्रेंडिंग बाजारों में गलत ट्रेडों से बचने के लिए एमएसीडी, केडी जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ फ़िल्टर करें।

सारांश

यह एक बहुत ही व्यावहारिक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। यह बाजार शोर को प्रभावी ढंग से रोकने और स्पष्ट और अधिक विश्वसनीय संकेत बनाने के लिए गति फ़िल्टरिंग तकनीकों को अपनाता है। पैरामीटर अनुकूलन और तर्क अनुकूलन के माध्यम से, इसे एक विश्वसनीय और स्थिर मात्रात्मक ट्रेडिंग उपकरण में ट्यून किया जा सकता है। फिर भी, रेंज-बाउंड बाजारों और अनुचित पैरामीटर अनुकूलन में इसका उपयोग करने के जोखिमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सामान्य तौर पर, यह महान अनुप्रयोग संभावनाओं के साथ एक रणनीति टेम्पलेट है।

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 02/03/2017
// This indicator plots a CMO which ignores price changes which are less 
// than a threshold value. CMO was developed by Tushar Chande. A scientist, 
// an inventor, and a respected trading system developer, Mr. Chande developed 
// the CMO to capture what he calls "pure momentum". For more definitive 
// information on the CMO and other indicators we recommend the book The New 
// Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
// indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. 
// It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly 
// measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme 
// movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to the 
// CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see 
// changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to 
// conveniently compare values across different securities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
    iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)

strategy(title="CMOfilt", shorttitle="CMOfilt")
Length = input(9, minval=1)
Filter = input(3, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = close - close[1]
xMomAbs = abs(close - close[1])
xMomFilter = fFilter(xMom, xMomAbs, Filter)
xMomAbsFilter = fFilter(xMomAbs,xMomAbs, Filter)
nSum = sum(xMomFilter, Length)
nAbsSum = sum(xMomAbsFilter, Length)
nRes =   100 * nSum / nAbsSum
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
	     iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1 )
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMOfilt")

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