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मूल्य चरम पर आधारित प्रवृत्ति व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-12 14:36:14
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अवलोकन

यह रणनीति एक निश्चित अवधि के दौरान अधिकतम और न्यूनतम मूल्य बिंदुओं की गणना करता है ताकि ऊपरी और निचले बैंड बन सकें। जब वर्तमान मूल्य ऊपरी या निचले बैंड को तोड़ता है, तो लंबी या छोटी स्थिति ली जाती है। रणनीति मुख्य रूप से कीमतों के रुझान और ट्रेडों का न्याय करती है जब प्रवृत्ति मजबूत होती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य सूचक एक अवधि के दौरान अधिकतम और न्यूनतम मूल्य बिंदुओं की गणना करना है। विशिष्ट गणना विधियां हैंः

ऊपरी बैंड: अधिकतम उच्च बिंदु खोजने के लिए बाईं ओर से दाईं ओर की अवधि में K-लाइन को स्कैन करें, और फिर निर्धारित करें कि क्या इसके बाईं ओर सबसे बाईं ओर 1 K-लाइन और इसके दाईं ओर सबसे दाईं ओर 1 K-लाइन दोनों इस अधिकतम उच्च बिंदु से कम हैं। यदि हां, तो इस बिंदु को सीमा के शीर्ष के रूप में पुष्टि की जाती है।

निचला बैंड: न्यूनतम निचला बिंदु खोजने के लिए बाईं ओर से दाईं ओर अवधि में K-लाइन को स्कैन करें, और फिर निर्धारित करें कि क्या इसके बाईं ओर सबसे बाईं ओर 1 K-लाइन और इसके दाईं ओर सबसे दाईं ओर 1 K-लाइन दोनों इस न्यूनतम निचले बिंदु से अधिक हैं। यदि हां, तो इस बिंदु को सीमा के नीचे के रूप में पुष्टि की जाती है।

इस गणना को दोहराने से, किसी अवधि में कीमतों के ऊपरी और निचले बैंड प्राप्त किए जा सकते हैं। जब कीमतें ऊपरी बैंड को तोड़ती हैं तो लंबी स्थिति लें और जब कीमतें निचले बैंड को तोड़ती हैं तो छोटी स्थिति लें। यह मूल्य चरम बिंदुओं द्वारा प्रवृत्ति निर्धारित करने के आधार पर एक प्रवृत्ति व्यापार रणनीति बनाता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति प्रवृत्ति का न्याय करने का तरीका काफी सीधा है, जो मूल्य चरम बिंदुओं के माध्यम से प्रवृत्ति के सुदृढीकरण भाग को निर्धारित करता है, जो प्रभावी रूप से समेकन परिदृश्यों को फ़िल्टर कर सकता है और समेकन में व्यापार से बच सकता है। रणनीति की सिग्नल जनरेशन स्थिति के फायदे हैं और आसानी से प्रवृत्ति ट्रैकिंग का गठन कर सकती है। इसके अलावा, रणनीति अपेक्षाकृत सख्त तरीके से संकेत लेती है, जो गलत संकेतों को कम कर सकती है।

जोखिम विश्लेषण

रणनीति संकेतों को काफी सख्ती से लेती है, जो अधिक व्यापारिक अवसरों को याद कर सकती है। इसके अलावा, चरम बिंदुओं को जमा करने और बनाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, जो अपेक्षाकृत पिछड़ जाएगा। मापदंडों को उचित अनुकूलन की आवश्यकता होती है। जब मापदंड अनुचित होते हैं, तो गलत संकेत भी होने की बहुत संभावना होती है।

चरम बिंदुओं का आकलन करने की कठोरता को मामूली रूप से कम किया जा सकता है ताकि गलत आकलन के जोखिम को कम करने के लिए कुछ उतार-चढ़ाव की अनुमति दी जा सके। इसके अलावा, गलत संकेतों से बचने के लिए अन्य संकेतकों के साथ पुष्टि की जा सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

ऊपरी और निचले बैंड को निर्धारित करने के लिए चक्र को उचित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है ताकि प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से पकड़ लिया जा सके। इसके अलावा, चरम बिंदुओं का न्याय करने के लिए स्कैनिंग रेंज को भी समायोजित किया जा सकता है।

व्यापार के अवसरों को खोने की संभावना को कम करने के लिए, कुछ उतार-चढ़ाव की अनुमति देने के लिए चरम बिंदुओं को निर्धारित करने की शर्तों को मामूली रूप से ढीला किया जा सकता है।

एकल संकेतक के निर्णय से उत्पन्न गलत संकेतों के जोखिम से बचने के लिए वॉल्यूम संकेतक, चलती औसत आदि जैसे अन्य संकेतकों के साथ पुष्टि करने का प्रयास किया जा सकता है।

निष्कर्ष

इस रणनीति का मूल्य चरम बिंदुओं द्वारा प्रवृत्ति विशेषताओं का न्याय करने का तरीका काफी सीधा और प्रभावी है। यह प्रभावी रूप से समेकन को फ़िल्टर कर सकता है और प्रवृत्ति व्यापार के लिए प्रवृत्तियों के सुदृढीकरण समय को निर्धारित कर सकता है। रणनीति का लाभ प्रवृत्तियों का पीछा करने के लिए अच्छी संकेत पीढ़ी की स्थिति में निहित है। कमी यह है कि संकेतों में कुछ देरी हो सकती है और मोड़ को पकड़ना मुश्किल है। मापदंडों और शर्तों के अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति अपेक्षाकृत विश्वसनीय प्रवृत्ति न्याय उपकरण बन सकती है।

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/02/2018
//  Stock market moves in a highly chaotic way, but at a larger scale, the movements 
// follow a certain pattern that can be applied to shorter or longer periods of time 
// and we can use Fractal Chaos Bands Indicator to identify those patterns. Basically, 
// the Fractal Chaos Bands Indicator helps us to identify whether the stock market is 
// trending or not. When a market is trending, the bands will have a slope and if market 
// is not trending the bands will flatten out. As the slope of the bands decreases, it 
// signifies that the market is choppy, insecure and variable. As the graph becomes more 
// and more abrupt, be it going up or down, the significance is that the market becomes 
// trendy, or stable. Fractal Chaos Bands Indicator is used similarly to other bands-indicator 
// (Bollinger bands for instance), offering trading opportunities when price moves above or 
// under the fractal lines.
//
// The FCB indicator looks back in time depending on the number of time periods trader selected 
// to plot the indicator. The upper fractal line is made by plotting stock price highs and the 
// lower fractal line is made by plotting stock price lows. Essentially, the Fractal Chaos Bands 
// show an overall panorama of the price movement, as they filter out the insignificant fluctuations 
// of the stock price.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fractalUp(pattern) =>
    p = high[pattern+1]
    okl = 1
    okr = 1
	for i = pattern to 1
		okl := iff(high[i] < high[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
	for i = pattern+2 to pattern*2+1
		okr := iff(high[i] < high[i-1] and okr == 1, 1, 0)
	res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
    res

fractalDn(pattern) =>
    p = low[pattern+1]
    okl = 1
    okr = 1
	for i = pattern to 1
		okl := iff(low[i] > low[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
	for i = pattern+2 to pattern*2+1
		okr := iff(low[i] > low[i-1] and okr == 1, 1, 0)
	res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
    res

strategy(title="Fractal Chaos Bands", overlay = true)
Pattern = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = fractalUp(Pattern)
xLower = fractalDn(Pattern)
pos = iff(close > xUpper, 1,
       iff(close < xLower, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xUpper, color=red, title="FCBUp")
plot(xLower, color=green, title="FCBDn")
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