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बहु समय सीमा चलती औसत रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-13 15:34:09
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अवलोकन

यह रणनीति विभिन्न समय सीमाओं के चलती औसत और घातीय चलती औसत का उपयोग ट्रेडिंग संकेतों के रूप में बढ़ती और गिरावट को मारने के लिए करती है। यह अल्पकालिक चलती औसत के स्थान और प्रवृत्ति के अनुसार बाजार की प्रवृत्ति और मोड़ बिंदुओं का न्याय करती है और दीर्घकालिक चलती औसत के अनुसार प्रमुख प्रवृत्ति निर्धारित करती है। यह रणनीति सरल चलती औसत (एसएमए) और घातीय चलती औसत (ईएमए) को तकनीकी संकेतकों के रूप में जोड़ती है ताकि प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर किया जा सके और मूल्य रुझान निर्धारित किए जा सकें।

रणनीति तर्क

यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में 5-दिवसीय, 13-दिवसीय, 21-दिवसीय एसएमए और 75-दिवसीय, 90-दिवसीय, 200-दिवसीय ईएमए का उपयोग करती है। विशिष्ट तर्क हैः

जब अल्पकालिक एसएमए (5 दिन, 13 दिन, 21 दिन) क्रम में व्यवस्थित होते हैं (5 दिन शीर्ष पर, अगले 13 दिन, नीचे 21 दिन) और सभी अल्पकालिक एसएमए दीर्घकालिक ईएमए (75 दिन, 90 दिन, 200 दिन) से ऊपर होते हैं, तो लंबे समय तक जाएं;

जब अल्पकालिक एसएमए (5 दिन, 13 दिन, 21 दिन) क्रम में व्यवस्थित होते हैं (5 दिन नीचे, 13 दिन बाद, 21 दिन ऊपर) और सभी अल्पकालिक एसएमए दीर्घकालिक ईएमए (75 दिन, 90 दिन, 200 दिन) से नीचे होते हैं, तो शॉर्ट करें।

विभिन्न चक्रों के एसएमए और ईएमए को मिलाकर, यह एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति को लागू करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक मूल्य रुझानों का प्रभावी ढंग से आकलन कर सकता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

दोहरी चलती औसत संकेतकों का प्रयोग प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकता है और मूल्य रुझानों को सटीक रूप से निर्धारित कर सकता है।
अल्पकालिक रुझानों को निर्धारित करने के लिए छोटे चक्रों और प्रमुख रुझानों को निर्धारित करने के लिए लंबे चक्रों के साथ, धीमी गति से तेजी से प्राप्त करना।
एसएमए मूल्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है जबकि ईएमए मूल्य परिवर्तनों को सुचारू करता है, दोनों का संयोजन बेहतर काम करता है।
उगने का पीछा करने और बूंदों को मारने का तर्क सरल और सीधा है, संचालित करना आसान है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

मल्टी टाइमफ्रेम सेटिंग्स पैरामीटर ट्यूनिंग और अनुकूलन में कठिनाइयों के साथ काफी जटिल हैं।
अल्पकालिक और दीर्घकालिक संकेतकों के बीच विचलन हो सकता है, जिससे गलत संकेत मिलते हैं।
केवल चलती औसत संकेतकों के आधार पर, चरम बाजार स्थितियों में कम प्रदर्शन कर सकता है।
एक निश्चित विलंब है, समय पर मोड़ बिंदुओं को पकड़ने में असमर्थ।

अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

रणनीति की सटीकता में सुधार के लिए सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए अन्य तकनीकी संकेतक जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि जोड़ें।
इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक चलती औसत की अवधि और संख्या का परीक्षण और अनुकूलन करें।
जोखिम और डीडी को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
तीव्र मूल्य वृद्धि के दौरान झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम संकेतकों को मिलाएं।

निष्कर्ष

रणनीति दोहरी चलती औसत और बहु समय सीमा विश्लेषण का उपयोग करके सरल और प्रभावी प्रवृत्ति ट्रैकिंग का एहसास करती है। रणनीति विचार कुछ व्यावहारिक मूल्य के साथ स्पष्ट और समझने में आसान है। लेकिन अभी भी पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण आदि जैसे सुधार के लिए जगह है। कुल मिलाकर, रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए मूल्यवान विचार प्रदान करती है, जो गहन शोध और चर्चा के लायक है।

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="my_strategy_name", shorttitle="MS1", overlay=true )


source = close


// MAの長さ
len1 = 5
len2 = 13
len3 = 21

// MAの計算
ma1 = sma(source, len1)
ma2 = sma(source, len2)
ma3 = sma(source, len3)

// 計算したMAをプロットする
plot(ma1,color=color.red)
plot(ma2,color=color.orange)
plot(ma3,color=color.blue)

// EMAの長さ
len4 = 75
len5 = 90
len6 = 200

// MAの計算
ema1 = ema(source, len4)
ema2 = ema(source, len5)
ema3 = ema(source, len6)

// 計算したMAをプロットする
plot(ema1,color=color.red)
plot(ema2,color=color.orange)
plot(ema3,color=color.blue)

longCondition = (ma1>ma2 and ma2>ma3 and ma3>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3)//ロングにエントリーする条件
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry", strategy.long, comment="Long")

shortCondition = (ma1<ma2 and ma2<ma3 and ma3<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3)//ショートにエントリーする条件
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry", strategy.short, comment="Short")
    
    //エグジット条件
strategy.exit("My Long Exit", "My Long Entry", profit=200, loss=100)
strategy.exit("My Short Exit", "My Short Entry", profit=200, loss=100)

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