उलटा और तुलनात्मक सापेक्ष शक्ति पर आधारित मात्रात्मक रणनीति

अवलोकन

यह रणनीति सबसे पहले उलफ जेन्सेन द्वारा अपनी पुस्तक How I Tripled My Money in the Futures Market के पृष्ठ 183 पर प्रस्तावित उलट रणनीति को तुलनात्मक सापेक्ष शक्ति संकेतक के साथ मजबूत संकेत प्राप्त करने के लिए जोड़ती है। संयुक्त रणनीति को Quantitative Strategy Based on Reversal and Comparative Relative Strength कहा जाता है।

इस रणनीति का मुख्य विचार एक ही समय में कई कारकों द्वारा न्याय करना है। प्रतिवर्तन कारक और तुलनात्मक सापेक्ष शक्ति संकेत को जोड़कर, यह केवल खरीद या बिक्री आदेश रखेगा जब दोनों एक ही संकेत देते हैं, ताकि रणनीति की स्थिरता में सुधार हो सके।

रणनीतिक सिद्धांत

पहला भाग एक रिवर्स रणनीति है। रणनीति तब लंबी होती है जबः समापन मूल्य पिछले दो दिनों से लगातार बढ़ रहा है, और 9-दिवसीय स्टोकैस्टिक धीमी रेखा 50 से नीचे है। समापन शर्त यह हैः समापन मूल्य पिछले दो दिनों से लगातार गिर रहा है, और 9-दिवसीय स्टोकैस्टिक तेज रेखा 50 से ऊपर है।

दूसरा भाग तुलनात्मक सापेक्ष शक्ति संकेतक है। यह संकेतक लक्ष्य स्टॉक और बेंचमार्क सूचकांक के बीच एन-दिवसीय समापन मूल्य परिवर्तन दर के चलती औसत की गणना करता है, और इसकी तुलना पूर्व निर्धारित खरीद क्षेत्र, बिक्री क्षेत्र और बंद क्षेत्र के साथ करता है। यह तब लंबा हो जाता है जब संकेतक खरीद क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है, बिक्री क्षेत्र के नीचे गिरने पर छोटा हो जाता है, और बंद हो जाता है जब संकेतक बंद क्षेत्र से नीचे गिरता है, और जब संकेतक बंद क्षेत्र से ऊपर बढ़ता है।

यह संयुक्त रणनीति एक ही समय में दोनों पक्षों के संकेतों का आकलन करती है। यह केवल खरीद या बिक्री आदेश लगाएगी जब दोनों एक ही संकेत (दोनों खरीद या दोनों बेच) देते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति में रिवर्स फैक्टर्स और रिलेटिव स्ट्रेंथ फैक्टर्स के फायदे शामिल हैं। रिवर्स रणनीति अल्पकालिक में चरम को पकड़ सकती है; रिलेटिव स्ट्रेंथ रणनीति व्यापक बाजार के मुख्य रुझान को पकड़ सकती है। दोनों रणनीतियों से सिग्नल विश्वसनीयता में सुधार कर सकते हैं और शोर के कारण होने वाले कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को अलग करने के लिए एक संकेतक के रूप में स्टोकेस्टिक संकेतक, उलट बिंदुओं को बेहतर ढंग से निर्धारित कर सकता है। इसका उपयोग चलती औसत जैसे प्रवृत्ति संकेतकों के साथ मिलकर एक अधिक परिपक्व संयुक्त रणनीति बना सकता है।

जोखिम विश्लेषण

विलोपन रणनीतियों का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि वे बाजार विलोपन के समय को निर्धारित नहीं कर सकती हैं, जिससे बाजार विलोपन के बाद भी नुकसान हो सकता है। इस मामले में, सापेक्ष शक्ति संकेतक यह आकलन करने के लिए खेल में आ सकता है कि क्या प्रमुख प्रवृत्ति बदल गई है।

सापेक्ष शक्ति रणनीति का जोखिम अनुचित पैरामीटर सेटिंग में निहित है, जो बहुत सारे झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है। इस मामले में, अनावश्यक ट्रेडों को कम करने के लिए फ़िल्टरिंग में रिवर्स रणनीति की भूमिका हो सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. बेहतर उल्टा करने की रणनीति खोजने के लिए अधिक उल्टा करने वाले कारकों का परीक्षण करें। वर्तमान में केवल एक सरल एन-दिन नई उच्च / निम्न सांख्यिकीय रणनीति का उपयोग करता है।

2. अनुकूलित पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए सापेक्ष शक्ति संकेतक के लिए मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें, क्योंकि वर्तमान सेटिंग्स व्यक्तिपरक हैं और संभवतः अनुकूलित नहीं हैं।

3. स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें। वर्तमान में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, उचित स्टॉप लॉस जोड़ने से डाउनसाइड जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।

4. लक्ष्य स्टॉक के सापेक्ष शक्ति की गणना करने और सर्वोत्तम मिलान सूचकांक खोजने के लिए विभिन्न बेंचमार्क सूचकांक का परीक्षण करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति ट्रेडिंग के लिए रिवर्सल फैक्टर्स और रिलेटिव स्ट्रेंथ फैक्टर्स को जोड़ती है। यह सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए दोनों के फायदे का उपयोग करती है और एक अपेक्षाकृत परिपक्व संयुक्त रणनीति है। पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ने और और भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए रणनीति संयोजन विधियों को समायोजित करने के लिए अनुकूलन के लिए अभी भी बहुत जगह है।