विलियम्स की परिष्कृत ऑसिलेटर (एसी) बैकटेस्टिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति विलियम सूचकांक में एक शानदार ऑसिलेटर पर आधारित है, जिसे प्रसिद्ध ट्रेडिंग विशेषज्ञ बिल विलियम्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो विभिन्न चक्रों के लिए औसत मूल्य रेखा के अंतर की गणना करके एक निदान प्रवृत्ति और बाजार की गतिशीलता का एक ऑसिलेटर बनाता है, और खरीद और बिक्री को निर्देशित करने के लिए संबंधित ट्रेडिंग सिग्नल तैयार करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सूचक एक परिष्कृत ऑब्सेसिव है जिसका सूत्र हैः AO = SMA ((मध्य मूल्य, 5 दिन) - SMA ((मध्य मूल्य, 34 दिन) इसमें, मध्य मूल्य को ((उच्चतम मूल्य + निम्नतम मूल्य) / 2 के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सूत्र दो अलग-अलग अवधि के मध्य SMA से मूल्य गति की जानकारी को निकालता है। फास्ट लाइन SMA ((5 दिन) और धीमी लाइन SMA ((34 दिन) के अंतर की गणना करके, जब फास्ट लाइन धीमी लाइन से अधिक होती है तो खरीद संकेत के लिए, जब फास्ट लाइन धीमी लाइन से कम होती है तो बेचने के लिए संकेत।
इस रणनीति में, एओ पर 5 दिन का एसएमए ऑपरेशन किया जाता है ताकि त्रुटि सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सके। और एक रिवर्स मोड सेट किया जाता है, जो अलग-अलग ट्रेडिंग दिशाओं को प्राप्त करने के लिए लंबे / छोटे सिग्नल को रिवर्स कर सकता है। जब एओ मूल्य पहले से अधिक होता है, तो इसे खरीदने का अवसर माना जाता है, जिसे नीले स्तंभ के रूप में चिह्नित किया जाता है; जब एओ मूल्य पहले से अधिक नहीं होता है, तो इसे बेचने का अवसर माना जाता है, जिसे लाल स्तंभ के रूप में चिह्नित किया जाता है।
रणनीतिक लाभ
- समापन मूल्य के बजाय मध्य मूल्य का उपयोग करने से एसएमए पर झूठे ब्रेक के प्रभाव को कम करने और स्थिरता में सुधार करने में मदद मिलती है
- एसएमए के साथ तेजी से जुड़ें, बाजार में बदलाव को समझें
- SMA दोहरी फ़िल्टर, उच्च आवृत्ति शोर को हटाने, सिग्नल गुणवत्ता में सुधार
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लचीला समायोजन पैरामीटर
- एक सहज ज्ञान युक्त स्तंभ, जो खरीद और बिक्री के बिंदुओं को प्रदर्शित करता है, जो निर्णय लेने में आसान है
जोखिम और समाधान
- बाजार में उतार-चढ़ाव की आवृत्ति का सावधानीपूर्वक आकलन करें और पैरामीटर को ओवरफिट से बचाने के लिए समायोजित करें
- अस्थिर बाजारों में कई बार गलत संचालन हो सकता है। स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, या स्थिति के आकार को कम किया जा सकता है
- प्रतिक्रिया डेटा अविश्वसनीय है, रीयल-टाइम सिमुलेशन से भिन्न हो सकता है। बहु-संयोजन रीयल-टाइम सत्यापन की सिफारिश की जाती है, बैचों का निर्माण किया जाता है
अनुकूलन दिशा
- सिग्नल गुणवत्ता में सुधार के लिए फ़िल्टर जैसे कि लेनदेन की मात्रा को बढ़ाएं
- स्टॉप-लॉस रणनीतियों में शामिल होना और व्यक्तिगत हानि संचालन को नियंत्रित करना
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करना
- अन्य संकेतकों के साथ प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें, ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव से बचा जा सके
संक्षेप
इस रणनीति में बाजार की गतिशीलता में परिवर्तन का निदान करने के लिए मध्यम मूल्य और धीमी SMA संरचना के डिजाइन का उपयोग किया गया है। खरीद और बिक्री के संकेत सहज हैं। हालांकि, यह झटके और रिवर्स से प्रभावित हो सकता है। स्थिरता बढ़ाने के लिए पैरामीटर और स्टॉप-लॉस रणनीति को उचित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता है। जोखिम को नियंत्रित करने के आधार पर, यह रणनीति सरल और व्यावहारिक है और आगे अनुकूलन के लायक है।
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 28/12/2016
// This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes
// periods suited for buying and red . for selling. If the current value
// of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered
// suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not
// above previous, the period is considered suited for selling and the
// indicator marks it as red.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy("Bill Williams. Awesome Oscillator (AC)")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
pos = iff(nRes > nRes[1], 1,
iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)