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एमएसीडी और आरएसआई क्रॉसओवर संकेतों पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-18 17:19:03
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अवलोकन

यह रणनीति बाजार के रुझानों का न्याय करने और संभावित ट्रेडिंग बिंदुओं की पहचान करने के लिए एमएसीडी संकेतक का उपयोग करती है, जबकि ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियों की पुष्टि करने के लिए आरएसआई संकेतक को जोड़ती है। ट्रेडिंग सिग्नल केवल तब उत्पन्न होते हैं जब एमएसीडी एक खरीद / बिक्री संकेत देता है और आरएसआई एक साथ पुष्टि करता है कि बाजार ओवरसोल्ड / ओवरसोल्ड है। यह प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और रणनीति की स्थिरता में सुधार कर सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

एमएसीडी सूचक की गणना

एमएसीडी संकेतक में तेज ईएमए और धीमी ईएमए के बीच का अंतर होता है, जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक औसत मूल्य रुझानों के बीच का अंतर दर्शाता है। इस रणनीति में, तेज रेखा अवधि 12 दिन है और धीमी रेखा अवधि 26 दिन है।

जब फास्ट लाइन स्लो लाइन के ऊपर से गुजरती है, तो यह एक गोल्डन क्रॉस सिग्नल होता है जो एक अपट्रेंड का संकेत देता है। जब फास्ट लाइन स्लो लाइन के नीचे से गुजरती है, तो यह एक डेथ क्रॉस सिग्नल होता है जो एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है।

आरएसआई संकेतक की गणना

आरएसआई सूचक बाजार में ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों को दर्शाता है। आरएसआई अवधि पैरामीटर इस रणनीति में 14 पर सेट है।

आरएसआई 30 से नीचे का संकेत देता है कि एसेट ओवरसोल्ड था क्योंकि खरीदारों ने लंबे समय तक विक्रेताओं को पीछे छोड़ दिया था।

आरएसआई 70 से ऊपर का संकेत देता है कि परिसंपत्ति ओवरबोल्ड थी क्योंकि विक्रय दबाव ट्रैक किए गए समयरेखा पर खरीद दबाव से आगे निकल गया।

30 से नीचे के आंकड़े ओवरसोल्ड की स्थिति को दर्शाते हैं जबकि 70 से ऊपर के आंकड़े ओवरबॉट की स्थिति को दर्शाते हैं।

रणनीतिक संकेत

व्यापार संकेतों के लिए केवल एमएसीडी पर भरोसा करने से कुछ झूठे संकेत हो सकते हैं। यह रणनीति संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई का उपयोग करती है, केवल वास्तविक व्यापार संकेत उत्पन्न करती है जब एमएसीडी एक संकेत देता है और आरएसआई एक साथ ओवरबॉट / ओवरसोल्ड चरम की पुष्टि करता है।

विशेष रूप से, जब एमएसीडी एक स्वर्ण क्रॉस उत्पन्न करता है, यदि आरएसआई <=34 एक ही समय में, एक ओवरसोल्ड बाजार की पुष्टि करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब एमएसीडी एक मृत्यु क्रॉस बनाता है, यदि आरएसआई>=75, एक ओवरबोल्ड बाजार की पुष्टि करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

यह दोहरी पुष्टि तंत्र कई अविश्वसनीय ट्रेडिंग संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे रणनीति की स्थिरता और विश्वसनीयता में सुधार होता है।

लाभ विश्लेषण

दोहरे संकेतक फ़िल्टरिंग से संकेत की विश्वसनीयता बढ़ जाती है

यह रणनीति दोहरी पुष्टि के लिए एमएसीडी और आरएसआई संकेतकों को जोड़ती है, जो गलत संकेतों से हस्तक्षेप को प्रभावी ढंग से कम कर सकती है और कुछ अविश्वसनीय व्यापार संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है, जिससे संकेत की विश्वसनीयता और स्थिरता में सुधार होता है।

स्पष्ट रुझान निर्णय

एक मूल्य और मात्रा सूचक के रूप में, एमएसीडी स्पष्ट रूप से बाजार के ऊपर और नीचे के रुझानों को निर्धारित कर सकता है। आरएसआई के ओवरबॉट / ओवरसोल्ड निर्णय के साथ संयुक्त, यह बाजार में महत्वपूर्ण उलट बिंदुओं को सटीक रूप से पकड़ सकता है। प्रवेश और निकास संकेत स्पष्ट हैं।

बड़े पैरामीटर अनुकूलन स्थान

इस रणनीति के एमएसीडी और आरएसआई घटकों के मापदंडों को विभिन्न चक्रों और व्यापारिक उपकरणों के अनुरूप अनुकूलित और समायोजित किया जा सकता है। विभिन्न बाजारों में बेहतर रणनीति प्रदर्शन के लिए मापदंड ट्यूनिंग के माध्यम से अनुकूलन के लिए पर्याप्त जगह है।

समझना और लागू करना आसान

इस रणनीति में उपयोग किए जाने वाले एमएसीडी, आरएसआई और अन्य संकेतक बहुत विशिष्ट और आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तकनीकी संकेतक हैं जिन्हें समझना आसान है। रणनीति कोड भी बहुत सरल और सहज है, जो पैरामीटर समायोजन और अनुकूलन के लिए सुविधा लाता है।

जोखिम विश्लेषण

कुछ व्यापारिक अवसरों से चूक सकता है

यह रणनीति अपेक्षाकृत रूढ़िवादी दोहरे पुष्टिकरण दृष्टिकोण को अपनाती है, जो झूठे संकेतों को फ़िल्टर करके, कुछ खोए हुए व्यापारिक अवसरों का कारण बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक एकल संकेतक संकेत के आधार पर लाभ हो सकता है।

समाधानः पुष्टि की कठोरता को कम करने और रणनीति को अधिक व्यापारिक अवसरों को पकड़ने की अनुमति देने के लिए आरएसआई सीमा सीमा को उचित रूप से बढ़ाएं।

अत्यधिक बाजार आंदोलनों के दौरान हानि की घटना

अत्यधिक बाजार अस्थिरता की स्थिति में, एमएसीडी और आरएसआई दोनों संकेतक निर्णय लेने में देरी कर सकते हैं, जिससे रणनीति द्वारा उत्पन्न गलत व्यापार संकेत और नुकसान हो सकते हैं।

समाधानः एकल ट्रेडों में अत्यधिक नुकसान को रोकने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र को शामिल करें। अत्यधिक बाजार आंदोलनों के लिए संकेतकों की पर्याप्त संवेदनशीलता बनाने के लिए मापदंडों को समायोजित करें।

प्रदर्शन पैरामीटर सेटिंग्स पर बहुत निर्भर करता है

इस रणनीति का प्रदर्शन काफी हद तक एमएसीडी, आरएसआई और अन्य पैरामीटर सेटिंग्स की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। गलत पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन आसानी से उलट व्यापार संकेतों का कारण बन सकता है।

समाधानः इष्टतम पैरामीटर सेटिंग्स का पता लगाने के लिए बैकटेस्टिंग के माध्यम से पैरामीटर संयोजनों का अनुकूलन करें।

अनुकूलन दिशाएँ

जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र शामिल करें

मूल्य या संकेतक आधारित स्टॉप लॉस नियम पूर्व-परिभाषित स्वीकार्य हानि सीमा के साथ निकास पदों पर लागू किए जा सकते हैं, प्रभावी रूप से व्यक्तिगत ट्रेडों पर घाटे को सीमित करते हैं।

बाजार की विशेषताओं के अनुरूप मापदंडों को समायोजित करें

एमएसीडी फास्ट/स्लो लाइन अवधि और आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड सीमाओं जैसे प्रमुख मापदंडों का निरंतर अनुकूलन विभिन्न व्यापारिक साधनों के विकसित चक्र संरचनाओं और विशिष्टताओं के अनुरूप।

सर्वोत्तम फिट का पता लगाने के लिए विभिन्न संपत्ति का परीक्षण करें

स्टॉक इंडेक्स, क्रिप्टोकरेंसी, विदेशी मुद्रा जोड़े, कमोडिटी और अन्य परिसंपत्तियों के बीच बैकटेस्ट करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा बाजार रणनीति की विशेषताओं के अनुरूप है।

बहुआयामी पुष्टिकरण के लिए अतिरिक्त संकेतक शामिल करें

बहुआयामी संकेत फ़िल्टरिंग दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक पुष्टि सटीकता के लिए एमएसीडी और आरएसआई घटकों के ऊपर स्टोकास्टिक्स, ओबीवी, सीसीआई आदि जैसे संकेतक जोड़े जा सकते हैं।

निष्कर्ष

यह रणनीति एमएसीडी सूचक के आधार पर बाजार के रुझानों और व्यापार संकेतों को निर्धारित करती है, जबकि आरएसआई झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों की पुष्टि करता है। यह दोहरी पुष्टि तंत्र सिग्नल की गुणवत्ता और स्थिरता में प्रभावी ढंग से सुधार कर सकता है।

प्रदर्शन को अनुकूलन तकनीक, स्टॉप लॉस, मल्टीप्रोंग कन्फर्मेशन आदि के माध्यम से और बढ़ाया जा सकता है। सरल तर्क और अच्छी स्थिरता के साथ, यह नौसिखिया क्वांट के लिए अभ्यास और अनुकूलन के लिए एक अच्छी शुरुआती रणनीति के रूप में कार्य करता है।

/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 25, pyramiding = 10, title="MACD crossover while RSI Oversold/Overbought", overlay=true, shorttitle="MACD Cross + RSI Oversold Overbought", initial_capital = 1000)

//MACD Settings
fastMA = input(title="Fast moving average",  defval = 12, minval = 7) //7 16
slowMA = input(title="Slow moving average",  defval = 26, minval = 7) //24 26 
signalLength = input(9,minval=1) //9 6

//RSI settings
RSIOverSold = input(34 ,minval=1) //26
RSIOverBought = input(75 ,minval=1) //77
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
wasOversold = rsi[0] <= RSIOverSold or rsi[1] <= RSIOverSold or rsi[2] <= RSIOverSold or rsi[3] <= RSIOverSold or rsi[4] <= RSIOverSold or rsi[5] <= RSIOverSold
wasOverbought = rsi[0] >= RSIOverBought or rsi[1] >= RSIOverBought or rsi[2] >= RSIOverBought or rsi[3] >= RSIOverBought or rsi[4] >= RSIOverBought or rsi[5] >= RSIOverBought


[currMacd,_,_] = macd(close[0], fastMA, slowMA, signalLength)
[prevMacd,_,_] = macd(close[1], fastMA, slowMA, signalLength)
signal = ema(currMacd, signalLength)

crossoverBear = cross(currMacd, signal) and currMacd < signal ? avg(currMacd, signal) : na
crossoverBull = cross(currMacd, signal) and currMacd > signal ? avg(currMacd, signal) : na

plotshape(crossoverBear and wasOverbought , title='MACD-BEAR', style=shape.triangledown, text='overbought', location=location.abovebar, color=orange, textcolor=orange, size=size.tiny) 
plotshape(crossoverBull and wasOversold, title='MACD-BULL', style=shape.triangleup, text='oversold', location=location.belowbar, color=lime, textcolor=lime, size=size.tiny) 

// Configure backtest start date with inputs
startDate = input(title="Start Date",
     defval=8, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month",
     defval=3, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year",
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)

afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,
     startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
     
if (afterStartDate==true)
    posSize = abs(strategy.position_size)
    strategy.order("long", strategy.long, when = crossoverBull and wasOversold) 
    strategy.order("long", long=false, qty=posSize/3, when = crossoverBear and wasOverbought)

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