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पिवोट पॉइंट पूर्वानुमान ऑसिलेटर बैकटेस्टिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-20 13:44:26
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अवलोकन

यह रणनीति तुषार चंडे द्वारा विकसित पिवोट पॉइंट पूर्वानुमान ऑसिलेटर का बैकटेस्ट करती है। ऑसिलेटर समापन मूल्य और एन-पीरियड रैखिक प्रतिगमन पूर्वानुमानित मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर की गणना करता है। यह 0 से ऊपर जाता है जब पूर्वानुमान मूल्य समापन मूल्य से अधिक होता है और 0 से नीचे जाता है जब यह कम होता है। इसका उपयोग बाजार में मोड़ बिंदुओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति बाजार की दिशा निर्धारित करने के लिए पिवोट पॉइंट पूर्वानुमान ऑसिलेटर का उपयोग करती है। विशेष रूप से यह n- अवधि रैखिक प्रतिगमन पूर्वानुमानित मूल्य और वास्तविक समापन मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर की गणना करती है। जब प्रतिशत अंतर 0 से ऊपर जाता है, तो यह लंबा हो जाता है। जब प्रतिशत अंतर 0 से नीचे जाता है, तो यह छोटा हो जाता है। पूर्ण ट्रेडिंग तर्क निम्नानुसार हैः

n-अवधि रैखिक प्रतिगमन पूर्वानुमान मूल्य xLG की गणना करें
समापन मूल्य और पूर्वानुमान मूल्य xCFO के बीच प्रतिशत अंतर की गणना करें
xCFO और 0 के बीच संबंध निर्धारित करें आउटपुट संकेत possig
1. xCFO > 0 और लंबा अनुमति है, possig = 1
2. xCFO < 0 और छोटा अनुमति है, possig = -1
3. अन्यथा, possig = 0
पोसिग संकेत के आधार पर लंबा या छोटा जाओ

यह रणनीति सरल और सीधा है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बाजार को ओवरस्टैमेट या अंडरस्टैमेट किया गया है, वास्तविक मूल्य की तुलना पूर्वानुमानित मूल्य से की जाती है, इस प्रकार ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान।
कुछ पैरामीटर, समायोजित करने के लिए आसान।
समय-सीमा के चयन में लचीलापन, विभिन्न बाजारों के अनुकूल।
लंबी और छोटी के बीच स्विच करने के लिए सुविधाजनक।
दृश्य संकेतक स्पष्ट व्यापार संकेत बनाता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

रैखिक प्रतिगमन पूर्वानुमान समयबद्धता है, प्रभावशीलता को बनाए नहीं रख सकता है।
अनुचित पैरामीटर चयन से अधिक व्यापार हो सकता है।
ब्लैक स्वान घटनाएं गलत संकेत का कारण बन सकती हैं।

प्रतिरोधात्मक उपाय:

रैखिक प्रतिगमन पूर्वानुमान की वैधता सुनिश्चित करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें।
व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें.

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

व्यापार संकेतों को समृद्ध करने के लिए एमए और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें।
भारी नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें।
सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
स्वचालित लाभ ले लो जोड़ें।
व्यापार लागतों पर विचार करें, उचित स्टॉप लॉस और लाभ लें।

निष्कर्ष

पिवोट पॉइंट पूर्वानुमान ऑसिलेटर एक क्वांटम ट्रेडिंग रणनीति है जो रैखिक प्रतिगमन पूर्वानुमान कीमतों का उपयोग करती है। रणनीति में सरल तर्क और लचीले मापदंड हैं, जो स्पष्ट ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करते हैं। बेहतर ट्रेडिंग प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए स्टॉप लॉस, पैरामीटर चयन, अन्य संकेतक संकेतों आदि को जोड़ने में और सुधार के लिए जगह है।

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/03/2018
// The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast 
// Oscillator plots the percentage difference between the closing price and 
// the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above 
// zero when the forecast price is greater than the closing price and less 
// than zero if it is below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chande Forecast Oscillator Backtest", shorttitle="CFO")
Length = input(14, minval=1)
Offset = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=black, linestyle=line)
xLG = linreg(close, Length, Offset)
xCFO = ((close -xLG) * 100) / close
pos = iff(xCFO > 0, 1,
       iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xCFO, color=red, title="CFO")

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