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गतिशील समर्थन प्रतिरोध ब्रेकआउट ट्रेंड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-26 15:21:45
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अवलोकन

यह रणनीति दीर्घकालिक समर्थन / प्रतिरोध ब्रेकआउट के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है और समर्थन / प्रतिरोध टूटने पर स्थिति में प्रवेश करती है। यह शिखर और घाटियों को परिभाषित करने के लिए ज़िगज़ैग का उपयोग करता है, 2 बार के साथ शिखर / घाटियों की पुष्टि करता है, इसलिए 2 बार की देरी होती है। यह एक परिभाषित अवधि (21 डिफ़ॉल्ट रूप से) में शिखर और घाटियों के एसएमए के बीच अंतर की गणना करता है। यह विचार SynapticEx के नेबुला-एडवांस्ड-डायनामिक-सपोर्ट-प्रतिरोध संकेतक से है। यह प्रतिरोध टूटने पर लंबा जाता है और समर्थन टूटने पर छोटा हो जाता है।

रणनीति तर्क

रणनीति में रुझानों और व्यापार संकेतों को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित तर्क का उपयोग किया जाता हैः

झिगज़ैग के साथ चोटी/घाटी की पुष्टि करें: जब अंतिम 5 बार में, बार 5 शिखर < बार 4 शिखर < बार 3 शिखर > बार 2 शिखर > बार 1 शिखर, बार 3 घाटी को सबसे कम घाटी के रूप में पुष्टि की जाती है। उच्चतम शिखर को समान रूप से पुष्टि करें।
परिभाषित अवधि में शिखरों hn और घाटियों ln की संख्या की गणना करें (डिफ़ॉल्ट 21) यदि hn>0 और ln>0 है, तो शिखरों hsum/hn और घाटियों lsum/ln के औसत स्तर की गणना करें। उनके अंतर r का उपयोग वैकल्पिक SR स्तर के रूप में किया जाता है।
रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए गतिशील प्रतिरोध lvalr और समर्थन hvalr के साथ बंद मूल्य की तुलना करें। या तो प्रतिरोध या समर्थन के ब्रेकआउट को वैध ब्रेकआउट माना जाता है।
जब प्रतिरोध के वैध ब्रेकअप होते हैं तो लंबे समय तक जाएं। जब समर्थन के वैध ब्रेकअप होते हैं तो कम करें।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के फायदे:

एसआर की पुष्टि करने के लिए ज़िगज़ैग का उपयोग सटीकता प्रदान करता है, झूठे ब्रेकआउट से बचता है।
दीर्घकालिक सांख्यिकी पर आधारित एसआर जोखिम को कम करने के लिए अधिक मूल्यवान है।
वैकल्पिक एसआर ब्रेकआउट संकेतों की वैधता में सुधार करता है।
तर्क सरल और समझने में आसान है, क्वांट ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
अनुकूलन योग्य सांख्यिकीय अवधि विभिन्न चक्रों और उत्पादों के लिए उपयुक्त है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमः

ज़िकज़ैक के साथ 2 बार की देरी सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु को याद कर सकती है।
पूर्वानुमानित एसआर केवल संदर्भ के लिए है, असामान्य पलायन अभी भी हो सकता है।
गलत सांख्यिकीय अवधि से अमान्य एसआर होता है।
ब्रेकआउट के बाद मूल्य में गिरावट स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकती है।
प्रवेश के बाद कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होने से अधिक नुकसान होता है।

समाधान इस प्रकार हैं:

विलंब को कम करने के लिए सांख्यिकीय अवधि को ठीक से छोटा करें।
एसआर की भविष्यवाणी करने के लिए अधिक कारकों को मिलाएं।
विभिन्न अवधियों की परीक्षण स्थिरता
उचित स्टॉप लॉस स्तर सेट करें.
एकल हानि को सीमित करने के लिए स्थिति आकार का उपयोग करें।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

एसआर की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें, ब्रेकआउट संकेतों की सफलता दर में सुधार करें।
ब्रेकआउट सिग्नल की वैधता की पुष्टि करने के लिए CONF वॉल्यूम को जोड़ें। उच्च खुले ब्याज ब्रेकआउट को अधिक आश्वस्त बनाता है।
विभिन्न चक्रों के आधार पर एसआर के सांख्यिकीय वर्गीकरण, एसआर की दक्षता में सुधार।
लाभ पर स्थिति जोड़ें, लाभ / हानि को संतुलित करने के लिए ट्रेल स्टॉप सेट करें। लाभ को लॉक करते हुए अधिक लाभ कमाएं।
प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए एमए को मिलाएं, बिना प्रवृत्ति के अंधाधुंध रूप से लंबी/छोटी से बचें।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह एक मजबूत प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने और उचित जोखिम नियंत्रण में उच्च सटीकता है। लेकिन अंतराल हर लंबे / छोटे संकेत से लाभ प्राप्त करना असंभव बनाता है। इसलिए यह अनुभवी क्वांट व्यापारियों को अपनी रणनीतियों के साथ जोड़ने के लिए फिट बैठता है। सांख्यिकीय अवधि का अनुकूलन करके और अन्य संकेतकों या मॉडल को एकीकृत करके, यह एक कुशल प्रवृत्ति के बाद की रणनीति बन सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SR TREND STRATEGY", shorttitle="SR TREND", overlay=true, calc_on_order_fills=true)
//based on by synapticEx SR indicator https://www.tradingview.com/script/O0F675Kv-Nebula-Advanced-Dynamic-Support-Resistance/
length = input(title="SR lookbak length", type=input.integer, defval=21)
h = bar_index>5 and high[5]<high[4] and high[4]<high[3] and high[3]>high[2] and high[2]>high[1] ? 1 : 0
l = bar_index>5 and low[5]>low[4]   and low[4]>low[3]   and low[3]<low[2]   and low[2]<low[1]   ? 1 : 0
ln = sum(l, length)
hn = sum(h, length)
hval =  h>0 ? high[3] : 0
lval =  l>0 ? low[3]  : 0
lsum = sum(lval, length)
hsum = sum(hval, length)
r = ln>0 and hn>0 ? abs((hsum/hn) - (lsum/ln)): 0
float lvalc = na
float lvalr = na
float hvalc = na
float hvalr = na
lvalc := lval and r>0 ? lval   : lvalc[1]
lvalr := lval and r>0 ? lval+r : lvalr[1]
hvalc := hval and r>0 ? hval   : hvalc[1]
hvalr := hval and r>0 ? hval-r : hvalr[1]
int trend=0
trend:=close > lvalr and close > hvalr ? 1 : close < lvalr and close < hvalr ? -1 : trend[1]
strategy.close("Long", when=trend==-1)
strategy.close("Short", when=trend==1)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=trend==1 and close>hvalc)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=trend==-1 and close<lvalc)
int long=0
int short=0
long:= trend==1 and close>hvalc ? 1 : trend==-1 ? -1 : long[1]
short:= trend==-1 and close<lvalc ? 1 : trend==1 ? -1 : short[1]
barcolor(long>0? color.green : short>0? color.red : trend>0? color.white: trend<0 ? color.orange : color.blue)

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