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बोलिंगर बैंड + आरएसआई + ईएमए डबल ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-29 14:46:57
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अवलोकन

यह रणनीति स्टॉक के लिए लंबी होल्डिंग अवधि के साथ एक स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने के लिए बोलिंगर बैंड्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) तीन संकेतकों को एकीकृत करती है। यह खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन से नीचे होता है और कीमत बोलिंगर बैंड्स लोअर रेल के करीब या स्पर्श करती है, और जब कीमत बढ़ जाती है तो बोलिंगर बैंड्स ऊपरी रेल को छूने के लिए बेच संकेत उत्पन्न करती है, जो बाजार के रुझानों और दोहरी पुष्टि के लिए ओवरबोल्ड / ओवरसोल्ड स्थिति का निर्धारण करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से बोलेंजर बैंड, आरएसआई और ईएमए के तीन संकेतकों के आधार पर न्याय करती है। बोलेंजर बैंड में मध्य रेल कीमत का सरल चलती औसत है, और ऊपरी और निचली रेल कीमत के दो मानक विचलन रेंज हैं। बोलेंजर बैंड बाजार की ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थिति का न्याय कर सकते हैं। जब कीमत निचली रेल के करीब होती है, तो यह ओवरसोल्ड स्थिति को इंगित करती है, और जब कीमत ऊपरी रेल के करीब होती है, तो यह ओवरसोल्ड स्थिति को इंगित करती है। आरएसआई यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है कि क्या कोई स्टॉक ओवरबोल्ड या ओवरसोल्ड है। 30 से नीचे का आरएसआई ओवरसोल्ड स्थिति को इंगित करता है और 70 से ऊपर का आरएसआई ओवरबोल्ड स्थिति को इंगित करता है। ईएमए कीमत का घातीय भारित चलती औसत है और मूल्य प्रवृत्ति निर्धारित कर सकता है।

इस रणनीति के लिए खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब आरएसआई 30 ओवरसोल्ड लाइन से नीचे होता है, और उसी समय कीमत ओवरसोल्ड स्थिति में बोलिंगर बैंड्स निचले रेल के करीब या छू जाती है। इससे झूठे संकेतों से बचा जाता है।

बेचने का संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमत एक अपट्रेंड के दौरान बोलिंगर बैंड्स ऊपरी रेल को छूती है। यह ओवरबॉट स्थिति निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स का उपयोग करता है और लाभ लेने के लिए बेचता है।

रणनीति के फायदे

बोलिंगर बैंड और आरएसआई को एकीकृत करता है ताकि झूठे संकेतों से बचकर ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थिति की दोहरी पुष्टि हो सके।
प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार करने से बचते हुए मूल्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए ईएमए का उपयोग करता है।
आरएसआई और बोलिंगर बैंड दोनों के पैरामीटर विभिन्न शेयरों के लिए अनुकूलित किए जा सकते हैं।
सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क, समझने और लागू करने में आसान।

रणनीति के जोखिम

बोलिंगर बैंड और आरएसआई दोनों गलत संकेत उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे गलत प्रविष्टियां हो सकती हैं।
स्टॉप लॉस की स्थिति को और अधिक अनुकूलन की आवश्यकता है, जिसमें अधिक रिट्रेसमेंट जोखिम हैं।
ईएमए ट्रेंड रिवर्स प्वाइंट्स के साथ ट्रेंड को पूरी तरह से निर्धारित करने में विफल हो सकता है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से ओवर-ट्रेडिंग या खोए हुए ट्रेडिंग अवसर हो सकते हैं।

समाधान:

बोलिंगर बैंड्स अवधि को छोटा करें, आरएसआई मापदंडों को अनुकूलित करें।
गतिशील अनुवर्ती स्टॉप हानि.
प्रवृत्ति निर्धारण के लिए अन्य संकेतकों को एकीकृत करें।
इष्टतम संयोजन खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें।

रणनीति अनुकूलन के लिए दिशा-निर्देश

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

निर्णय के लिए अधिक संकेतक जोड़ें, जैसे कि ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थिति के लिए KD।
जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें जैसे कि स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करना, जोन स्टॉप लॉस।
विक्रय स्थितियों में ईएमए प्रवृत्ति निर्धारण के आधार पर बाहर निकलने के नियम जोड़ें।
लाभ सीमा का विस्तार करने के लिए पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करें, उदाहरण के लिए बोलिंगर बैंड्स की चौड़ाई को समायोजित करें।
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए प्रविष्टि नियम जोड़ें, उदाहरण के लिए वॉल्यूम फिल्टर।

निष्कर्ष

यह रणनीति दोहरे पुष्टिकरण फ़िल्टर के साथ एक लंबी होल्डिंग स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति के लिए बोलिंगर बैंड, आरएसआई और ईएमए को एकीकृत करती है। ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थिति के लिए दोहरी पुष्टिकरण प्रभावी रूप से झूठे संकेतों से बचाता है, और प्रवृत्ति निर्धारण के लिए ईएमए का उपयोग करने से प्रवृत्ति के खिलाफ व्यापार को रोकता है। इस बीच, लचीली पैरामीटर सेटिंग्स इसे विभिन्न शेयरों के अनुकूल बनाती हैं। स्टॉप लॉस और निकास तंत्र के पहलुओं में और सुधार से रणनीति की दक्षता और जोखिम प्रबंधन में सुधार हो सकता है। रणनीति शुरुआती लोगों के लिए एक मूल्यवान संदर्भ ढांचा प्रदान करती है और इसका व्यावहारिक महत्व है।

/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by ChartArt) v1.3", shorttitle="rsi 30 min ADJ Buy", overlay=true)

///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = input(30, title="RSI Oversold Level")  // Adjustable RSI oversold level
RSIoverBought = input(80, title="RSI Overbought Level")  // Adjustable RSI overbought level
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)

///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(231, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

///////////// EMA
useEMA = input(true, title="Use EMA?")
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = useEMA ? ema(close, emaLength) : na

source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)

///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(ema, color=color.orange, title="EMA")  // Plot EMA

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
close_long = close >= BBupper

if (not na(vrsi))
    if long
        strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
    else
        strategy.cancel(id="Buy")
        
    if close_long
        strategy.close("Buy")

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