गतिशील पिवोट पॉइंट बैकटेस्ट रणनीति

अवलोकन

यह रणनीति पिछले ट्रेडिंग दिन की उच्चतम, निम्नतम और समापन कीमतों से गणना किए गए समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के आधार पर लंबी या छोटी स्थिति बनाती है। जब कीमत ऊपरी प्रतिरोध स्तर R1 को तोड़ती है तो यह लंबी हो जाती है और जब कीमत निचले समर्थन स्तर S1 को तोड़ती है तो यह छोटी हो जाती है। यह रणनीति गतिशील पिवोट पॉइंट रणनीति से संबंधित है।

रणनीतिक सिद्धांत

1. वर्तमान दिन के समर्थन स्तर S1, प्रतिरोध स्तर R1 और पिवोट पॉइंट vPP की गणना पिछले ट्रेडिंग दिन की उच्चतम कीमत xHigh, सबसे कम कीमत xLow और समापन मूल्य xClose के आधार पर की जाती है।

   vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3

   vR1 = vPP+(vPP-xLow)

   vS1 = vPP-(xHigh - vPP)

2. निर्धारित करें कि क्या कीमत vR1 या vS1 के माध्यम से टूटती है। यदि कीमत vR1 के माध्यम से टूटती है तो लंबी जाएं और यदि कीमत vS1 से नीचे टूटती है तो छोटी जाएं। पीओएस लंबी या छोटी दिशा रिकॉर्ड करता है।

   pos = iff(close > vR1, 1, यदि ((close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))

3. possig वास्तविक ट्रेडिंग दिशा रिकॉर्ड करता है. यदि रिवर्स ट्रेडिंग reverse=true के साथ सक्षम है, तो ट्रेडिंग सिग्नल रिवर्स हो जाता है.

4. जब vR1 टूट जाता है तो लंबे समय तक जाएं और जब vS1 पॉसिग सिग्नल के अनुसार टूट जाता है तो शॉर्ट करें।

रणनीतिक लाभ

1. यह रणनीति प्रवृत्ति की चाल को पकड़ने के लिए गतिशील समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का उपयोग करती है।
2. समर्थन और प्रतिरोध स्तर दैनिक अद्यतन किए जाते हैं, जिससे वे गतिशील होते हैं।
3. लंबी और छोटी दोनों ट्रेडें विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुरूप कॉन्फ़िगर करने योग्य हैं।
4. रणनीति का तर्क सरल और स्पष्ट है ताकि इसे आसानी से समझा और लागू किया जा सके।
5. समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के विज़ुअलाइज़ेशन से ट्रेंड परिवर्तन का सहज पता चलता है।

जोखिम विश्लेषण

1. अनावश्यक खरीद और बिक्री के संकेतों को बाजार में उतार-चढ़ाव होने पर ट्रिगर किया जा सकता है।
2. यदि चरम रुझान की चाल होती है, तो टूटा हुआ समर्थन/प्रतिरोध लगातार बढ़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है।
3. धुरी बिंदु और समर्थन/प्रतिरोध गणना सरल है और आगे अनुकूलन की आवश्यकता है।

जोखिम प्रबंधन:

1. एकल व्यापार हानि को सीमित करने के लिए स्थिति आकार को समायोजित करें।
2. अधिकतम स्वीकार्य राशि से अधिक हानि को रोकने के लिए स्टॉप लॉस सेट करें।
3. विभिन्न बाजारों में अत्यधिक व्यापार से बचने के लिए अन्य संकेतकों पर आधारित फ़िल्टर जोड़ें।

बढ़ोतरी के अवसर

1. पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए समर्थन और प्रतिरोध गणना को अनुकूलित करें।
2. अनावश्यक ट्रेडों से बचने के लिए रुझान और गति संकेतक शामिल करें।
3. एकल और अधिकतम घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें।
4. समर्थन/प्रतिरोध स्तरों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।

सारांश

यह रणनीति मूल्य तोड़ने के गतिशील समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के आधार पर लंबे या छोटे ट्रेड करती है। प्रवृत्ति उलट को प्रभावी ढंग से पहचानने में सक्षम होने के साथ-साथ तर्क को समझना और लागू करना सरल है। हालांकि, जोखिम मौजूद हैं और अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त संकेतकों के साथ आगे के अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, रणनीति एक सहायक संकेतक या मात्रात्मक ट्रेडिंग सिस्टम में एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में अच्छी तरह से कार्य करती है।