एकाधिक संकेतक टकराव प्रतिवर्ती रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दोहरे संकेतक संकेतों के संयोजन के माध्यम से एक कुशल प्रतिवर्ती रणनीति तैयार करती है। सबसे पहले, यह एक यादृच्छिक संकेतक-आधारित प्रतिवर्ती संकेत और एक प्रणाली को एकीकृत करता है जो लगातार बढ़ते दिनों की संख्या को ट्रैक करता है। यह रणनीति तब ही ऑर्डर करती है जब दोनों सिग्नल एक साथ खरीद या बेचने को ट्रिगर करते हैं। यह बहु-संकेतक टकराव तंत्र प्रभावी रूप से कुछ अप्रभावी संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे रणनीति की जीत की दर बढ़ जाती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो भागों के संकेतक संकेत होते हैं। पहला भाग 123 रिवर्स सिस्टम है, जो हाल के दो दिनों के समापन मूल्य परिवर्तन और 3 के मानक अंतर के साथ धीमी यादृच्छिक संकेतक मूल्य को देखता है। विशेष रूप से, यदि वर्तमान दिन की समापन कीमत पिछले दो दिनों से कम है, तो आज की समापन कीमत कल की समापन कीमत से अधिक है, और 9 दिन धीमी यादृच्छिक संकेतक 50 से कम है, तो अधिक करें; इसके विपरीत, आज की समापन कीमत कल से कम है और तेजी से यादृच्छिक संकेतक 50 से अधिक है, तो शून्य करें।
दूसरे भाग में, सूचक हाल के n दिनों में लगातार बढ़ते दिनों की संख्या को ट्रैक करता है। यदि हाल के n दिनों में वृद्धि हुई है, तो 1 आउटपुट करें, अन्यथा 0 आउटपुट करें। इस सूचक का उपयोग प्रवृत्ति के गठन की पहचान करने के लिए किया जाता है।
अंत में, इस रणनीति को केवल तभी निष्पादित किया जाता है जब 123 रिवर्स सिग्नल और लगातार बढ़ते दिनों में खरीदारी या बिक्री की स्थिति होती है। इस तरह के बहु-सूचक टकराव भारित तरीके से, कुछ अमान्य संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे रणनीति की समग्र स्थिरता में सुधार होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस तरह के बहु-सूचक संयोजन रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार कर सकता है और कुछ अमान्य संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है। विशेष रूप से, मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ हैंः
123 रिवर्स अपने आप में एक निश्चित फ़िल्टरिंग फ़ंक्शन है, जो शोर से भ्रमित होने से बचा सकता है। ऊपर की ओर जाने वाले दिनचर्या के संकेतकों को ट्रैक करने के साथ, रुझानों को और अधिक पहचानने और रिवर्स रिवर्स से बचने के लिए।
यादृच्छिक संकेतक पैरामीटर को 9 वें और 3 वें दिन की धीमी गति से तुलना के रूप में सेट किया गया है, जो पैरामीटर परिवर्तन को चिकना कर सकता है, अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से भ्रमित होने से बचा सकता है और स्थिरता को बढ़ा सकता है।
अनुकूलन योग्य पैरामीटर, जिसमें स्टोच सूचक पैरामीटर, बढ़त दिन आदि शामिल हैं, विभिन्न बाजारों के लिए पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए अनुकूलनशीलता में सुधार कर सकते हैं।
व्यापार की दिशा को उलटा करने का विकल्प, अधिक अवसरों के लिए, रिवर्स ऑपरेशन द्वारा लाभ उठाया जा सकता है
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित हैंः
हालांकि कई संकेतकों के संयोजन से संकेत की सटीकता में सुधार हो सकता है, लेकिन कुछ अवसरों को याद किया जा सकता है, जिससे रणनीतिक लाभ की सीमा कम हो जाती है।
रिवर्स सिग्नल में ही कैद होने का खतरा होता है और इसे नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग भी रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है और विभिन्न बाजारों के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
लंबी अवधि के लिए होल्डिंग और समय पर समाप्ति, या शेयरों की वापसी का पीछा करने से कुछ जोखिम भी हो सकते हैं।
इसके विपरीत, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैंः
व्यापार के अधिक अवसरों को बनाए रखने के लिए पैरामीटर की शर्तों में उचित छूट।
स्टॉप लॉस सेट करें ताकि आप अपने व्यक्तिगत नुकसान को नियंत्रित कर सकें।
पैरामीटर को अनुकूलित करें और विभिन्न बाजारों के लिए पैरामीटर नियम बनाएं।
एकल शेयरों को लंबे समय तक रखने से बचें, और धन की तरलता बनाए रखें।
अनुकूलन दिशा
इस बहु-सूचक प्रतिगमन रणनीति में अनुकूलन के लिए काफी जगह है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से शुरू हो सकती हैः
अधिक सूचकांक संयोजनों का परीक्षण करें और अधिक मिलान वाले सूचकांक के लिए रणनीति बनाएं।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके स्वचालित रूप से अनुकूलित सूचकांक पैरामीटर।
स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ऑफ की शर्तों को जोड़ना, जिससे रणनीति को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
रुझान सूचक अनुभाग में, विभिन्न समय अवधि के संकेतकों का परीक्षण किया जा सकता है।
स्टॉक इंडेक्स, विदेशी मुद्रा, कीमती धातुओं और क्रिप्टोकरेंसी जैसे विभिन्न बाजारों के लिए उपयुक्तता का आकलन करें।
मिश्रित रणनीतियों को डिजाइन करना, कई बाजारों का आकलन करना और गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित करना।
संक्षेप
इस रणनीति के एक चतुर बहु-सूचक संयोजन के माध्यम से, एक रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है जो उच्च दक्षता और स्थिरता दोनों है। इस बहु-सूचक टकराव तंत्र को एकल सूचक की तुलना में झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में मदद करता है। साथ ही, इस रणनीति ने पारंपरिक रिवर्स रणनीति को भी अपडेट किया है, जिसमें एक नया ट्रेंड सूचक शामिल है।
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
NBU(nLength) =>
pos = 0.0
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Up ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBU = NBU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBU == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posNBU == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )