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पैराबोलिक एसएआर, स्टॉक और सिक्योरिटी इंडिकेटर पर आधारित बहु-समय-सीमा मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 11:40:38
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अवलोकन

इस रणनीति को ट्रिपल इंश्योरेंस मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति कहा जाता है। यह ब्रेकआउट रुझानों को पकड़ने के लिए पैराबोलिक एसएआर, स्टॉक और सिक्योरिटी संकेतकों के संकेतों को जोड़ती है। मल्टी-टाइमफ्रेम विश्लेषण विभिन्न आवधिक संकेतकों के संयोजन के माध्यम से अधिक स्थिर और विश्वसनीय ट्रेडिंग निर्णयों को महसूस करता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा और उलट समय निर्धारित करने के लिए पैराबोलिक एसएआर संकेतक का उपयोग करती है। स्टॉक संकेतक यह तय करता है कि क्या यह ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। सुरक्षा फ़ंक्शन समग्र प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए लंबे चक्र चलती औसत की दिशा निकालता है। तीनों को व्यापार निर्णय बनाने के लिए संयुक्त किया जाता हैः

जब पैराबोलिक एसएआर डॉट्स डाउनसाइड में परिवर्तित होते हैं, तो इसे तेजी का संकेत माना जाता है; जब डॉट्स ऊपर की ओर मुड़ते हैं, तो यह मंदी का संकेत देता है।
20 से नीचे के स्टॉक के मूल्यों को ओवरसोल्ड माना जाता है, और 80 से ऊपर को ओवरबॉट माना जाता है। यह ओवरसोल्ड के दौरान तेजी है और ओवरबॉट के दौरान मंदी है।
सुरक्षा फ़ंक्शन समग्र रुझान दिशा निर्धारित करने के लिए लंबे चक्र चलती औसत को कॉल करता है, जो विभिन्न समय चक्रों के बीच संयुक्त विश्लेषण को सक्षम करता है।

जब उपरोक्त तीन संकेतक तेजी के संकेत देते हैं, तो लंबे समय तक जाएं। जब मंदी के संकेत देते हैं, तो कम जाएं। झूठे ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और सच्चे रुझानों को लॉक करने के लिए कई संकेतक फ़िल्टरिंग के सिद्धांत का सख्ती से पालन करें।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ इसके बहु-समय-सीमा विश्लेषण में निहित है। तीन संकेतक क्रमशः अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक स्तरों पर मूल्य व्यवहार का न्याय करते हैं। पैराबोलिक एसएआर रिवर्स टाइमिंग और अल्पकालिक रुझानों को पकड़ता है। स्टॉक वर्तमान में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करता है। सुरक्षा फ़ंक्शन समग्र प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करता है। झूठे ब्रेकआउट से हस्तक्षेप से प्रभावी ढंग से बचने और प्रवृत्ति स्थापना के अवसरों को जब्त करने के लिए तीनों एक-दूसरे को पूरक करते हैं।

इसी समय, यह रणनीति निर्णय और फ़िल्टरिंग के लिए कई संकेतकों को अपनाती है ताकि एक ही से गलत निर्णय की संभावना को कम किया जा सके। ट्रिपल पुष्टिकरण का क्रमिक पारित पर्याप्त संकेत शक्ति सुनिश्चित करता है, इस प्रकार व्यापार निर्णयों की सटीकता।

जोखिम

इस रणनीति के मुख्य जोखिम संकेतक पैरामीटर सेटिंग्स की उपयुक्तता में निहित हैं। पैराबोलिक एसएआर का चरण आकार और अधिकतम चरण आकार सीधे उलटफेर को पकड़ने की गति को प्रभावित करते हैं। स्टॉक के के मूल्य और डी मूल्य चिकनाई चक्रों को बाजार की विशेषताओं से मेल खाने की आवश्यकता होती है। सुरक्षा फ़ंक्शन का चयन चक्र भी निर्णय को प्रभावित करता है। इन प्रमुख मापदंडों की अनुचित सेटिंग्स सभी रणनीति के गलत व्यापार निर्णयों का कारण बन सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, बहु-समय-सीमा विश्लेषण का सिद्धांत अवधियों में संकेतकों के संयोजन पर जोर देता है। हालांकि, लंबे और छोटे चक्र संकेतकों के बीच विचलन से कैसे निपटना है, यह भी एक समस्या है जिस पर ध्यान देने योग्य है। एक संभावित समाधान ट्रेंड संकेतकों के साथ समग्र दिशा निर्धारित करना और ब्रेकआउट संकेतकों का उपयोग करके विशिष्ट निकास समय निर्धारित करना है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के आगे के अनुकूलन के मुख्य दिशा-निर्देश निम्नलिखित तीन पहलुओं में हैंः

अनुकूली चरण आकार तंत्र को बढ़ाएं। प्रतिवर्तन को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए बाजार की अस्थिरता की डिग्री के आधार पर पैराबोलिक एसएआर मापदंडों को समायोजित करने की अनुमति दें।
स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें। स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकलें जब कीमत प्रतिकूल दिशा की ओर एक निश्चित स्तर को तोड़ती है। एकल लेनदेन हानि को नियंत्रित करें।
मशीन लर्निंग तकनीकों का परिचय दें। विभिन्न समय अवधि में मूल्य व्यवहार के बीच सहसंबंध को प्रशिक्षित करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करें। विभिन्न समय सीमाओं को जोड़ने वाले रणनीति मापदंडों को एल्गोरिदम के माध्यम से भी अनुकूलित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

ट्रिपल इंश्योरेंस मात्रात्मक रणनीति पैराबोलिक एसएआर, स्टॉक और सिक्योरिटी इंडिकेटर के पूरक लाभों का पूरा उपयोग करती है। वे एक स्थिर और विश्वसनीय ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए अल्पकालिक रुझानों, ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों और दीर्घकालिक चलती औसत के आयामों से बाजार व्यवहार की स्थिरता का न्याय करते हैं। कई संकेतकों का उपयोग करने से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद मिलती है। मल्टी-टाइमफ्रेम का उपयोग इस आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि सत्यापन दोनों छोटे और लंबे चक्रों में प्राप्त किया जाता है। सामान्य तौर पर, इस रणनीति में मजबूत एकीकरण और उच्च व्यावहारिकता है, जिससे इसे आगे के अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए सार्थक बना दिया जाता है।

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

//@version=5
strategy(title='kyenji', shorttitle='kyenji90', overlay=true)

// Parabolic SAR
parabolicSARStart=input.float(0.01)
parabolicSARInc=input.float(0.01)
parabolicSARMax=input.float(0.2)
psarDot = ta.sar(parabolicSARStart,parabolicSARInc,parabolicSARMax)
longConditionPSAR = psarDot > close
shortConditionPSAR = psarDot < close

// Stoch
periodK = input.int(14, title="K", minval=1)
periodD = input.int(3, title="D", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="Smooth", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
h0 = 80
h1 = 20
longConditionStoch = k < h1
shortConditionStoch = k > h0

// Security
securityPeriod=input('180')
longConditionSecurity = ta.crossover(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
shortConditionSecurity = ta.crossunder(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))

// Generate Signal
longCondition = longConditionSecurity and longConditionPSAR and longConditionStoch
shortCondition = shortConditionSecurity and shortConditionPSAR and shortConditionStoch

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

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