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एटीआर आधारित सुपरट्रेंड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 12:26:33
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अवलोकन

यह रणनीति औसत सच्ची सीमा (एटीआर) संकेतक के आधार पर एक सुपरट्रेंड चैनल का निर्माण करती है जब कीमत चैनल के माध्यम से टूटती है तो खरीदने और बेचने के संकेत उत्पन्न करती है। यह प्रवृत्ति के बाद और स्टॉप लॉस प्रबंधन के लाभों को जोड़ती है।

रणनीति तर्क

सुपरट्रेंड चैनल के ऊपरी और निचले बैंड की गणना इस प्रकार की जाती हैः

ऊपरी बैंड = (उच्चतम मूल्य + निम्नतम मूल्य) / 2 + ATR(n) * कारक निचला बैंड = (उच्चतम मूल्य + निम्नतम मूल्य) / 2 - एटीआर ((एन) * कारक

जहां ATR ((n) n-अवधि औसत वास्तविक सीमा है और कारक एक समायोज्य पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट रूप से 3 पर।

एक तेजी का संकेत तब उत्पन्न होता है जब समापन मूल्य ऊपरी बैंड के ऊपर से पार हो जाता है। एक मंदी का संकेत तब उत्पन्न होता है जब समापन मूल्य निचले बैंड के नीचे से पार हो जाता है। रणनीति इन संकेतों के आधार पर प्रविष्टियों और निकासों को निर्धारित करती है।

लाभ विश्लेषण

बाजार की अस्थिरता के आधार पर चैनल रेंज निर्धारित करने के लिए एटीआर का उपयोग करता है, प्रभावी रूप से रुझानों को ट्रैक करता है
प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए चैनल ब्रेकआउट की तलाश करता है, झूठे ब्रेकआउट से बचता है
कारक पैरामीटर के माध्यम से समायोज्य चैनल रेंज, विभिन्न अस्थिरता वाले बाजारों के अनुकूल
रुझान का अनुसरण करने और स्टॉप लॉस प्रबंधन के लाभों को एकीकृत करता है

जोखिम विश्लेषण

गलत कारक पैरामीटर सेटिंग से अपर्याप्त लाभ लेने या अत्यधिक स्टॉप लॉस हो सकता है
बाजार समेकन के दौरान अक्सर ट्रेडिंग सिग्नल हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से ओवरट्रेडिंग हो सकती है
एटीआर अवधि और कारक पैरामीटर के बीच मिलान को अनुकूलित करने की आवश्यकता

जोखिम निवारण के तरीके:

अत्यधिक स्टॉप लॉस को कम करने के लिए विभिन्न बाजारों के आधार पर फैक्टर पैरामीटर को समायोजित करें
समेकन के दौरान लगातार व्यापार करने से बचने के लिए स्थिति फ़िल्टरिंग जोड़ें
एटीआर अवधि से मेल खाने के लिए अस्थिरता, धारण अवधि आदि को व्यापक रूप से विचार करें

अनुकूलन दिशाएँ

संकेतों को फ़िल्टर करने और प्रविष्टियों को अनुकूलित करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें
अधिक लाभ में लॉक करने के लिए चलती स्टॉप लॉस ट्रैकिंग जोड़ें
विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के लिए पैरामीटर अनुकूलन
एटीआर अवधि और कारक मापदंडों के बीच मेल का अनुकूलन

सारांश

यह रणनीति ट्रेंड ट्रैकिंग और स्टॉप लॉस प्रबंधन के लिए सुपरट्रेंड चैनल का उपयोग करती है। एटीआर अवधि और कारक मापदंडों के बीच मिलान महत्वपूर्ण है। अगला कदम पैरामीटर ट्यूनिंग, सिग्नल फ़िल्टरिंग आदि के माध्यम से रणनीति को और अनुकूलित करना है, जिससे यह अधिक जटिल बाजार वातावरण के अनुकूल हो जाता है।

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Backtest", shorttitle="STBT", overlay=true)

// Input for ATR Length
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
atrFactor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)

// Calculate SuperTrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atrFactor, atrLength)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend

// Define entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrend)
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend)

// Plot the SuperTrend
plot(supertrend, color=color.new(color.blue, 0), title="SuperTrend")

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Strategy Entry and Exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

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