औसत ट्रू रेंज पर आधारित सुपरट्रेंड रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के आधार पर औसत सच्ची सीमा, एटीआर सूचक निर्माण सुपरट्रेंड चैनल, के आधार पर कीमतों के माध्यम से तोड़ने सुपरट्रेंड चैनल उत्पन्न खरीद और बेचने के संकेत. इस रणनीति के संयोजन में प्रवृत्ति ट्रैकिंग और स्टॉप लॉस प्रबंधन के फायदे, प्रभावी ढंग से ट्रेंड दिशा का पालन कर सकते हैं.
रणनीति सिद्धांत
सुपरट्रेंड चैनल के अपट्रेल और डाउनट्रेल की गणना निम्न सूत्रों द्वारा की जाती हैः
ऊपर की ओर = (उच्चतम मूल्य + न्यूनतम मूल्य) / 2 + ATR (n) * कारक निचला ट्रैक = (उच्चतम मूल्य + न्यूनतम मूल्य) / 2 - एटीआर (n) * कारक
इसमें, एटीआर (n) n दिनों के लिए औसत वास्तविक आयाम को दर्शाता है, कारक एक समायोज्य पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट रूप से 3।
जब समापन मूल्य ऊपरी पट्टी से ऊपर होता है तो यह एक अच्छा संकेत होता है, और जब समापन मूल्य नीचे होता है तो यह एक बुरा संकेत होता है। रणनीति ने बोली लगाने और बोली लगाने के संकेतों के आधार पर प्रवेश और बाहर निकलने का निर्धारण किया है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- एटीआर संकेतक का उपयोग करके बाजार की लहरों के आधार पर चैनल की सीमा निर्धारित करने के लिए, ट्रेंड को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है
- बाजार में प्रवेश के समय का आकलन करने के लिए एक प्रवेश द्वार को तोड़ने के साथ, झूठी सफलताओं से बचें
- विभिन्न अस्थिरता बाजारों के लिए चैनल रेंज को कारक मापदंडों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है
- ट्रेंड ट्रैकिंग और स्टॉप लॉस मैनेजमेंट को एकीकृत करने के फायदे
जोखिम विश्लेषण
- कारक मापदंडों को गलत तरीके से सेट करने से लाभ कम हो सकता है या बहुत अधिक नुकसान हो सकता है
- बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान, ओवरट्रेंडिंग चैनल द्वारा जारी किए गए ट्रेडिंग सिग्नल अक्सर होते हैं, जिससे ओवरट्रेडिंग हो सकती है
- एटीआर चक्र पैरामीटर और कारक पैरामीटर के मिलान को अनुकूलित करने की आवश्यकता
जोखिम समाधान:
- विभिन्न बाजारों के लिए समायोजन कारक पैरामीटर, अति घने स्टॉप लॉस जोखिम को कम करना
- बाज़ारों में बार-बार होने वाले लेन-देन को रोकने के लिए कंडीशनल फ़िल्टरिंग को बढ़ाया गया
- बाजार में उतार-चढ़ाव, स्थिति रखने की अवधि और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए एटीआर चक्र के अनुरूप
अनुकूलन दिशा
- अन्य संकेतकों के साथ मिलकर, प्रवेश समय को अनुकूलित करने के लिए फ़िल्टर सिग्नल
- अधिक मुनाफे को लॉक करने के लिए मोबाइल स्टॉप लॉस ट्रैकिंग जोड़ें
- विभिन्न किस्मों, चक्र मापदंडों का अनुकूलन
- एटीआर चक्र और कारक पैरामीटर के लिए अनुकूलित मिलान
संक्षेप
यह रणनीति ट्रेंड ट्रैकिंग और स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के लिए सुपर ट्रेंड चैनल का उपयोग करती है। एटीआर चक्र और कारक पैरामीटर का मिलान रणनीति प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। अगले चरण में पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग आदि के संदर्भ में रणनीति को और अनुकूलित किया जाएगा ताकि यह अधिक जटिल बाजार वातावरण के अनुकूल हो सके।
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Backtest", shorttitle="STBT", overlay=true)
// Input for ATR Length
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
atrFactor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)
// Calculate SuperTrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atrFactor, atrLength)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
// Define entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrend)
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend)
// Plot the SuperTrend
plot(supertrend, color=color.new(color.blue, 0), title="SuperTrend")
// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Strategy Entry and Exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)