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इचिमोकू क्लाउड पर आधारित गति ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 12:32:46
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अवलोकन

इस रणनीति में चलती औसत, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और इचिमोकू क्लाउड को मिलाकर मूल्य के रुझानों की पहचान की जाती है और तदनुसार ट्रेड किए जाते हैं। मूल विचार यह है कि जब अल्पकालिक चलती औसत मध्यम अवधि के औसत से पार हो जाती है और क्लाउड के ऊपर प्रवेश करती है, तो खरीद संकेत उत्पन्न करना और जब विपरीत होता है तो बिक्री संकेत उत्पन्न करना।

रणनीति तर्क

रणनीति चार चलती औसत - 13, 21, 89 और 233 दिनों का उपयोग करती है। 13 दिन की एमए अल्पकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है जबकि 233 दिन की रेखा दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिखाती है। 21 और 89 दिन की एमए बीच में हैं। जब अल्पकालिक एमए मध्यम अवधि के ऊपर से गुजरती है, तो यह एक ऊपर की ओर ब्रेकआउट का संकेत देती है और खरीद संकेत उत्पन्न करती है। विपरीत क्रॉस बिक्री संकेतों की ओर जाता है।

इसके अतिरिक्त, इचिमोकू क्लाउड की रूपांतरण रेखा (9 दिन एमए), आधार रेखा (26 दिन एमए) और अग्रणी अवधि (परिवर्तन और आधार रेखाओं का औसत) का उपयोग किया जाता है। अग्रणी अवधि के ऊपर प्रवेश करने से खरीद संकेत मिलते हैं जबकि इसके नीचे तोड़ने से बिक्री होती है।

इसके अलावा, 12 और 24 दिन के आरएसआई लागू किए जाते हैं। 12 दिन का आरएसआई अल्पकालिक ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि 24 दिन की रेखा मध्यम अवधि की स्थितियों को दर्शाती है। दोनों के बीच क्रॉसओवर ट्रेडिंग संकेतों की पुष्टि करने में मदद कर सकते हैं।

लाभ

  • एमए के साथ रुझान की दिशा की पहचान करें
  • प्रवेश और निकास समय के लिए इचिमोकू बादल
  • आरएसआई का उपयोग करके झूठे ब्रेकआउट से बचें

यह रणनीति प्रतिभूति की कीमतों के प्रचलित प्रवृत्ति को पकड़ने में उत्कृष्ट है। एमए और इचिमोकू के आधार पर प्रवेश और निकास सटीकता में सुधार करता है। इसके अलावा, आरएसआई क्रॉसओवर झूठे संकेतों से बचने में मदद करता है। सारांश में, यह प्रवृत्ति के साथ प्रभावी ढंग से व्यापार करने के लिए कई संकेतकों की ताकतों को जोड़ता है।

जोखिम

  • रुझान उलटने का जोखिम
    व्यापारियों को चलती औसत को छूने वाली कीमतों पर ध्यान देना चाहिए और पदों को बंद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

  • पैरामीटर अनुकूलन
    एमए अवधि, इचिमोकू मापदंड आदि में सुधार के लिए कमरे हैं। व्यापारियों को विभिन्न उत्पादों के लिए इष्टतम सेट खोजने के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

  • उच्च व्यापारिक आवृत्ति
    रणनीति काफी बार व्यापार कर सकती है, इसलिए कमीशन की लागत पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक समायोजन मापदंड अनावश्यक ट्रेडों को कम करने में मदद कर सकते हैं।

सुधार

  • स्टॉप लॉस/लाभ लक्ष्य जोड़ें
    इस तरह के जोखिम प्रबंधन तंत्रों को लागू करने से निकासी में कमी आएगी।

  • पैरामीटर ट्यूनिंग
    विभिन्न उत्पादों में बेहतर स्थिरता के लिए एमए अवधि, इचिमोकू इनपुट, आरएसआई दिन आदि का अनुकूलन करें।

  • अधिक संकेतक शामिल करें
    अस्थिरता और मात्रा के अन्य व्युत्पन्न संकेतक अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष

यह एमए, आरएसआई और इचिमोकू क्लाउड की ताकतों का दोहन करने वाली रणनीति के बाद एक विशिष्ट प्रवृत्ति है। यह विश्वसनीय रूप से प्रचलित रुझानों पर ताला लगाता है। स्टॉप लॉस, पैरामीटर अनुकूलन आदि जैसे परिष्करणों के माध्यम से, प्रदर्शन में और सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह एक स्थिर, लाभदायक गति रणनीति है जो पर्याप्त जोखिम भूख वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो निरंतर लाभ की तलाश में हैं।

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TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
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SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]

Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)

plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
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sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24)) and close>ChikouSpan and Sema>KijunSen
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)

strategy.close("Long", when = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24) and (close<KijunSen and close<ChikouSpan)))

shortCondition = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24)) and close<ChikouSpan and Sema<KijunSen
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)

strategy.close("Short", when = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24) and (close>KijunSen and close>ChikouSpan)))
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