आरएसआई और डब्ल्यूएमए पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को RSI और WMA के आधार पर ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति कहा जाता है। यह रणनीति RSI के माध्यम से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक ((RSI) और एक भारित चलती औसत ((WMA) के लाभों का लाभ उठाती है। WMA सूचक के साथ संयोजन में मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए, मूल्य प्रवृत्ति के प्रभावी ट्रैकिंग को प्राप्त करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई का उपयोग करती है जब स्टॉक ओवरबॉय ओवरसोल्ड होता है। जब आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन से नीचे होता है, तो स्टॉक को ओवरसोल्ड माना जाता है। जब आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन से ऊपर होता है, तो स्टॉक को ओवरसोल्ड माना जाता है। जब ओवरसोल्ड लाइन खोला जाता है, तो यह एक अच्छा अवसर होता है। इसके अलावा, यह रणनीति डब्ल्यूएमए इंडिकेटर का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति को मापती है। जब कीमत डब्ल्यूएमए लाइन को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। जब कीमत डब्ल्यूएमए लाइन को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि कीमत गिरने लगी है।
विशेष रूप से, इस रणनीति का लेन-देन तर्क हैः
- जब आरएसआई सूचक ओवरसेड लाइन से नीचे हो, तो ओवरसेड करें और स्टॉप ऑर्डर सेट करें।
- जब आरएसआई सूचक ओवरबॉय लाइन से ऊपर होता है और ओवरपोस्ड होता है, तो ओवरपोस्ड के रूप में समतल करें।
- जब कीमतें WMA औसत रेखा को पार कर जाती हैं, तो पूर्व-निर्धारित अतिरिक्त स्टॉप ऑर्डर को रद्द करें।
- जब कीमत WMA औसत रेखा से नीचे होती है और एक बहुविकल्पी होती है, तो एक बहुविकल्पी को समतल किया जाता है।
इस ट्रेडिंग तर्क के माध्यम से, आप एक अपेक्षाकृत कम बिंदु पर एक बहु-प्रवृत्ति का पालन कर सकते हैं, और एक अपेक्षाकृत उच्च बिंदु पर एक शून्य-प्रवृत्ति का पालन कर सकते हैं, और प्रभावी रूप से कीमतों की प्रवृत्ति में से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैं:
- आरएसआई और डब्ल्यूएमए दोनों सूचकांकों का उपयोग करके, कीमतों के रुझान और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।
- ओवरबॉय और ओवरसोल्ड क्षेत्रों को ट्रैक करके, आप अपेक्षाकृत उच्च और निम्न बिंदुओं पर प्रवेश कर सकते हैं।
- स्टॉप ऑर्डर सेटअप का उपयोग करके, आप ट्रेंड रिवर्स होने पर जल्दी से बाहर निकल सकते हैं और कुछ मुनाफा कमा सकते हैं।
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, और पैरामीटर को समझना और समायोजित करना आसान है।
- एक ही समय में कई काम कर सकते हैं, किसी भी बाजार की स्थिति के लिए उपयुक्त
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जैसे किः
- आरएसआई और डब्ल्यूएमए दोनों में समय के साथ समस्याएं हैं, जो ओवरबॉय और ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और मूल्य रुझानों को उलटने में कुछ देरी हो सकती है।
- स्टॉप कार्ड को झटका लग सकता है और इसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सकता है।
- रणनीति पैरामीटर को लगातार अनुकूलित और समायोजित करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि ओवरबॉय ओवरसेल लाइन, औसत चक्र आदि।
- एक बड़े पैमाने पर बाजार में उतार-चढ़ाव से रणनीति को नुकसान होता है।
इन जोखिमों के लिए, स्टॉप लॉस, पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन आदि को समायोजित करके सुधार और अनुकूलन किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में कुछ और सुधारों की आवश्यकता हैः
- स्टॉप-लॉस फ़ंक्शन जोड़ें. चूंकि स्टॉप-लॉस फ़ंक्शन को जल्दी से ओवरशेड किया जा सकता है, इसलिए स्टॉप-लॉस फ़ंक्शन को एक साथ सेट करना चाहिए।
- आरएसआई और डब्ल्यूएमए के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें। रणनीति पर विभिन्न पैरामीटर के प्रभाव को वास्तविक डिस्क पर प्रतिक्रिया और सिमुलेशन द्वारा परीक्षण किया जा सकता है।
- अतिरिक्त स्थिति प्रबंधन सुविधाएँ। स्थिति अनुपात, पुनः निवेश की संख्या आदि के माध्यम से व्यक्तिगत पदों के लिए जोखिम को नियंत्रित करना।
- आरएसआई और डब्ल्यूएमए के अलावा, अन्य संकेतकों जैसे एमएसीडी, केडी को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे सूचक पोर्टफोलियो रणनीति बन सकती है।
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना, एल्गोरिदम का उपयोग स्वचालित रूप से पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए करें।
संक्षेप
इस रणनीति में आरएसआई और डब्ल्यूएमए दोनों संकेतकों का उपयोग किया जाता है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का न्याय करते समय मूल्य प्रवृत्ति को पहचानने के लिए, कीमत प्रवृत्ति को स्वचालित रूप से ट्रैक करने के लिए, और कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए। रणनीति में अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, और अधिक सुविधाओं को पेश करके, स्थिति प्रबंधन को नियंत्रित करने, मशीन सीखने का उपयोग करने आदि के माध्यम से रणनीति की लाभप्रदता और स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सरल और प्रत्यक्ष प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है।
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//@version=5
//Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
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//I use my indicator it in real life with a zero commision broker ob S&P500 Daily.
//Best performace when used with S&, lomg only and pyramiding on daily timeframe.
//
//Please.. still use your brain for entries and exits: higher timeframes, market structure, trend ...
//If you obviously can see, like when corona started, that cubic tons of selling volume is going to punsh the markets, wait until selling climax is over and so on..
strategy("RSI/WMA Strategy", overlay=true)
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if (not na(vrsi))
if (enableLongTrades and co)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if (enableShortTrades and cu)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// Close long position if price crosses above SMA
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// Plot für visuelle Überprüfung
plot(wma, title="wmi", color=color.blue)