यह रणनीति रेंको कैंडलस्टिक चार्ट पर आधारित एक चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति है। यह क्रॉसओवर संकेतों का निर्माण करने के लिए TEMA संकेतक का उपयोग करती है और फ़िल्टरिंग के लिए दीर्घकालिक चलती औसत को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य रेंको चार्ट पर रुझानों की पहचान करना और खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करना है।
इस रणनीति का मुख्य संकेत स्रोत अल्पकालिक टीईएमए सूचक और एसएमए सूचक के स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस से आता है।
जब अल्पकालिक टीईएमए अल्पकालिक एसएमए से पार हो जाता है, तो लंबी अवधि में जाएं; जब अल्पकालिक टीईएमए अल्पकालिक एसएमए से नीचे पार हो जाता है, तो स्थिति बंद करें।
इसके अतिरिक्त, रणनीति प्रवेश और स्टॉप लॉस तर्क को समायोजित करने के लिए दो वैकल्पिक मापदंडों avg_protection और gain_protection को भी निर्धारित करती हैः
जब avg_protection>0 हो, तभी खरीदें जब समापन मूल्य वर्तमान औसत होल्डिंग मूल्य से कम हो, जिससे लागत आधार कम हो सकता है;
जब gain_protection>0 हो, तो लाभ में लॉक करने के लिए केवल तभी बेचें जब समापन मूल्य प्रवेश मूल्य से कुछ प्रतिशत अधिक हो।
अंत में, रणनीति में ट्रेंड फिल्टर के रूप में एक दीर्घकालिक एसएमएमए सूचक का भी उपयोग किया गया है। केवल जब बंद मूल्य एसएमएमए से नीचे होता है तो एक लंबा संकेत ट्रिगर किया जाएगा।
इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
इन जोखिमों को कम करने के लिए, उचित पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप लॉस आदि सेट करना अपनाया जा सकता है।
इस रणनीति के लिए मुख्य अनुकूलन दिशाएं हैंः
सामान्य तौर पर, यह एक बुनियादी, सरल लेकिन अत्यधिक व्यावहारिक चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति है। यह मुख्य रूप से रेन्को बार के उत्कृष्ट शोर-कटौती प्रभाव और संकेत उत्पन्न करने के लिए टीईएमए संकेतक की उच्च संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। इस बीच, दीर्घकालिक और अल्पकालिक चलती औसत के बीच सहयोग भी इसकी प्रवृत्ति का पालन करने की क्षमता को बढ़ाता है। पैरामीटर ट्यूनिंग और उचित अनुकूलन के साथ, यह रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए एक प्रभावी विकल्प बन सकती है।
/*backtest start: 2023-01-17 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 strategy("TEMA Cross", overlay = true) tema(src, len) => 3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len) smma(src, len) => sa = 0.0 sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len sa temaLength = input(5) smaLength = input(3) smmaLength = input(30) tema1 = tema(close, temaLength) sma1 = sma(tema1, smaLength) smma1 = smma(close,smmaLength) plot(tema1, color = green, title = "TEMA") plot(sma1, color = orange, title = "SMA") plot(smma1, color = red, title = "SMMA") minGainPercent = input(2) gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1 avg_protection = input(1) gain_protection = input(1) longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1 shortCondition = crossunder(tema1, sma1) strategy.entry("Buy", strategy.long, when = longCondition and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true)) strategy.close_all(when = shortCondition and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))